Subtilité d'un code

• 01/23/2017 at 10:24 AM #22105
  Madrosat

  Bonjour
  voici un code relevé dans une stratégie de la librairie
  quelqu’un peut il m’expliquer la différence qu’il y a
  quand la condition if close >= tradeprice(1) est valide
  ou ELSE je suppose alors que la condition est non valide??
  mais le code dit toujours sell at mySTOP STOP??

  IF LongOnMarket THEN mySTOP = mySAR IF Close >= TradePrice(1) THEN mySTOP = mySAR SELL AT mySTOP STOP ELSE SELL AT mySTOP STOP ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  IF LongOnMarket THEN mySTOP = mySAR IF Close >= TradePrice(1) THEN mySTOP = mySAR SELL AT mySTOP STOP ELSE SELL AT mySTOP STOP ENDIF ENDIF

  par avance merci

  Madrosat

  

  Madrosat

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  01/23/2017 at 10:51 AM #22112
  Nicolas

  Le code présent définira quoi qu’il arrive un ordre conditionnel STOP au niveau de prix mySTOP.

  Tu as raison, le niveau de prix mySTOP sera toujours le même, que la condition de la ligne 4 soit vrai ou non.

  

  Nicolas

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  01/24/2017 at 6:32 PM #22338
  Madrosat

  ok merci Nicolas ça me rassure

  

  Madrosat

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  03/02/2018 at 6:56 PM #64236
  Madrosat

  Qu’est ce qui ne va pas dans ce code?  en backtest donne de très bons résultats en réel les sorties se font en même temps que les entrées et les résultats sont très mauvais !!

  Nicolas peux tu rectifier ce qui ne va pas??

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM preloadbars = 200 once lastlongstop = 1 ///once lastshortstop = 1 ///s1 = high[0] s2 = low [0] // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Moyenne adaptative Kama"[3, 3, 8] c1 = (indicator1 > indicator1[1]) ignored, ignored, indicator2 = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4] notrading = (dayofweek=5 AND time>=210000) or (dayofweek=1 AND time<030000) IF not longonmarket and NOT notrading and c1 then buy 1 shares at (indicator2) limit ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse ignored, indicator3, ignored = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4] SELL at indicator3 limit lastlongstop = s2 sell at lastlongstop stop

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM preloadbars = 200 once lastlongstop = 1 ///once lastshortstop = 1 ///s1 = high[0] s2 = low [0] // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Moyenne adaptative Kama"[3, 3, 8]   c1 = (indicator1 > indicator1[1])     ignored, ignored, indicator2 = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4]   notrading = (dayofweek=5 AND time>=210000) or (dayofweek=1 AND time<030000)   IF not longonmarket and  NOT notrading and c1  then buy 1 shares at (indicator2) limit ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse ignored, indicator3, ignored = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4]   SELL at indicator3 limit lastlongstop = s2 sell at lastlongstop stop

   

  

  Madrosat

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  03/05/2018 at 2:06 PM #64441
  Nicolas

  Merci de créer des topics séparés pour des demandes qui n’ont rien à voir entre elles. Merci de joindre le fichier itf de la stratégie, cela m’évitera d’aller chercher les codes des indicateurs appelés par CALL dans ta stratégie ..

  Pour débugger un code, on commence par vérifier ce que nous retourne les variables, avec GRAPH tu devrais commencer par visualiser les infos des indicateurs par exemple.

  

  Nicolas

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  03/06/2018 at 5:52 AM #64529
  Madrosat

  Bonjour Nicolas
  voici le code complet avec résultat en backtest comme tu dis parfois trop beau pour être vrai
  Il faut tout d’abord relativiser car beaucoup d’entrées et de sorties se font sur la même bougie donc le backtest est
  inexact .
  Malgré cela je ne comprends pas pourquoi en réel le comportement du code est complètement différent
  d’après ce que j’ai pu constater ça ne viendrait pas de mes indicateurs mais du lastlongstop mais pourquoi est il lu différemment
  en réel qu’en backtest??

  ps j’ai pas voulu ouvrir un autre topic pour ne pas encombrer le site

  code complet

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : MonSystème 220 //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM preloadbars = 200 once lastlongstop = 1 ///once lastshortstop = 1 ///s1 = high[0] s2 = low [0] // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Moyenne adaptative Kama"[3, 3, 8] c1 = (indicator1 > indicator1[1]) ignored, ignored, indicator2 = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4] notrading = (dayofweek=5 AND time>=210000) or (dayofweek=1 AND time<030000) IF not longonmarket and NOT notrading and c1 then buy 1 shares at (indicator2) limit ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse ignored, indicator3, ignored = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4] SELL at indicator3 limit lastlongstop = s2 sell at lastlongstop stop //------------------------------------------------------------------------- // Fonction : Tma center channel //------------------------------------------------------------------------- // HalfLength = 50 // AtrLength = 100 // AtrMultiplier = 2.0 avg = average[1](close) sum = (HalfLength+1)*avg sumw = (HalfLength+1) k = HalfLength for j = 1 to HalfLength do k = k-1 sum = sum+(k*avg[j]) sumw = sumw+k next buffer1 = sum/sumw myrange = AverageTrueRange[AtrLength](close)*AtrMultiplier buffer2 = buffer1+myrange buffer3 = buffer1-myrange RETURN buffer1 coloured(0,220,0) as "TMA", buffer2 coloured(220,0,0) as "upper band", buffer3 coloured(0,220,0) as "lower band" //------------------------------------------------------------------------- // Fonction : Moyenne adaptative Kama //------------------------------------------------------------------------- ///Moyenne adaptative Kama (3 3 8 ) Fastest = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex < Period+1 then Kama=close else Num = abs(close-close[Period]) Den = summation[Period](abs(close-close[1])) ER = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) KAMA = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) endif return kama

