realizzazione di un codice di una strategia basata sul supertrend

• 10/18/2017 at 7:16 PM #49875
  REVENTON

  Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto per la realizzazione di un codice di una strategia basata sul supertrend. A prescindere dallo strumento e dal time frame utilizzato, ho notato che il supertrend fornisce spesso falsi segnali, anche se integro la strategia con indicatori come adx, atr, ecc, non riesco a eliminarli. Altresì ho notato una circostanza che eliminerebbe parte dei falsi segnali, e mi piacerebbe riuscire ad automatizzare il tutto per verificare se funziona davvero o meno. Sostanzialmente la strategia dovrebbe comprare e vendere all’incrocio del prezzo col supertrend ma il segnale derivante dall’incrocio deve essere considerato valido se e solo se nelle candele successive viene superato di x pips il massimo o il minimo della candela che ha dato vita al segnale all’incrocio. Quindi, se il prezzo incrocia al rialzo il supertrend, il segnale di acquisto sarà valido se entro le successive barre, prima del successivo incrocio del supertrend,  viene superato di x pips il massimo della barra che ha fatto scattare il supertrend, se si entra in posizione, la chiusura non avviene all’incrocio al ribasso del supertrend ma se dopo l’incrocio una delle successive candele supera il minimo della candela che ha fatto scattare il supertrend di y pips.  Stessa cosa per la vendita. Qualcuno può darmi una mano?? Grazie anticipatamente.

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  Andrea

  

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  10/19/2017 at 11:59 AM #49932
  robertogozzi

  Ho provato a buttare giù una strategia, ma non ho messo il Take Profit (o Target). Dove lo vuoi mettere, ad un certo prezzo, dopo n candele o magari ad un numero fisso di Pips, oppure pari alla distanza tra Minimo e Massimo? Fammi sapere.

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/19/2017 at 12:04 PM #49934
  REVENTON

  Ciao Roberto, innanzitutto grazie, per quanto riguarda il take profit, proverei con l’inversione del segnale del supertrend, sempre con l’avvenuta convalida ovvero con il superamento della candela che lo ha fatto scattare. grazie ancora

  marco

  

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  10/19/2017 at 12:22 PM #49937
  robertogozzi

  Cioè se siamo LONG si aspetta che il SuperTrend venga in crociato al ribasso ed alla chiusura si chiude la Posizione. se ho ben capito.

  Provo e cerco di postare la strategia nel corso del pomeriggio.

  

  robertogozzi

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  10/19/2017 at 2:46 PM #49959
  REVENTON

  Ciao Roberto, in realtà quello che ho in mente è diverso, mi spiego meglio, se siamo long e il supertrend incrocia al ribasso, il segnale di chiusura è valido solo se nelle candele successive all’incrocio, il prezzo scende sotto il minimo della candela che ha generato l’incrocio, se al contrario il prezzo risale sino a far scattare nuovamente l’incrocio, si mantiene la posizione long e il segnale è nullo.

  Sostanzialmente ogni incrocio diventa un potenziale segnale solo se nelle candele successive viene superato di x pips il massimo o il minimo della candela che ha generato l’incrocio.

  ciao,

  marco

  

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  10/19/2017 at 3:38 PM #49971
  robertogozzi

  Prova questa strategia e fammi sapere, io l’ho testata poco:

