una strategia con 2 SuperTrend 1 lento 1 veloce

• 04/05/2019 at 3:05 PM #95548
  robertogozzi

  Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code”, per rendere il codice più leggibile. Grazie.

  Puoi trovare il codice di un trailing stop scritto da Nicolas (dalla riga 17 fino alla fine) qui https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/.

  Comunque questa è la versione modificata della tua strategia, l’ho aggiunto io:

  STveloce = SuperTrend[x,a] STlento = SuperTrend[y,b] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c1=y>(x*1) // — Quando c’è un segnale rialzista: // 1 – se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo THEN IF ShortOnMarket and c1 THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF // — Quando c’è un segnale ribassista: // 1 – se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso THEN IF LongOnMarket and c1 THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF ENDIF //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 20 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  STveloce = SuperTrend[x,a] STlento = SuperTrend[y,b] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c1=y>(x*1) // — Quando c’è un segnale rialzista: // 1 – se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo THEN    IF ShortOnMarket and c1 THEN       EXITSHORT AT MARKET       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ELSIF Not OnMarket THEN       BUY 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF // — Quando c’è un segnale ribassista: // 1 – se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 – se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso THEN    IF LongOnMarket and c1 THEN       SELL AT MARKET       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    ELSIF Not OnMarket THEN       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET    ENDIF ENDIF //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 20  //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep  = 5   //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN   newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN   newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN   newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN   newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************

  Devi solo sostituire 20 con il numero di PIPS da dove iniziare a fare il trailing (intanto mette subito in pareggio) e 5 con il numero di PIPS da usare come passo per incrementare il profitto da salvaguardare.

  Tieni presente che, essendo parte della strategia, verrà eseguito alla chiusura della barra.

  

  robertogozzi

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  04/05/2019 at 3:23 PM #95551
  Gaspare

  Grazie Roberto, gentilissimo

   

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 5:43 PM #126135
  Gaspare

  defparam cumulateorders=false STveloce = SuperTrend[X,A] STlento = SuperTrend[Y,B] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c5=adx[14] >= 18 // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo AND c5 THEN IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT close - C * pipsize LIMIT ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT close - C * pipsize LIMIT //Long ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5 THEN IF LongOnMarket THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + C * pipsize LIMIT //Short ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + C * pipsize LIMIT ENDIF ENDIF set stop ploss 25 set target pprofit 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  defparam cumulateorders=false STveloce = SuperTrend[X,A] STlento  = SuperTrend[Y,B] Rialzo   = (STveloce CROSSES OVER  STlento) Ribasso  = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c5=adx[14] >= 18 // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo  AND c5    THEN IF ShortOnMarket  THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT close - C * pipsize LIMIT ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT close - C * pipsize LIMIT       //Long ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5  THEN IF LongOnMarket  THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + C * pipsize LIMIT //Short ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + C * pipsize LIMIT ENDIF ENDIF set stop ploss 25 set target pprofit 25

  Salve Roberto, una cortesia grazie

  dopo aver messo in reale questo TS sul Mini SP500 e Spot Gold, gli ordini non venivano eseguiti,

  ma cancellati a condizioni rispettate, ma il backtest era andato bene.

  La variabile  “C” sta per quantita’ di pip in meno, per il long, e in piu’ per lo short, per avere l’eseguito.

  Grazie

   

   

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 7:04 PM #126141
  robertogozzi

  A me funziona perfettamente.

  

  robertogozzi

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  04/14/2020 at 8:23 PM #126156
  Gaspare

  forse non mi sono spiegato bene

  anche a me funziona bene, ho fatto il backtest bene,  e infatti l’ho messo live;

  ma nessuno eseguito, anzi cancellati ( in reale mi riferisco) o rifiutati sullo stato ordini.

  Non capisco se è dovuto alla variabile  C, che non siano ammessi ordini diversi dal valore di apertura.

   

   

   

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 9:41 PM #126162
  robertogozzi

  Devi sostituire le variabili con i valori numerici, le variabili vanno bene solo per l’ottimizzazione.

