Stratégie-Zones transitoires/récurrentes et séries temporelles

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  • #33016

    Bonjour à tous,

    pour mon premier post sur ce forum, j’aimerai partager avec vous une approche du trading sur le forex que je trouve vraiment très intéressante…

    J’espère que celle ci vous intriguera autant qu’elle a pu le faire avec moi !! Je voudrais préciser que je ne maîtrise pas tous les détails des indicateurs et entrées/sorties de cette méthode aussi je compte sur vous, si vous le souhaitez, pour contribuer à améliorer la compréhension d’un sujet à priori complexe !!

    L’approche qui sera ici présentée (cf  liens ci dessous) est celle d’un trader très ingénieux qui s’appelle Kiad, dont le principe de base s’appuie sur l’indicateur (Tranzient zone, à l’origine développé par un contributeur qui s’appelle EURUSDD sur le site Forum Forex Factory et habillement travaillé par un trader qui s’appelle FX Jay postant sur  le même forum, qui aurait réalisé autour de 3500% (période? environ sur 630 trades) avec l’indicateur transient zone (en tendance et avec des probabilités (??))

    Kiad, pour sa part, a développé en plus de cet outil, un indicateur qui s’appelle “stars and skulls” qui selon ma compréhension, appliquent à une série temporelle de bars, des sous séquences linéaires qui déterminent des probabilités up and down assez précises et en apparence très étonnantes !! Je vous laisse vous faire votre propre avis !!

    Ces différentes approches des zones transitoires et récurrentes peuvent être envisagées soit en approche contrarienne (avec des dépassements de CCI candles (/n-1)/Heikin Ashi (/n-1)+ ratios Fibo pour targets) soit en approche de tendance (dépassement des Mids-zone/breakout)

    Voici un ensemble de liens pour que vous puissiez découvrir (ou peut être redécouvrir) cette approche :

     

    +++ Steph

     

    #33057

    Merci pour ce sujet, j’aime beaucoup ce genre de post, ça me change de l’ordinaire 🙂

    J’ai lu rapidement quelques extraits des liens proposés. J’en conclu rapidement que l’on a à faire à des Fractals répercutés sur plusieurs timeframes pour ainsi créer une “dimension fractal” non ? Je voudrai bien aider dans cette approche, mais j’aimerai que tu soit un peu moteur si tu peux Share78, je suis déjà pas mal occupé ici et là sur le forum 🙂

    Toutes les explications articulées autour de copies d’écrans pourront aider sans aucun doute. De même, si des indicateurs existent déjà, en langage MQL4 ou autre, je peux les convertir. Je vais déjà jeter un œil à celui que tu as posté en Pinescript. Merci par avance.

    #33072

    Bon j’ai repris un ancien code de High/Low pivots qui sont identiques dans leurs définitions et j’ai tracé les transients zones comme dans MT4 et j’ai bien la même chose (ici exemple sur EURUSD 5 minutes). Cependant, je n’ai pas compris pourquoi et comment ces zones peuvent avoir des épaisseurs différentes ? Merci.

    #33076

    J’ai compris pour l’épaisseur des zones, par exemple pour un “hi pivot”, c’est la différence entre le high de la bougie pivot et le point le deuxième point le plus haut situé en dessous durant toute la période d’analyse.

    #33086

    Bonjour Nicolas,

     

    merci pour ton message ! Je serai ravi de pouvoir contribuer encore plus sur ce fil !! (et merci pour toutes tes précédentes contributions, c’est toujours un plaisir de te lire !)

    Tu as raison c’est le point le plus haut ou le bas de la bar centrale qui est déterminant et les points haut/bas suivants (selon les cas) déterminent la hauteur de la plage à droite. Je joins ci dessous en pdf une définition plus précise avec la formule originale d’Eurusdd. Je joins également un lien vers le profil de Kiad où tu trouveras un code MT4 du Tranzient zone et d’autres indicateurs (son system Renko est vraiment original! Et l’indicateur “stars and skulls” mérite il me semble beaucoup d’intérêt ! MTH MP AND TZ du 21 octobre 2014 : https://www.forexfactory.com/search.php?searchid=29798057)

    (nb: idée originale d’Eurusdd :

    Definition: A price XT(t0) if h(T) recurrent whenever XT(t0) is between the high and low of the bar in the timeframe T, then at least one of the previous or next h bars passes through XT(t0).
    Proposition 1: If XT(t) at any time t relative to Timeframe T, then almost surely, there exist positive integer h and k such that every price belonging to the set [XT(t)-k, XT(t)+k] is h(T) recurrent.

    Le Timeframe est important mais touver le bon H et le bon K est probablement la clé !!)

