Stratégie simple avec Trailing Stop

• 08/08/2018 at 7:35 PM #77803
  Ted21

  Bonsoir,

   

  Pourriez-vous m’aider à coder la stratégie suivante :

  Sur indice le lundi matin après mon analyse fondamentale je décide de rentrer Long ou Short à 9h00.

  Ensuite je souhaite que la position soit gérée par un stop suiveur de x % / rapport au prix d’entrée avec pas d’avance réglable si possible.

  La sortie se fera le vendredi à la clôture ou par trailing stop

  Afin de la backtester est-il possible de rentrer Long ou Short de façon aléatoire afin de tester le trailing stop ?

  L’idée est de backtester le trailing stop sur des entrées aléatoire (une par semaine) et ensuite de trader avec une entrée discrétionnaire.

  Par avance merci,

  

  Ted21

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  08/09/2018 at 8:34 AM #77826
  Nicolas

  Tu pourras backtester ta stratégie avec le code ci-dessous:

  defparam cumulateorders=false trailingpercent = 0.5 timec = dayofweek>=5 and time>=220000 if timec then sell at market exitshort at market reset=1 endif if not onmarket and not timec and reset then test = open>close if test then sellshort at market reset=0 else buy at market reset=0 endif endif set stop %trailing trailingpercent

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  defparam cumulateorders=false   trailingpercent = 0.5   timec = dayofweek>=5 and time>=220000   if timec then sell at market exitshort at market reset=1 endif   if not onmarket and not timec and reset then test = open>close if test then sellshort at market reset=0 else buy at market reset=0 endif endif   set stop %trailing trailingpercent

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  Ted21

  

  Nicolas

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  08/09/2018 at 8:46 AM #77830
  Ted21

  Merci beaucoup pour la réactivité.

  

  Ted21

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