  Incroci SuperTrend

  DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE BarID = 0 //Numero della barra dove avviene l'incrocio ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo = 0 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE MaxBars = 9999 //9999 =numero barre max. da attendere dopo l'incrocio IF IntraDayBarIndex = 0 OR OnMarket OR ((BarIndex - BarID) > MaxBars) THEN //Ad inizio nuovo giorno... ONCE BarID = 0 //... o ad operazione in corso... ONCE Minimo = 0 //... o dopo MaxBars occorre ONCE Massimo = 0 //... resettare le variabili ENDIF St = SuperTrend[3,10] //3, 10 IF NOT OnMarket AND ((close CROSSES OVER St) OR (close CROSSES UNDER St)) THEN BarID = BarIndex //Salvare i valori necessari in caso d'incrocio Minimo = low Massimo = high ENDIF IF LongOnMarket AND (close CROSSES UNDER St) THEN //Settare il Minimo raggiunto il quale si chiude la posizione Minimo = low ENDIF IF ShortOnMarket AND (close CROSSES OVER St) THEN //Settare il Massimo raggiunto il quale si chiude la posizione Massimo = high ENDIF IF LongOnMarket THEN //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo IF close <= Minimo THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF IF ShortOnMarket THEN //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo IF close >= Massimo THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF IF BarID THEN BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) LIMIT //Comprate n Pips oltre il Massimo SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) LIMIT //Vendere n Pips sotto il Minimo ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  DEFPARAM CumulateOrders = false   ONCE nLots              = 1                   //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE BarID              = 0                   //Numero della barra dove avviene l'incrocio ONCE Minimo             = 0                   //Minimo  della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo            = 0                   //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips            = 0                   //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE MaxBars            = 9999                //9999 =numero barre max. da attendere dopo l'incrocio   IF IntraDayBarIndex = 0 OR OnMarket OR ((BarIndex - BarID) > MaxBars) THEN //Ad inizio nuovo giorno...    ONCE BarID           = 0                                                //... o ad operazione in corso...    ONCE Minimo          = 0                                                //... o dopo MaxBars occorre    ONCE Massimo         = 0                                                //... resettare le  variabili ENDIF   St                      = SuperTrend[3,10]    //3, 10   IF NOT OnMarket AND ((close CROSSES OVER St) OR (close CROSSES UNDER St)) THEN    BarID                = BarIndex            //Salvare i valori necessari in caso d'incrocio    Minimo               = low    Massimo              = high ENDIF   IF LongOnMarket AND (close CROSSES UNDER St) THEN //Settare il Minimo  raggiunto il quale si chiude la posizione    Minimo               = low ENDIF IF ShortOnMarket AND (close CROSSES OVER St) THEN //Settare il Massimo raggiunto il quale si chiude la posizione    Massimo              = high ENDIF   IF LongOnMarket THEN                         //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo    IF close <= Minimo THEN       SELL AT MARKET    ENDIF ENDIF   IF ShortOnMarket THEN                        //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo    IF close >= Massimo THEN       EXITSHORT AT MARKET    ENDIF ENDIF   IF BarID THEN    BUY        nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) LIMIT //Comprate n Pips oltre il Massimo    SELLSHORT  nLots CONTRACTS AT Minimo  - (MaxPips * pipsize) LIMIT //Vendere  n Pips sotto il Minimo ENDIF

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/19/2017 at 3:54 PM #49973
  REVENTON

  Ciao Roberto,

  innanzitutto grazie, da solo non ci sarei mai arrivato, c’é però ancora qualcosa da modificare, le operazioni vengono aperte e chiuse per la maggior parte sulla stessa candela, anche se il supertrend non accenna a nessun incrocio, credo che non memorizzi i massimi e i minimi della candela che ha fatto scattare il supertrend, ma quelli di ogni singola candela…

  

  REVENTON

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  10/19/2017 at 4:21 PM #49975
  robertogozzi

  Farò ulteriori prove e domani ti farò sapere.

  

  robertogozzi

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  10/19/2017 at 4:25 PM #49976
  REVENTON

  ok, grazie, buona serata

  

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  10/20/2017 at 10:13 AM #50038
  robertogozzi

  Ho cambiato varie cose, in modo particolare gli ordini pendenti (limit) perché venivano spesso eseguiti, anche in modo contrario, su una stessa candela oraria.

  Mi sembra adesso funzioni meglio, non so se è (o si avvicina) alla tua idea. Fai delle prove e fammi sapere.

  Io l’ho provato su Eur/Usd TF 1 ora, i valori del SuperTrend li ho ottimizzati per avere un risultato positivo.

  Ti allego la schermata della mia prova. Fai attenzione perché alcune operazioni durano moltissime barre e la performance potrebbe essere vanificata dal Rollover (che nel backtest non si può indicare) per le posizioni aperte in multiday.