    A bientôt :))

     

    #33089

    Ah Nicolas, j’oubliais, si ça t’intéresse les principes de base du “star and skulls” de kiad, très intéressant ! (pour du H4 et sur quelques paires forex sélectionnées: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=470219&page=68);
    Traduction Google :))
    Pour n = 2, au lieu d’utiliser 5 valeurs de prix, j’utilise 13 valeurs de prix, donc si avec 5 valeurs de prix, nous obtenons 4 sous-séquences> et <, puis avec 13 valeurs de prix, nous obtiendrons 21 sous-séquences > et <. Pour le graphique quotidien, 21 séquences couvriront 1 mois … et comme je l’ai mentionné précédemment, je ne suis pas un homme de mathématiques, j’essaye d’utiliser mon ancienne logique pour découvrir quelque chose.

    Et ces outils vont calculer les dernières 413 barres / bougies dans chaque TF .. rien de spécial sur 413 bougies juste un numéro premier dans la même rangée avec 13 (une sorte d’ADN, mais de ma propre interprétation ..ol)

    Vous pouvez voir que cette «rangée de nombres “premiers” a une étape« constante ».

    3 – c’est la base
    13 – c’est notre 13
    23 – 10 plage de 13 permet de le marquer comme 0
    43 – 20 plage de 23 permet de le marquer comme 1
    53 – 10 marches de 43 pour ne pas marquer comme 0
    à…
    413
    Et la chaîne sera 01010101. jusqu’à l’infini ..

    Et lorsque nous avons appliqué ces 413 bars à nos 21 sous-séquences de 13 bars (de 0 à 12), nous aurons une probabilité de 99,750% exactement pour tous les TF avec une étape de polarisation de 0,250% ou si vous comprenez le point de base c’est 1 / 10 point de base dans le monde financier. Ou 1/400 de 100%.”

    Citations JURIFX

    “Parce que n = 2, on obtient n + 1 = 3 sous-couches longues.

    Les 21 sous-séquences linéaires sont:

    0 <1 <2
    1 <2 <3
    2 <3 <4
    3 <4 <5
    4 <5 <6
    5 <6 <7
    6 <7 <8
    7 <8 <9
    8 <9 <10
    9 <10 <11
    10 <11 <12 ——> 11 sous

    0 <2 <4
    2 <4 <6
    4 <6 <8
    6 <8 <10
    8 <10 <12 ——> 5 sous

    0 <3 <6
    3 <6 <9
    6 <9 <12 —–> 3 sous

    0 <4 <8
    4 <8 <12 —-> 2 sous

    0 <6 <12 —-> 1 sous, cela est facultatif comme mentionné par Kiads, pas besoin car déjà 100% (pas sûr de ce que cela signifie)

    Donc, maintenant, nous avons les 11 + 5 + 3 + 2 = 21 sous-séquences. Pour> faire la même chose.

    Les nombres premiers avec votre modèle 010101 sont (bien que certains ne soient pas des nombres absolus): 3 13 23 43 53 73 83 103 113 133 143 163 173 193 203 223 233 253 263 283 293 313 323 343 353 373 383 403 413.”

    Citations Kiad “Puis trier les directions de ces bougies pour déterminer les probabilités de la direction suivante (Analyse sur le global puis > et < )
    A bientôt :))
    #33099

    Mais quel est l’intérêt des transient zones finalement ? Pourquoi une épaisseur plus importante ou non ? Ces points hauts et bas ne sont que des fractals en définitives et donc la zone rouge/jaune de part et d’autre du fractal (ou pivot hi/lo) se trace bien après et ont toujours la même longueur (5 bougies à droite et 5 à droite si h=5) , donc bref quelle est la finalité ? car pour le moment, je ne vois rien de bien neuf 🙂 Merci.

    #33106

    Cette phrase devrait résumer la réponse j’imagine:

    “There is a minimum value for h for which 97% of prices h-recurrent”
    “The beauty of this is summed up in one powerful statement – Price is 97% recurrent, 3% transient”

    Donc le but est de trouver pour quelle période “h” le prix est toujours situé entre 2 transient zones dans une large proportion (ici 97%). Du fait on peut en tirer certaines conclusions et prendre positon selon sa propre stratégie. Un peut à la manière d’utiliser une étude statistique sur les écarts types ou sur une distribution du prix autour d’une moyenne, finalement.

    #33115

    Bonjou, Nicolas,

     

    oui c’est ça ! En fait je le vois comme un moyen, un outil de mesure qui peut (sur une étude “large”) permettre d’analyser le comportement des prix (grâce à hleft et hright) par une analyse de probabilités. L’optimisation du H et les calculs/analyses sur la hauteur de la plage sont recherchés. Comme tu l’as compris, il s’agit  donc de déterminer le nombre de “tranzient zone” et de “recurrent zone” pour déterminer un calcul de probabilités “simples” de RZ afin d’envisager le nombre potentiel de “wins”. (je pense que la hauteur de la plage peut aussi augmenter les chances de succès).

