una strategia con 2 SuperTrend 1 lento 1 veloce

• 01/24/2019 at 11:26 PM #89609
  Gaspare

  Salve
  appena registrato al forum
  chiederei una strategia con 2 ST 1 lento 1 veloce
  long sopra il lento e chiudi sotto il veloce
  short sotto il lento e chiudi sopra il veloce
  Grazie
  Gaspare

  

  Gaspare

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  01/25/2019 at 10:46 AM #89625
  robertogozzi

  Ecco la strategia:

  Incroci di due SuperTrend

  STveloce = SuperTrend[2,21] STlento = SuperTrend[3,10] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo THEN IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso THEN IF LongOnMarket THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  STveloce = SuperTrend[2,21] STlento  = SuperTrend[3,10] Rialzo   = (STveloce CROSSES OVER  STlento) Ribasso  = (STveloce CROSSES UNDER STlento) // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo THEN    IF ShortOnMarket THEN       EXITSHORT AT MARKET       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ELSIF Not OnMarket THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso THEN    IF LongOnMarket THEN       SELL AT MARKET       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    ELSIF Not OnMarket THEN       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  01/25/2019 at 3:35 PM #89656
  Gaspare

  grazie Roberto

  secondo te quale time free sarebbe da provare?

  io seguo i future cfd americani ma in modo leggero solo con un contratto al massimo

  faro’ dei test anch’io che poi condividero’

   

  

  Gaspare

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  01/25/2019 at 3:42 PM #89661
  robertogozzi

  Io l’ho provato appena per verificare la correttezza sintattica sul DAX ad 1 ora.

  Solitamente non secondo sotto il timefrane H1.

  Fammi sapere come vanno i tuoi test quando li farai.

  

  robertogozzi

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  01/25/2019 at 9:19 PM #89666
  Gaspare

  ciao Roberto

  dai primi test eseguiti credo che i periodi = 21 dei due ST siano i migliori

  pero’  l’ottimizzazione delle variabili , moltiplicatore, mi da valori falsi

  cioe’ il moltiplicatore del ST veloce maggiore di quello lento per cui quando il veloce incrocia il lento

  segue uno short al posto del long.

  Ho testato anche time free di 5 minuti, succede meno con quelli superiori.

  Potresti inserire che il valore del veloce sia sempre minore del lento?

  E ancora, si puo’ mettere un trailing stop?

  Ti ringrazio per la tua cortese e sollecita collaborazione.

   

  

  Gaspare

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  01/25/2019 at 9:43 PM #89668
  robertogozzi

  Non conosco il funzionamento del ST, ho letto in giro e ho creato questa strategia, solo perché la volevi tu, non so bene nemmeno come vanno fatte le entrate, suppongo che funzioni tipo le medie e così l’ho fatto.

  Non capisco cosa intendi con “il valore del veloce sia sempre minore del lento”, cosa intendi dire?

  I parametri 10,3 per il lento e 21,2 per il veloce vanno bene?

  Tu puoi cambiare i valori a tuo piacimento.

  Per il Trailing Stop è preferibile non usare quello nativo, ma il codice scritto da Nicolas. Te lo aggiungerò. Non è un vero e proprio trailing stop, ma inizia con un break even e poi inizia a fare il trailing.

  

  robertogozzi

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  01/25/2019 at 11:34 PM #89670
  Gaspare

  esatto funziona come le medie, il veloce incrocia al rialzo il lento e scatta il long, al contrario il veloce incrocia al ribasso il lento e scatta lo short.

  la media ha un valore, il ST ne ha due, moltiplicatore e periodi; minore è il moltiplicatore e piu veloce si muove, al contrario di quello maggiore che si muove lento.

  a parita ‘ dei periodi 21 per tutti e due, il moltiplicatore del veloce  X deve essere minore del lento Y, cioè X<Y sempre.

  dai test effettuati  per ottimizzare le due variabili X e Y su 10000 unita’ con time free diversi i valori del veloce risultano maggiore del lento : falso.

  Scusami se sono poco chiaro.

  Io pensavo che potresti inserire una riga di codice perche’ X < Y sempre.

  i valori iniziali del sistema

  STveloce = SuperTrend[2,21]

  STlento= SuperTrend[3,10]

  i valori corretti da me

  STveloce = SuperTrend[X,21]

  STlento= SuperTrend[Y,21]

  per ottimizzare X e Y faccio i test per trovare quei valori con una maggiore performance, con X < Y sempre.

  dai test eseguiti non sempre è verificata questa relazione

   Grazie

   

   

  

  Gaspare

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  01/26/2019 at 11:35 AM #89682
  robertogozzi

  Se nel fare i backtest tu assegni alle variabile X di testare i valori da 2 a 10, ed alla Y i valori da 3 a 11 (a titolo di esmpio), verranno fatti i test per TUTTE le combunazioni possibili, anche con X > Y.

  Non è possibile impedirlo.

  Puoi solo ignorare i risultati di quegli incroci. Certamente impieghi più tempo, ma non c’è una soluzione alternativa!

