realizzazione di un codice di una strategia basata sul supertrend

REVENTON · Wed, 18 Oct 2017 18:16:18 +0000

Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto per la realizzazione di un codice di una strategia basata sul supertrend. A prescindere dallo strumento e dal time frame utilizzato, ho notato che il supertrend fornisce spesso falsi segnali, anche se integro la strategia con indicatori come adx, atr, ecc, non riesco a eliminarli. Altresì ho notato una circostanza che eliminerebbe parte dei falsi segnali, e mi piacerebbe riuscire ad automatizzare il tutto per verificare se funziona davvero o meno. Sostanzialmente la strategia dovrebbe comprare e vendere all’incrocio del prezzo col supertrend ma il segnale derivante dall’incrocio deve essere considerato valido se e solo se nelle candele successive viene superato di x pips il massimo o il minimo della candela che ha dato vita al segnale all’incrocio. Quindi, se il prezzo incrocia al rialzo il supertrend, il segnale di acquisto sarà valido se entro le successive barre, prima del successivo incrocio del supertrend, viene superato di x pips il massimo della barra che ha fatto scattare il supertrend, se si entra in posizione, la chiusura non avviene all’incrocio al ribasso del supertrend ma se dopo l’incrocio una delle successive candele supera il minimo della candela che ha fatto scattare il supertrend di y pips. Stessa cosa per la vendita. Qualcuno può darmi una mano?? Grazie anticipatamente.

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10/26/2017 at 2:30 PM #50609

robertogozzi

Secondo me dipende dai gap che su azionario ed indici sono piuttosto frequenti anche sui TF piccoli.

Tuttavia ho risolto alcuni altri problemi di logica, sostituendo STOP al LIMIT, perché in effetti le entrate sono sempre peggiorative nel prezzo. Ecco la nuova versione:

DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreLoadBars    = 2000
 
ONCE nLots              = 1                   //Numero di lotti da acquistare/vendere
ONCE Minimo             = 0                   //Minimo  della candela dove è avvenuto l'incrocio
ONCE Massimo            = 999999              //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio
ONCE MaxPips            = 0                   //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura
ONCE ExitPips           = 10                  //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni
//
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN                 //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili
   Minimo               = 0
   Massimo              = 999999
ENDIF
 
St                      = SuperTrend[1,10]    //1, 10
 
IF close CROSSES OVER St THEN
   Minimo               = 0
   Massimo              = high
ENDIF
 
IF close CROSSES UNDER St THEN
   Minimo               = low
   Massimo              = 999999
ENDIF
 
IF LongOnMarket THEN                         //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo
   SELL                      AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP   //Uscire    LONG
   SELLSHORT nLots CONTRACTS AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP   //Rientrare SHORT
ENDIF
 
IF ShortOnMarket THEN                        //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo
   EXITSHORT                 AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP  //Uscire SHORT
   BUY nLots CONTRACTS       AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP  //Rientrare LONG
ENDIF
 
IF NOT OnMarket THEN
   IF Massimo < 999999 THEN
      BUY        nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //Comprate n Pips oltre il Massimo
   ENDIF
   IF Minimo > 0 THEN
      SELLSHORT  nLots CONTRACTS AT Minimo  - (MaxPips * pipsize) STOP //Vendere  n Pips sotto il Minimo
   ENDIF
ENDIF

DEFPARAM CumulateOrders = false

DEFPARAM PreLoadBars = 2000

ONCE nLots = 1 //Numero di lotti da acquistare/vendere

ONCE Minimo = 0 //Minimo della candela dove è avvenuto l'incrocio

ONCE Massimo = 999999 //Massimo della candela dove è avvenuto l'incrocio

ONCE MaxPips = 0 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per entrare in rottura

ONCE ExitPips = 10 //Numero di Pips oltre Minimo/Massimo per uscire dalle posizioni