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars = 2000 ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE BarID = 0 //Numero della barra dove avviene l'incrocio ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo = 0 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE MaxBars = 9999 //9999 =numero barre max. da attendere dopo l'incrocio IF IntraDayBarIndex = 0 OR ((BarIndex - BarID) > MaxBars) THEN //Ad inizio nuovo giorno... ONCE BarID = 0 ONCE Minimo = 0 //... o dopo MaxBars occorre ONCE Massimo = 0 //... resettare le variabili ENDIF St = SuperTrend[10,24] //10, 24 IF (close CROSSES OVER St) OR (close CROSSES UNDER St) THEN BarID = BarIndex //Salvare i valori necessari in caso d'incrocio Minimo = low Massimo = high ENDIF IF LongOnMarket THEN //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo IF close <= Minimo THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF IF ShortOnMarket THEN //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo IF close >= Massimo THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF IF BarID AND (NOT OnMarket) THEN IF close > (Massimo + (MaxPips * pipsize)) THEN //Entrare LONG a mercato BUY nLots CONTRACT AT MARKET ENDIF IF close < (Minimo - (MaxPips * pipsize)) THEN //Entrare SHORT a mercato SELLSHORT nLots CONTRACT AT MARKET ENDIF //BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) LIMIT //Comprate n Pips oltre il Massimo //SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) LIMIT //Vendere n Pips sotto il Minimo ENDIF //GRAPH BarID //GRAPH Massimo //GRAPH Minimo //GRAPH close

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars    = 2000   ONCE nLots              = 1                   //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE BarID              = 0                   //Numero della barra dove avviene l'incrocio ONCE Minimo             = 0                   //Minimo  della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo            = 0                   //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips            = 0                   //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE MaxBars            = 9999                //9999 =numero barre max. da attendere dopo l'incrocio   IF IntraDayBarIndex = 0 OR ((BarIndex - BarID) > MaxBars) THEN             //Ad inizio nuovo giorno...    ONCE BarID           = 0    ONCE Minimo          = 0                                                //... o dopo MaxBars occorre    ONCE Massimo         = 0                                                //... resettare le  variabili ENDIF   St                      = SuperTrend[10,24]   //10, 24   IF (close CROSSES OVER St) OR (close CROSSES UNDER St) THEN    BarID                = BarIndex            //Salvare i valori necessari in caso d'incrocio    Minimo               = low    Massimo              = high ENDIF   IF LongOnMarket THEN                         //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo    IF close <= Minimo THEN       SELL AT MARKET    ENDIF ENDIF   IF ShortOnMarket THEN                        //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo    IF close >= Massimo THEN       EXITSHORT AT MARKET    ENDIF ENDIF   IF BarID AND (NOT OnMarket) THEN    IF close > (Massimo + (MaxPips * pipsize)) THEN //Entrare LONG  a mercato       BUY nLots CONTRACT AT MARKET    ENDIF    IF close < (Minimo - (MaxPips * pipsize))  THEN //Entrare SHORT a mercato       SELLSHORT nLots CONTRACT AT MARKET    ENDIF    //BUY        nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) LIMIT //Comprate n Pips oltre il Massimo    //SELLSHORT  nLots CONTRACTS AT Minimo  - (MaxPips * pipsize) LIMIT //Vendere  n Pips sotto il Minimo ENDIF //GRAPH BarID //GRAPH Massimo //GRAPH Minimo //GRAPH close

  Gli ordini pendenti li ho lasciati su due righe, ma li ho commentati con la doppia barra in modo che restino come memoria senza essere parte della strategia. Lo stesso ho fatto per le ultime righe dove c’è GRAPH, servono per il debugging e si possono togliere o lasciare commentate, nel caso sia poi necessario rifare del debugging.

  Roberto

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  Andrea

  

  robertogozzi

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  10/24/2017 at 9:23 AM #50358
  REVENTON

  Buongiorno Roberto, scusa il ritardo, ti ringrazio molto per il sistema realizzato, ma purtroppo non si comporta come avevo in mente, provo a spiegarmi meglio:

  per quanto riguarda le posizioni long, se il prezzo incrocia al rialzo il supertrend, il sistema dovrebbe ritenere valido il segnale solo se nelle candele successive a quella che ha incrociato, viene superato di x punti il massimo della candela che ha incrociato, se si si entra, se no il segnale viene considerato nullo. Allo stesso modo, una volta entrati long si uscirà, ovvero se il prezzo incrocia al ribasso il supertrend si esce solo se una delle candele successive all’incrocio al ribasso supera di x punti il minimo della candela che ha generato l’incrocio.

  Ti sarei davvero grato se riuscissi a darmi una mano.