  

  robertogozzi

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  02/24/2019 at 1:40 AM #92159
  Gaspare

  Ciao Roberto

  scusa il ritardo ma ho trovato difficolta’ nel testare il TS anche su diversi time frame e non mi ha soddisfatto.

  io vorrei che il supertrend lento mi desse indicazioni sul trend, cioè se è long o short mentre il veloce apre e chiude posizioni

  supertrend lento long: il veloce apre long se il prezzo lo incrocia al rialzo e chiude quando il prezzo lo incrocia al ribasso

  supertrend lento short: il veloce apre short se il prezzo lo incrocia al ribasso e chiude quando il prezzo lo incrocia al rialzo.

  Il sistema è inattivo quando, dopo la chiusura della posizione, il prezzo si trova tra i due supertrend, il lento long e il veloce short, o al contrario.

  E, se possibile, per ottimizzare il sistema quale range di valori per le variabili.

  Grazie

   

   

  

  Gaspare

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  02/25/2019 at 11:11 AM #92238
  Nicolas

  Gaspare, dovresti imparare come ottimizzare la strategia da solo, ci sono video utili su YouTube nel canale ProRealTime.

  Ecco la strategia in base alla verifica della tendenza con il supertrend inferiore:

  STveloce = SuperTrend[2,21] STlento = SuperTrend[3,10] Rialzo = (STveloce > STlento) Ribasso = (STveloce < STlento) // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo and close crosses over STveloce THEN IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso and close crosses under STveloce THEN IF LongOnMarket THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  STveloce = SuperTrend[2,21] STlento  = SuperTrend[3,10] Rialzo   = (STveloce >  STlento) Ribasso  = (STveloce < STlento) // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo and close crosses over STveloce THEN    IF ShortOnMarket THEN       EXITSHORT AT MARKET       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ELSIF Not OnMarket THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso and close crosses under STveloce THEN    IF LongOnMarket THEN       SELL AT MARKET       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    ELSIF Not OnMarket THEN       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF

  Non ho provato il codice.

  

  Nicolas

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  02/25/2019 at 4:20 PM #92275
  Gaspare

  Grazie Nicola

  accetto il suggerimento anche se di test per ottimizzare ne ho fatto parecchi con il primo TS di Roberto

  “Ci ho provato” per avere una “dritta” da esperti come voi.

  Comunque lo sto testando in time free a 5 minuti sui cfd future di IG e non credo ai miei occhi:

  sul DAX a 5 giorni: valori veloce da 1.5 a 3 passo 0.5 e da 3 a 30 passo 3    finale 2.5-24

  valori lento da 3 a 6 passo 1 e da 3 a 30 passo 3   finale 3-9

  combinazioni 1600 su 10000 mi da 10 trades vincenti contro 9 perdenti con un guadagno totale di € 586

  e una perdita totale di € 63, netto 523, max drawdown 111 € e max runup € 601 e risultati quotidiano dal

  15 al 25 tutti verdi.

  Data la mia ridotta esperienza e preparazione chiedo cortesemente se tu puoi verificare, grazie, anche perchè, secondo me,

  esegue poche operazioni.

  Lo provero’ anche su time free superiori e per piu’ giorni

  Un saluto, grazie

  

  Gaspare

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  02/27/2019 at 12:33 AM #92427
  robertogozzi

  Per indicare il tipo di orario utilizzato sul grafico si dice TIME FRAME (anche tutto attaccato, o TF), non time free. Ovviamente si capisce comunque, però… meglio scrivere il termine corretto.

  Di operazioni ne fa un sacco, più di 1500 in meno di 3 anni, sono quasi 3 al giorno!

  E’ un punto di partenza, lavoraci su, fai prove su prove, facendo modifiche (ricordati di fare prima una copia quando fai delle modifiche), aggiungi filtri.

  Solo così si può imparare e migliorare.

  Ricordati di spuntare la casella (evidenziata sulla destra della foto) della modalità “tick per tick“, per evitare il problema della barra zero ed ottenere risultati falsati.

   

  

  robertogozzi

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  02/27/2019 at 1:37 AM #92430
  Gaspare

  va bene prof,

  rimandato a settembre ( mi viene il dubbio se esistono ancora gli esami di riparazione),

  altrimenti promosso con riserva.

  Ciao , grazie

  

  Gaspare

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  04/05/2019 at 2:33 PM #95544
  Gaspare

  Salve

  penso che il sistema possa essere accettabile, ma, cortesemente, è necessario inserire

  un trailing stop, che io non sono in grado di fare.

  se la posizione guadagna vorrei evitare un ritracciamento del prezzo che possa pregiudicare tutto.

  Grazie

  STveloce = SuperTrend[x,a] STlento = SuperTrend[y,b] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c1=y>(x*1) // — Quando c’è un segnale rialzista: // 1 – se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo THEN IF ShortOnMarket and c1 THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // — Quando c’è un segnale ribassista: // 1 – se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso THEN IF LongOnMarket and c1 THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  STveloce = SuperTrend[x,a] STlento = SuperTrend[y,b] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c1=y>(x*1) // — Quando c’è un segnale rialzista: // 1 – se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo THEN IF ShortOnMarket and c1 THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // — Quando c’è un segnale ribassista: // 1 – se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso THEN IF LongOnMarket and c1 THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF

   

  

  Gaspare

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  04/05/2019 at 2:48 PM #95546
  Gaspare

  pardon

  allego rapporto dettagliato

   

  

  Gaspare

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