STRATEGYPROFIT en compte réel ???

• 07/31/2022 at 9:21 PM #198259
  Coasters13

  Bonjour à tous,

  j’espère ne pas faire de doublons sur le site mais je n’ai pas trouvé la réponse à ma question en faisant une recherche.

  J’utiliser la fonction STRATEGYPROFIT dans mes algorithmes pour déterminer la taille de la potion automatiquement en fonction de mon capital initial et de la rentabilité de mon robot.

  L’idée c’est que le robot prenne des positions de plus en plus grandes lorsqu’il fait des gains et qu’il réduise la taille de ses positions lorsqu’il fait des pertes.

  Le calcul fonctionne super bien et les robots tournent sans soucis (backtest) mais lorsque je lance les robots sur mon compte réel, c’est toujours la même taille de position qui est prise.

  c’est comme si la STRATEGYPROFIT n’était pas pris en compte et que le capital restait toujours le capital initial.

  Le robot coupe les positions tous les jours à 22h50 donc ce n’est pas une question qu’il est toujours en position ou pas

  et le paramètre NOCASHUPDATE ne fonctionne pas en compte réel.

  La seule possibilité est d’arrêter le robot et changer le CAPITALDUCOMPTE manuellement mais c’est justement ça que j’aimerais automatiser,

  Quelqu’un pourrait-il m’aider svp ?

  voici le code que j’utilise pour déterminer automatiquement la taille de position :

  incrémenter le capital initial en fonction du profit du robots pour déterminer la taille des positions

  /////////////////////////////////////////////////////// // RISQUE MANAGEMENT /////////////////////////////////////////////////////// // Inidquer le capital du compte CAPITALDUCOMPTE = 1171527 //ça équivaut à 8000€ (1 yen = 0.0072 euro) // Indiquer le drawdownmax pour 1 contrat Drawdownmax = 41150 //ça équivaut à 296€ // % age de risque de capital mis en jeux Perteacceptee = 6 // taille du contrat minimum nombredecontratminimum = 1 // Nombre de contrat a ne pas dépasser nombredecontratsmax = 50 Capital = (CAPITALDUCOMPTE+STRATEGYPROFIT) Risque = (capital*(100-perteacceptee)/100) Jesuispretsaperdre = (capital-risque) nombredecontrats = (Jesuispretsaperdre/drawdownmax) if nombredecontrats > nombredecontratsmax then nombredecontrats = nombredecontratsmax endif if nombredecontrats < nombredecontratminimum then nombredecontrats = nombredecontratminimum endif if condition1 then buy nombredecontrats contract at market endif if condition2 then sellshort nombredecontrats contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

  /////////////////////////////////////////////////////// // RISQUE MANAGEMENT ///////////////////////////////////////////////////////   // Inidquer le capital du compte CAPITALDUCOMPTE = 1171527 //ça équivaut à 8000€ (1 yen = 0.0072 euro)   // Indiquer le drawdownmax pour 1 contrat Drawdownmax = 41150 //ça équivaut à 296€   // % age de risque de capital mis en jeux Perteacceptee = 6   // taille du contrat minimum nombredecontratminimum = 1   // Nombre de contrat a ne pas dépasser nombredecontratsmax = 50         Capital = (CAPITALDUCOMPTE+STRATEGYPROFIT)     Risque = (capital*(100-perteacceptee)/100) Jesuispretsaperdre = (capital-risque) nombredecontrats = (Jesuispretsaperdre/drawdownmax)   if nombredecontrats > nombredecontratsmax then nombredecontrats = nombredecontratsmax endif   if nombredecontrats < nombredecontratminimum then nombredecontrats = nombredecontratminimum endif     if condition1 then buy nombredecontrats contract at market endif     if condition2 then sellshort nombredecontrats contract at market endif

   

  Merci beaucoup !!!

   

   

   

  

  Coasters13

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  08/01/2022 at 7:57 AM #198263
  fifi743

  bonjour,
  pourquoi tu converti tous en yen laisse en euro.
  As mon avis tu n’as pas fait assez de gain pour avoir plus de contract

  

  fifi743

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  08/01/2022 at 8:29 AM #198264
  Coasters13

  Bonjour fifi,

  Je dois mettre en Yen car c’est un algorithme sur l’USD/JPY et le calcul prend en compte l’indice sous jacent (ici le YEN) pour prendre en compte la taille de la position.

  J’ai un autre algorithme sur le DAX et là c’est en euro mais le problème reste le même.

  Ils tournent depuis plus de 6mois en compte réel et la variation des gains/pertes et significative, le changement de la taille de position aurait dû être effectif.

  Mais quoi qu’il se passe, la taille du contrat ne varie pas sur mon compte réel et lorsque je vérifie en faisant un backtest il aurait bien dû varié.

  la tag Strategyprofit n’est pas pris en compte lorsque l’algorithme est démarré sur le compte réel et je ne comprends pas pourquoi.

   

  

  Coasters13

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  08/01/2022 at 10:27 AM #198265
  Nicolas

  1/ Le calcul de la taille de lot est peut être trop important et supérieure à la taille maximale de contrats que tu as autorisé lors du lancement de la stratégie.

  2/ la taille de lot est peut être inadéquate (calcul avec X décimales ou autres).. Essayer avec un

  round(nombredecontrats,2)

  par exemple.

  

  Nicolas

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