    Mais au delà de ça, la force de cet outil est de livrer des informations comportementales….par exemple on pourrait imaginer d’extraire des stats sur une analyse entre le H, la hauteur de la plage et un franchissement des différents retracements/ratios de Fibos de vagues par exemple avec un target cible ou même encore une analyse des différentes combinaisons entre les tops/mids/bottoms (et pourquoi pas des positionnements/hauteur  des TZs)  en recherchant des évènements (stats de Northtrader sur le sujet: https://www.forexfactory.com/printthread.php?t=509195&pp=40&page=13 + son indicateur d’analyse “TZJ3”:https://blog.forexfactory.com/showthread.php?p=8260063  ) + d’autres stats trouvés sur le forum/entrées : https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=535278).

    Je trouve que c’est outil est non seulement intéressant pour analyser le comportement des prix mais je pense qu’il pourrait constituer un système de trading automatisé assez puissant en range et en tendance avec des ordres multiples bien pensés et des SL/TP bien placés (je n’en suis pas encore là!). Indicateur Tranzient zone, super outil de mesure en matière du price action?

    Fractales, S/R, vagues d’Eliott, pivots,  zones d’accumulation/distribution, rejet/breakout….. Les pistes sont nombreuses!!

    ++++++++

    #33116
    #33182

    Bon et bien je vois que tu es très motivé 🙂

    Je ne peux évidemment pas lire et digérer toutes ces informations, si tu as des idées précises pour profiter de ces statistiques, n’hésite pas à les reporter ici, ça me fera plaisir d’aider.

    Pour l’instant, à part acheter un support et vendre une résistance, je ne sais pas à quoi on peut s’attendre finalement 🙂

    Pour les statistiques, donc, si je fais le ratio du nombre de Close hors canal des fractals sur la quantité de Close global, j’obtiens le ratio de transient, n’est ce pas ?

    #33241
    Bonsoir Nicolas,
    le temps me manque en ce moment 🙂
    Voici ci dessous le type de stats que j’aimerais par exemple tester à partir de l’indicateur transient zone ——–quelques statistiques de l’UE M240, 10 ans de données:
    CTZ (Confirmé TZ) est un TZ qui est à la fois h-gauche transitoire et h-droit transitoire (pas touché). PTZ (Potential TZ) est un TZ qui est transitoire h-gauche mais h-droit récurrent (prix revient)

    CTZ h = 35/35, PTZ h = 35/35:
    — Total Premier PTZs opposés = 220
    — Hit = 206 (94%) [1 a été exclu en raison de> 100% retrace; Une probabilité de double séquence postérieure plus élevée que les premières zones sont toutes les CTZ]
    Réduisez PTZ h-droit à 24 (66% de l’h-gauche):
    — Hit = 205 (93%) = 99.5% de h35 [tout <100% retrace]
    Réduisez PTZ h-droit à 12 (33% de h-gauche):
    — Hit = 190 (86%) = 92% de h35

    CTZ h = 35/5, PTZ h = 35/35:
    — Total des PTZ opposées = 237
    — Hit = 216 (91%) [tous <100% retrace]
    Réduisez PTZ h-droit à 24 (66% de l’h-gauche):
    — Hit = 212 (90%) = 98% de h35
    Réduisez PTZ h-droit à 12 (33% de h-gauche):
    — Hit = 197 (83%) = 91% de h35

    Conclusions
    A.
    La plupart des TP sont atteints dans les 12 bars (si h = 35)
    B. Presque tous les TP sont atteints dans les 24 bars (si h = 35)
    C. Après 24 bars, attendre un coup est inutile. Mieux vaut sortir au meilleur prix possible

    J’aimerais aussi analyser des stats à partir d’un départ sur CTZ avec un franchissement par exemple d’un retracement de 50% pour un objectif à toucher de 100% du retracement par exemple… et bien d’autres :)))
    Bonne soirée à toi…
    #33242

    Ah j’oubliais stp, est ce que tu penses qu’avec PRT on peut sortir des probabilités sur des séries temporelles avec constantes/linéiares (cf mon post sur le star and skulls)? Pour moi ces calculs s’effectuent à partir d’outils nommé Python ou R? Mais si l’auteur (Kiad) l’a réalisé sur MT4 c’est que ça doit être possible…?

    ++++++++ 🙂

    #33950

    Bonjour Nicolas,

    après plusieurs heures d’investigations, j’ai trouvé un indicateur développé sur MT4 qui permet de calculer les statistiques sur les zones transitoires et les zones récurrentes pour un nombre donné H (tu te souviens Hleft et Hright).. Les informations transmises par cet indicateur sont très précieuses !!! Je te joins ci dessous les visuels des données et un post plus bas où je développe les stats et données de cet indicateur.. Peux tu me dire stp ce que tu en penses? J’aimerais bien avoir ton avis :))

    (ps; j’ai avancé sur ma compréhension des zones transitoires et récurrentes et j’y vois maintenant un peu plus clair, je suis entrain de récupérer les indicateurs, je te joins en pj les images de 2 ou 3 de ces indicateurs)

    +++++

    #33956

    (La suite des indicateurs…)

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