  Grazie e buona giornata,

  marco

  

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  10/24/2017 at 11:36 AM #50373
  robertogozzi

  Per la validità del segnale basta che vari il numero alla riga 9, indicando dopo quante candele il segnale deve essere annullato, io ho messo un valore altissimo, per rendere il segnale sempre valido, se tu lo imposti a2 dopo due candele il segnale sarà considerato nullo.

  Ho aggiunto solo una riga dopo il BUY ed una dopo il SELLSHORT per azzerare il segnale che era stato attivato dopo l’incrocio, viso che siamo entrati.

  Ho anche tolto ONCE sul reset delle variabili (dove c’è IF IntraDayBarIndex = 0…..), perché questo poteva creare errori.

  Per il resto mi sembra vada tutto bene, ti allego una schermata di EurUsd h1 per farti vedere la candela delle ore 14 del 7 Settembre dove si è verificato l’incrocio, per evidenziare il minimo ed il massimo ho tracciato due linee orizzontali colore viola e tratteggiate; ti ho evidenziato in arancio le due candele, di entrata LONG al superamento del massimo e di uscita SHORT (in Stop Loss) al superamento del minimo.

  Se vuoi cambiare qualcosa nella strategia dimmi, ma, pur non avendola testata molto, mi sembra si comporti correttamente. Semmai se c’è qualche anomalia cerca di allegare un’immagine con la schermata del grafico dove si è verificato.

  Chiaramente, avendo scelto di operare alla chiusura delle candele, anziché con gli ordini pendenti, può capitare che un prezzo superi il massimo/minimo e poi ritracci prima della chiusura. In tal caso il segnale di entrata/uscita verrebbe perso. Però questo non si può ovviare al momento, dovremo attendere la prossima versione che, a quanto riportato non ufficialmente, avrà un ProOrder multitimeframe, cioè sganciato dalla gabbia temporale del timeframe, quindi, per chi opera anche su timeframe lunghi i segnali potranno essere attivati anche a candela in corso.

  Allego la nuova versione con l’aggiunta delle variazioni di cui sopra.

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars = 2000 ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE BarID = 0 //Numero della barra dove avviene l'incrocio ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo = 0 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE MaxBars = 9999 //9999 =numero barre max. da attendere dopo l'incrocio ////************************************************************************ // IF IntraDayBarIndex = 0 OR ((BarIndex - BarID) > MaxBars) THEN //Ad inizio nuovo giorno... BarID = 0 Minimo = 0 //... o dopo MaxBars occorre Massimo = 0 //... resettare le variabili ENDIF St = SuperTrend[10,24] //10, 24 IF (close CROSSES OVER St) OR (close CROSSES UNDER St) THEN BarID = BarIndex //Salvare i valori necessari in caso d'incrocio Minimo = low Massimo = high ENDIF IF LongOnMarket THEN //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo IF close <= Minimo THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF IF ShortOnMarket THEN //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo IF close >= Massimo THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF ENDIF IF BarID AND (NOT OnMarket) THEN IF close > (Massimo + (MaxPips * pipsize)) THEN //Entrare LONG a mercato BUY nLots CONTRACT AT MARKET BarID = 0 ENDIF IF close < (Minimo - (MaxPips * pipsize)) THEN //Entrare SHORT a mercato SELLSHORT nLots CONTRACT AT MARKET BarID = 0 ENDIF //BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) LIMIT //Comprate n Pips oltre il Massimo //SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) LIMIT //Vendere n Pips sotto il Minimo ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars    = 2000   ONCE nLots              = 1                   //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE BarID              = 0                   //Numero della barra dove avviene l'incrocio ONCE Minimo             = 0                   //Minimo  della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo            = 0                   //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips            = 0                   //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE MaxBars            = 9999                //9999 =numero barre max. da attendere dopo l'incrocio ////************************************************************************ // IF IntraDayBarIndex = 0 OR ((BarIndex - BarID) > MaxBars) THEN        //Ad inizio nuovo giorno...    BarID                = 0    Minimo               = 0                                           //... o dopo MaxBars occorre    Massimo              = 0                                           //... resettare le  variabili ENDIF   St                      = SuperTrend[10,24]   //10, 24   IF (close CROSSES OVER St) OR (close CROSSES UNDER St) THEN    BarID                = BarIndex            //Salvare i valori necessari in caso d'incrocio    Minimo               = low    Massimo              = high ENDIF   IF LongOnMarket THEN                         //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo    IF close <= Minimo THEN       SELL AT MARKET    ENDIF ENDIF   IF ShortOnMarket THEN                        //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo    IF close >= Massimo THEN       EXITSHORT AT MARKET    ENDIF ENDIF   IF BarID AND (NOT OnMarket) THEN    IF close > (Massimo + (MaxPips * pipsize)) THEN //Entrare LONG  a mercato       BUY nLots CONTRACT AT MARKET       BarID = 0    ENDIF    IF close < (Minimo - (MaxPips * pipsize))  THEN //Entrare SHORT a mercato       SELLSHORT nLots CONTRACT AT MARKET       BarID = 0    ENDIF    //BUY        nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) LIMIT //Comprate n Pips oltre il Massimo    //SELLSHORT  nLots CONTRACTS AT Minimo  - (MaxPips * pipsize) LIMIT //Vendere  n Pips sotto il Minimo ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  10/25/2017 at 9:23 PM #50536
  REVENTON

