Ich lasse mir bereits seit 4 Jahren ein Signalprogramm programmieren, aber leider bin ich an einen Hobbyprogrammierer geraten, der mir in den 4 Jahren zwei unfertige und teilweise fehlerhafte Programme programmiert hat. Arbeiten kann ich leider nur teilweise damit und leider auch immer nur mit einem von beiden. Das ist extrem unbefriedigend. Die beiden oben genannten Programme sind nur Signalprogramme. Der Markt wird überwacht und wenn die Muster gefunden werden, erhalte ich einen Alarm und ich entscheide visuell.
Allerdings habe ich jetzt durch Zufall eins der Pattern Muster bei den täglichen Top-Movern an der Nasdaq getestet. In der 10 Ticks und 25 Ticks Zeitperiode und teilweise 1 Minute und 3 Minuten. 10 Ticks und 25 Ticks lassen sich in den USA manuell bekanntlich nicht handeln.
2 Handelstage habe ich das Pattern Muster geprüft, jeweils die 9 Top-Mover NASDAQ Aktien des Tages.
Das Ergebnis war so extrem, dass ich das gerne mit ProRealtime backtesten würde und wenn es sich bestätigen sollte, automatisiert handeln.
1. Tag:
Insgesamt gab es 23 Alarme in der Zeitperiode 25 Ticks.
Die 18 Plustrades haben 72,75 % ergeben, die 5 Minustrades 4,39 % = Gesamtergebnis 68,36 %
Insgesamt gab es 12 Alarme in der Zeitperiode 1 und 3 Minuten.
Die 12 Plustrades haben 70,83 % ergeben, keine Minustrades = Gesamtergebnis 70,83 %
2. Tag:
Insgesamt gab es 130 Alarme in den Zeitperioden 25 Ticks, 1 Minute und 3 Minuten.
Die 75 Plustrades haben 451,29% ergeben, die 55 Minustrades 130,16% = Gesamtergebnis 321,13%
Diese Zahlen hören sich jetzt natürlich auf den ersten Blick unglaubwürdig an, aber wie gesagt, habe ich das Muster an den beiden Tagen bei den Top-Movern des Tages getestet. Da geht es nicht selten mehrmals 5 bis 30% hoch oder runter. Ich habe auch schon ~50%, ~70% und ~100% nach dem Kaufsignal des Pattern Musters gesehen bzw. habe Screenshots gemacht. Daher kann es bei den täglichen Gesamtergebnissen zu ganz schönen Schwankungen kommen, wie am Beispiel der beiden oben dargestellten Tage.
Jeden Tag schaue ich mir mein Pattern Muster bei ein paar Top-Movern an, ohne es mehrere Stunden detailliert auszuwerten, wie ich es an beiden oberen Tagen gemacht habe und es scheinen wohl keine 2 Ausnahmetage gewesen zu sein (Prozente natürlich variabel).
Ich muss hinzufügen, dass die prozentualen Gewinne vom Kaufsignal bis zum höchsten Punkt der Trendbewegung berechnet sind. In der Realität würde es nicht so hoch ausfallen. Kaufpunkt und Stopp kann ich festlegen, für die Gewinnmitnahme habe ich noch keine Regel. Ziel wäre, so viel von dem Trend mitzunehmen wie möglich, um einen Großteil der maximalen Gewinnmöglichkeit abzuschöpfen.
Die Handelsgebühren sind auch nicht in den Zahlen inbegriffen.
Außerdem waren unter den Trades zahlreiche Shorts dabei und unter den Top-Movern, die überwiegend eine niedrige Market-Cap haben, kann man nur wenige shorten. Ich habe somit nur ein backtest des Charts vorgenommen, ohne darauf zu achten, ob man die Aktie überhaupt hätte shorten können. Aber das ist nicht tragisch, es waren nur 9 Aktien von insgesamt 1.900 NASDAQ-Aktien mit einer Market-Cap unter 1 Mrd. USD.
Ich habe mir gestern ein dutzend Charts angeschaut und es scheint so, dass das Pattern Muster auch bei Rohstoffen und Forex funktionieren könnte.
Programmieren kann ich leider nicht. Evtl. gibt es hier einen erfahrenen Programmierer, der an einem gemeinsamen Projekt Interesse hat oder jemand kennt jemanden, den er empfehlen kann. Evtl. ergibt sich eine Win-Win Situation.
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