Strategie renko simple

• 05/23/2021 at 7:55 PM #170213
  chelmax

  Bonjour je voudrais coder une strategie renko mais je n’arrive pas.

  Si vous voulez la strategie elle est très simple quand le renko devient vert en achete mais si le renko devient rouge en vent mais il y aussi une moyen mobile 200 simple qui sert de filtre de tendance alors si le prix est au-dessus en achete mais si il est en-dessous en vent.

  Et pour finir quand je rentre a l’achat sur le premier renko vert il faut qu’il y a un 2 pour que je le mette en break envent et la même chose pour la vente

  Et je sors de position quand il y a une renko de couleur apposé.

  Voilà j’espère que vous pourrez faire quelque chose avec ça merci d’avance.

  

  chelmax

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  05/24/2021 at 9:19 AM #170231
  turame

  Bonjour,

  Ci-dessous un de mes anciens code qui correspond peu ou prou à votre demande. J’ai rajouté le filtre avec la MM200 mais pas le BreakEven. Le forum regorge de ce type de code, il est relativement simple d’en trouver un et de l’intégrer.

  S’agissant de Renko, le backtest est à effectuer en 1 seconde car la mise en ligne d’un bot en tick est impossible.

  Le DAX semble être le bon choix du moment (image ci-joint) , mais attention, il n’en a pas toujours été ainsi.

   

  Stratégie Renko

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 204500 // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 173000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 //Variables à ajuster boxsize=20 positionsize = 1 //Indicateur Renko size=boxsize*pointsize once renkoha=0 once renkove=0 onceprix = close oncereste = (onceprix mod 100) oncedizaine = round(( onceprix-oncereste)/100) * 10 once upbox = oncedizaine once downbox = oncedizaine - size once lowwick = close*100 IF close > upbox + size THEN upbox = upbox + size downbox = downbox + size begin=barindex highwick=close wickbar=barindex-round((barindex-begin[1])/2) ELSIF close < downbox - size THEN upbox = upbox - size downbox = downbox - size begin=barindex wickbar=barindex-round((barindex-begin[1])/2) ENDIF highwick=max(high,highwick) lowwick=min(low,lowwick) //Signal achat/vente if upbox>upbox[1] then renkoha=renkoha[1]+1 elsif upbox=upbox[1] then renkoha=renkoha[1] else renkoha=0 endif if downbox<downbox[1] then renkove=renkove[1]-1 elsif downbox=downbox[1] then renkove=renkove[1] else renkove=0 endif // Achats c1 = renkoha crosses over 0.5 c2 = close>Average[200](close) IF c1 AND c2 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY positionsize CONTRACT AT MARKET set stop ploss 50 ENDIF // Ventes c3 =renkove crosses under -0.5 c4 = close<Average[200](close) IF c3 AND c4 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT positionsize CONTRACT AT MARKET set stop ploss 50 ENDIF //Sorties if longonmarket and renkove <0 then sell at market endif if shortonmarket and renkoha >0 then exitshort at market endif if dayofweek = 5 and time=190000 then sell at market exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 204500   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 173000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   //Variables à ajuster boxsize=20 positionsize = 1       //Indicateur Renko size=boxsize*pointsize once renkoha=0 once renkove=0   onceprix = close oncereste = (onceprix mod 100) oncedizaine = round(( onceprix-oncereste)/100) * 10   once upbox = oncedizaine once downbox = oncedizaine - size once lowwick = close*100 IF close > upbox + size THEN upbox = upbox + size downbox = downbox + size begin=barindex highwick=close wickbar=barindex-round((barindex-begin[1])/2) ELSIF close < downbox - size THEN upbox = upbox - size downbox = downbox - size begin=barindex wickbar=barindex-round((barindex-begin[1])/2) ENDIF   highwick=max(high,highwick) lowwick=min(low,lowwick)       //Signal achat/vente if upbox>upbox[1] then renkoha=renkoha[1]+1 elsif upbox=upbox[1] then renkoha=renkoha[1] else renkoha=0 endif   if  downbox<downbox[1] then renkove=renkove[1]-1 elsif downbox=downbox[1] then renkove=renkove[1] else renkove=0 endif       // Achats c1 = renkoha crosses over 0.5 c2 = close>Average[200](close)   IF c1 AND c2 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY positionsize CONTRACT AT MARKET set stop ploss 50 ENDIF   // Ventes c3 =renkove crosses under -0.5 c4 = close<Average[200](close)   IF c3 AND c4 AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT positionsize CONTRACT AT MARKET set stop ploss 50 ENDIF     //Sorties if longonmarket and renkove <0 then sell at market endif   if shortonmarket and renkoha >0 then exitshort at market endif   if dayofweek = 5 and time=190000 then sell at market exitshort at market endif

   

   

   

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