  

  robertogozzi

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  04/14/2020 at 9:50 PM #126165
  Gaspare

  defparam cumulateorders=false STveloce = SuperTrend[4,30] STlento = SuperTrend[4.5,10] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c5=adx[14] >= 18 // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo AND c5 THEN IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT close - 5 * pipsize LIMIT ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT close - 5 * pipsize LIMIT //Long ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5 THEN IF LongOnMarket THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 5 * pipsize LIMIT //Short ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 5 * pipsize LIMIT ENDIF ENDIF set stop ploss 25 set target pprofit 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  defparam cumulateorders=false STveloce = SuperTrend[4,30] STlento  = SuperTrend[4.5,10] Rialzo   = (STveloce CROSSES OVER  STlento) Ribasso  = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c5=adx[14] >= 18 // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo  AND c5    THEN IF ShortOnMarket  THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT close - 5 * pipsize LIMIT ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT close - 5 * pipsize LIMIT       //Long ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5  THEN IF LongOnMarket  THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 5 * pipsize LIMIT //Short ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 5 * pipsize LIMIT ENDIF ENDIF set stop ploss 25 set target pprofit 25

  certamente, scusa, ma in live avevo attivato con i valori delle variabili.

  questo vale per il mini SP500

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 9:53 PM #126166
  Gaspare

  defparam cumulateorders=false STveloce = SuperTrend[3,30] STlento = SuperTrend[3,50] Rialzo = (STveloce CROSSES OVER STlento) Ribasso = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c5=adx[14] >= 18 // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo AND c5 THEN IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT //Long ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5 THEN IF LongOnMarket THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT //Short ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT ENDIF ENDIF set stop ploss 15 set target pprofit 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  defparam cumulateorders=false STveloce = SuperTrend[3,30] STlento  = SuperTrend[3,50] Rialzo   = (STveloce CROSSES OVER  STlento) Ribasso  = (STveloce CROSSES UNDER STlento) c5=adx[14] >= 18 // --- Quando c'è un segnale rialzista: // 1 - se si è già SHORT, chiudere la posizione ed entrare LONG // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione LONG // IF Rialzo  AND c5    THEN IF ShortOnMarket  THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT ELSIF Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT       //Long ENDIF ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5  THEN IF LongOnMarket  THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT //Short ELSIF Not OnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT ENDIF ENDIF set stop ploss 15 set target pprofit 15

  e questo si attiva per il GOLD

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 9:56 PM #126167
  Gaspare

  tutti e due i TS in live non danno eseguiti;

  gli ordini vengono cancellati, come risulta dallo stato ordini

  Grazie

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 10:20 PM #126173
  Gaspare

  scusa, aggiungo timeframe a 5 minuti per entrambi

  

  Gaspare

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  04/14/2020 at 10:53 PM #126183
  robertogozzi

  Non c’è scritto niente nella motivazione del rifiuto?

  Se passi col mouse sopra il triangolo di avvertenza dovrebbe esserci scritto qualcosa.

  Immagino sia un prezzo d’entrata troppo vicino all’attuale. C’è una distanza minima che deve essere rispettata, strumento per strumento (occorre vedere sul sito del broker).

  Specialmente in questo periodo di alta volatilità quella distanza può essere piuttosto alta.

  Poi c’è un aspetto di logica di programmazione, che però non influisce sul risultato. Le righe 11-30 puoi scriverle così:

  IF Rialzo AND c5 THEN IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT //Long ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5 THEN IF LongOnMarket THEN SELL AT MARKET ENDIF SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  IF Rialzo  AND c5    THEN    IF ShortOnMarket  THEN       EXITSHORT AT MARKET    ENDIF    BUY 1 CONTRACT AT close - 3 * pipsize LIMIT       //Long ENDIF // --- Quando c'è un segnale ribassista: // 1 - se si è già LONG, chiudere la posizione ed entrare SHORT // 2 - se non si è ancora a mercato aprire una posizione SHORT // IF Ribasso AND c5  THEN    IF LongOnMarket  THEN       SELL AT MARKET    ENDIF    SELLSHORT 1 CONTRACT AT close + 3 * pipsize LIMIT ENDIF

  Prova a mettere 15 o più, al posto di 3, negli ordini pendenti.

   

  

  robertogozzi

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  04/14/2020 at 11:23 PM #126188
  Gaspare

  grazie Roberto, sei un amico

  

  Gaspare

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