  Ciao Roberto,

  ho testato il sistema ma non fa ciò che avevo in mente. Per me è difficile metterci mano perché non sono evidentemente molto padrone del linguaggio prorealcode. Ti allego un’immagine dell’Italy 40 di oggi, di proposito con time frame 5 minuti ed un supertrend strettissimo, di 1,10, in modo da avere più incroci possibili. Nell’immagine si vede come si comporta la strategia testata e sotto ho inserito delle note su come vorrei si comportasse. Se potessi darci un’occhiata te ne sarei molto grato.

  Ciao,

  marco

  

  REVENTON

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  10/26/2017 at 10:31 AM #50590
  robertogozzi

  Credo di essere riuscito, se non a fare esattamente (anche per i limiti imposti dalla valutazione delle candele, che avviene solo alla chiusura), ho rimesso gli ordini STOP (non sono LIMIT, in quanto acquisti/vendi ad un prezzo svantaggioso), con alcune altre piccole modifiche nella logica:

  con EXIT a mercato

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars = 2000 ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo = 999999 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE ExitPips = 10 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni // IF IntraDayBarIndex = 0 THEN //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili Minimo = 0 Massimo = 999999 ENDIF St = SuperTrend[1,10] //1, 10 IF close CROSSES OVER St THEN Minimo = 0 //Se incrocio al rialzo azzerare il Minimo e... Massimo = high //... impostare il Massimo a cui entrare ENDIF IF close CROSSES UNDER St THEN Minimo = low //Se incrocio al ribasso impostare il Minimo a cui entrare e... Massimo = 999999 //... azzerare il Massimo ENDIF IF LongOnMarket THEN IF close <= (Minimo - (ExitPips * pipsize)) THEN SELL AT MARKET //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo e... SELLSHORT nLots CONTRACTS AT MARKET //... rientrare SHORT ENDIF ENDIF IF ShortOnMarket THEN IF close >= (Massimo + (ExitPips * pipsize)) THEN EXITSHORT AT MARKET //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo e... BUY nLots CONTRACTS AT MARKET //... rientrare LONG ENDIF ENDIF IF NOT OnMarket THEN //Se non siamo ancora a mercato... IF Massimo < 999999 THEN BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //... comprare n Pips oltre il Massimo ENDIF IF Minimo > 0 THEN SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) STOP //... vendere n Pips sotto il Minimo ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars    = 2000 ONCE nLots              = 1                   //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE Minimo             = 0                   //Minimo  della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo            = 999999              //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips            = 0                   //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE ExitPips           = 10                  //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni // IF IntraDayBarIndex = 0 THEN                 //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili    Minimo               = 0    Massimo              = 999999 ENDIF St                      = SuperTrend[1,10]   //1, 10 IF close CROSSES OVER St THEN    Minimo               = 0                  //Se incrocio al rialzo azzerare il Minimo e...    Massimo              = high               //... impostare il Massimo a cui entrare ENDIF   IF close CROSSES UNDER St THEN    Minimo               = low                //Se incrocio al ribasso impostare il Minimo a cui entrare e...    Massimo              = 999999             //... azzerare il Massimo ENDIF IF LongOnMarket THEN    IF close <= (Minimo - (ExitPips * pipsize)) THEN       SELL                      AT MARKET            //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo e...       SELLSHORT nLots CONTRACTS AT MARKET            //... rientrare SHORT    ENDIF ENDIF IF ShortOnMarket THEN    IF close >= (Massimo + (ExitPips * pipsize)) THEN       EXITSHORT                 AT MARKET            //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo e...       BUY nLots CONTRACTS       AT MARKET            //... rientrare LONG    ENDIF ENDIF IF NOT OnMarket THEN                                                   //Se non siamo ancora a mercato...    IF Massimo < 999999 THEN       BUY        nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //... comprare n Pips oltre il Massimo    ENDIF    IF Minimo > 0 THEN       SELLSHORT  nLots CONTRACTS AT Minimo  - (MaxPips * pipsize) STOP //... vendere  n Pips sotto il Minimo    ENDIF ENDIF