IF IntraDayBarIndex = 0 THEN //Ad inizio nuovo giorno resettare le variabili

Minimo = 0

Massimo = 999999

ENDIF

St = SuperTrend[1,10] //1, 10

IF close CROSSES OVER St THEN

Minimo = 0

Massimo = high

ENDIF

IF close CROSSES UNDER St THEN

Minimo = low

Massimo = 999999

ENDIF

IF LongOnMarket THEN //Chiudere l'operazione LONG se il prezzo rompe il minimo

SELL AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP //Uscire LONG

SELLSHORT nLots CONTRACTS AT (Minimo - (ExitPips * pipsize)) STOP //Rientrare SHORT

ENDIF

IF ShortOnMarket THEN //Chiudere l'operazione SHORT se il prezzo rompe il massimo

EXITSHORT AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP //Uscire SHORT

BUY nLots CONTRACTS AT (Massimo + (ExitPips * pipsize)) STOP //Rientrare LONG

ENDIF

IF NOT OnMarket THEN

IF Massimo < 999999 THEN

BUY nLots CONTRACTS AT Massimo + (MaxPips * pipsize) STOP //Comprate n Pips oltre il Massimo

ENDIF

IF Minimo > 0 THEN

SELLSHORT nLots CONTRACTS AT Minimo - (MaxPips * pipsize) STOP //Vendere n Pips sotto il Minimo

ENDIF

Prova ancora, credo dovrebbe andare bene, io ho fatto un riscontro solo su un paio di operazioni.

robertogozzi

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10/26/2017 at 6:13 PM #50639

REVENTON

Ciao Roberto,

ho provato la strategia, a volte funziona da alla perfezione, altre volte al verificarsi delle condizioni non procede, non riesco a capire perché.

In ogni caso ho aggiunto indicatore adx , variato il supertrend, sotituito alla riga 34 stop con limit, aggiornato gli orari.

Ti allego il risultato del test, non sembra male, che ne pensi?

Ho esagerato con l’ottimizzazione?

Sarei tentato da eliminare il lunedì, migliorerebbe molto ma ho paura di sovra ottimizzare troppo.

Grazie,

marco

REVENTON

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10/26/2017 at 6:49 PM #50641

robertogozzi

Il problema con gli ordini STOP è che ne è garantita l’esecuzione, ma non il prezzo (quindi viene sempre eseguito ma al primo prezzo disponibile), mentre con i LIMIT è garantito il prezzo ma non l’esecuzione (quindi può non essere eseguito se quel prezzo viene “saltato” dal mercato), per questo motivo cambiano le performance.

Comunque la performance mi sembra ottima per soli 20 giorni! Testala un bel pò in demo.

Ci sono strumenti sui quali il lunedì, oppure il venerdì pomeriggio, è più redditizio non operare. Occorre provare.

robertogozzi

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10/27/2017 at 9:57 AM #50678

REVENTON

Ciao Roberto, grazie per i suggerimenti, mi piacerebbe poterla testare su un periodo piu’ lungo ma credo non sia possibile, o comunque non ci riesco. In passato ho realizzato strategie anche piu’ profittevoli nel test, ma nelle realtà si sono rivelate un disastro…

Sai per caso se esistono corsi per utilizzare al meglio la piattaforma Prorealtime?

Grazie e buona giornata,

marco

REVENTON

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10/27/2017 at 11:56 AM #50703

robertogozzi

IG consente solo 100000 barre, mentre ProRealTime-CFD Premium 200.000, ma la possibilità di usare la modalità Tick by Tick è ancora più limitata.

Puoi iscriverti su vari canali YouTube( basta che cerchi ProRealTime e ProRealCode), questi alcuni link utili:

https://www.youtube.com/channel/UCj1ZsVjiKQQH1XzIMENQTyQ:

https://www.youtube.com/user/ProRealTimeEN

https://www.youtube.com/channel/UC8bNosI3wuid_3Ze7CzorvA

https://www.prorealcode.com/formations-prorealtime/

Quest’ultimo link offre video tutorial gratuiti ed a pagamento, creati da Nicolas, però al momento sono solo in lingua francese.

Roberto

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robertogozzi

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10/30/2017 at 3:48 PM #50939

REVENTON

Grazie mille

REVENTON

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