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : MonSystème 220 //------------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé DEFPARAM preloadbars = 200 once lastlongstop = 1 ///once lastshortstop = 1 ///s1 = high[0] s2 = low [0] // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "Moyenne adaptative Kama"[3, 3, 8]   c1 = (indicator1 > indicator1[1])     ignored, ignored, indicator2 = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4]   notrading = (dayofweek=5 AND time>=210000) or (dayofweek=1 AND time<030000)   IF not longonmarket and  NOT notrading and c1  then buy 1 shares at (indicator2) limit ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse ignored, indicator3, ignored = CALL "TMA center channel"[3, 100, 0.4]   SELL at indicator3 limit lastlongstop = s2 sell at lastlongstop stop     //------------------------------------------------------------------------- // Fonction : Tma center channel //------------------------------------------------------------------------- // HalfLength = 50 // AtrLength = 100 // AtrMultiplier = 2.0   avg = average[1](close)   sum = (HalfLength+1)*avg sumw = (HalfLength+1) k = HalfLength   for j = 1 to HalfLength do k = k-1 sum = sum+(k*avg[j]) sumw = sumw+k next   buffer1 = sum/sumw   myrange = AverageTrueRange[AtrLength](close)*AtrMultiplier   buffer2 = buffer1+myrange buffer3 = buffer1-myrange   RETURN buffer1 coloured(0,220,0) as "TMA", buffer2 coloured(220,0,0)  as "upper band", buffer3 coloured(0,220,0) as "lower band"     //------------------------------------------------------------------------- // Fonction : Moyenne adaptative Kama //------------------------------------------------------------------------- ///Moyenne adaptative Kama (3  3  8 ) Fastest = 2 / (FastPeriod + 1) Slowest = 2 / (SlowPeriod + 1) if barindex < Period+1 then Kama=close else Num = abs(close-close[Period]) Den = summation[Period](abs(close-close[1])) ER = Num / Den Alpha = SQUARE(ER *(Fastest - Slowest )+ Slowest) KAMA = (Alpha * Close) + ((1 -Alpha)* Kama[1]) endif   return kama

   

  

  Madrosat

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  03/06/2018 at 9:54 AM #64543
  Nicolas

  Je n’ai pas testé, mais:

  1. Les entrées/sorties sur la même bougie ne devraient pas impacter le test, si le backtest est fait en mode tick par tick, est-ce le cas ?
  2. As-tu inclut le spread dans les tests ?
  3. En temps réel, as-tu des ordres rejetés ? La distance au stop autorisé par le courtier peut être un problème, puisque tu utilises un ordre conditionnel sur le dernier Low à la ligne 29.

  

  Nicolas

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  03/06/2018 at 2:16 PM #64583
  Madrosat

  Nicolas hélas si les entrées et sorties sur la même bougie impactent les résultats des backtest , je dis bien  hélas , pour essayer de palier à cela

  j’utilise la technique que tu as proposée ” buybar , sellbar,  barindex” et là les backtest sont plus fiables parce que la sortie a lieu sur au moins la bougie suivant l’entrée mais on rate de nombreux trades qui seraient gagnants.

  J’ai utilisé un spread de 1 et les backtests sont faits en tick par tick

  Ci joint un autre graphique avec toujours cette courbe qui fait rêver , rêver hélas.

  Il y a quelques ordres rejetés mais peu.

  Vraiment je serais heureux que tu essaies et  tu me corriges ce qui ne va pas .

  Cordialement

  

  Madrosat

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  03/06/2018 at 3:45 PM #64595
  Nicolas

  Hormis ce que j’ai proposé à la lecture du code, je verrai:

  1. “grapher” les données des indicateurs et vérifier si ils sont identiques entre le backtest et le temps réel.
  2. vérifier si le spread sur EURGBP est bien de 1 et cela durant toute la période quotidienne de trading

  Les différences se font sur les entrées, ou les sorties, ou les deux ?

  

  Nicolas

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  03/07/2018 at 8:32 AM #64649
  Madrosat

  Bonjour Nicolas

  ça arrive principalement et presque exclusivement sur les sorties.

  Pour illustrer ce que je disais précédement voici un graph  très récent avec un backtest tick par tick et en demo de la même stratégie

  avec backtest tick par tick  la sortie est gagnante sur la bougie d’entrée  ,marquée s’une flèche noire,  elle ne l’est pas sur la démo.

  ( ce n’est pas exactement la même stratégie   mais c’est pour illustrer mes propos )

   

  

  Madrosat

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