  Ovviamente l’uscita ed il rientro sono a mercato, quindi con qualche differenza nel prezzo, dovuta all’attesa per la chiusura della candela.

  Ho provato a farne una versione dove anche l’uscita ed il rientro sono LIMIT/STOP, vedi te come ti sembra (per me non va bene, meglio quella di sopra):

  uscita e rintro LIMIT/STOP

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars = 2000 ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo = 999999 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE ExitPips = 10 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni // IF IntraDayBarIndex = 0 THEN //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili Minimo = 0 Massimo = 999999 ENDIF St = SuperTrend[1,10] //1, 10 IF close CROSSES OVER St THEN Minimo = 0 Massimo = high ENDIF IF close CROSSES UNDER St THEN Minimo = low Massimo = 999999 ENDIF IF LongOnMarket THEN //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo SELL AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP //Uscire LONG SELLSHORT nLots CONTRACTS AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) LIMIT //Rientrare SHORT ENDIF IF ShortOnMarket THEN //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo EXITSHORT AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP //Uscire SHORT BUY nLots CONTRACTS AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) LIMIT //Rientrare LONG ENDIF IF NOT OnMarket THEN IF Massimo < 999999 THEN BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //Comprate n Pips oltre il Massimo ENDIF IF Minimo > 0 THEN SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) STOP //Vendere n Pips sotto il Minimo ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreLoadBars    = 2000 ONCE nLots              = 1                   //Numero di lotti da acquistare/vendere ONCE Minimo             = 0                   //Minimo  della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE Massimo            = 999999              //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio ONCE MaxPips            = 0                   //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura ONCE ExitPips           = 10                  //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni // IF IntraDayBarIndex = 0 THEN                 //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili    Minimo               = 0    Massimo              = 999999 ENDIF St                      = SuperTrend[1,10]    //1, 10 IF close CROSSES OVER St THEN    Minimo               = 0    Massimo              = high ENDIF   IF close CROSSES UNDER St THEN    Minimo               = low    Massimo              = 999999 ENDIF IF LongOnMarket THEN                         //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo    SELL                      AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP   //Uscire    LONG    SELLSHORT nLots CONTRACTS AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) LIMIT  //Rientrare SHORT ENDIF IF ShortOnMarket THEN                        //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo    EXITSHORT           AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP        //Uscire SHORT    BUY nLots CONTRACTS AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) LIMIT       //Rientrare LONG ENDIF IF NOT OnMarket THEN    IF Massimo < 999999 THEN       BUY        nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //Comprate n Pips oltre il Massimo    ENDIF    IF Minimo > 0 THEN       SELLSHORT  nLots CONTRACTS AT Minimo  - (MaxPips * pipsize) STOP //Vendere  n Pips sotto il Minimo    ENDIF ENDIF

   

   

  

  robertogozzi

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  10/26/2017 at 11:26 AM #50596
  REVENTON

  Ciao Roberto, innanzitutto grazie, le ho provate entrambe sullo stesso grafico di ieri, in effetti la prima si comporta molto meglio, la seconda ad ogni incrocio compra o vende, a prescindere dal prezzo.

  Leggendo il codice della seconda strategia, alla riga 28 leggo chiaramente sell at minimo + exitpips, ma sul grafico si comporta in maniera diversa…da cosa può dipendere??

  grazie,

  marco

  

  REVENTON

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