Supertrend, intégrer une variation de la volatilité liée à l’ATR

• 02/07/2019 at 11:54 AM #90711
  Ted21

  Bonjour,

  J’ai récupéré un code du Supertrend sur ce site, je souhaiterais le modifier en intégrant une variation de la volatilité liée à l’ATR.

  En effet, quand par exemple le ST est cassé à la baisse, au moment de la cassure la valeur de l’ATR est prise en compte, ainsi que la valeur du prix moyen (High/Low)/2, ensuite quand aucun prix moyen plus bas n’est réalisé par les bougies suivantes le ST ne varie pas.

  Je souhaiterais que dans ces périodes ou le prix moyen ne marque pas de valeur plus basse (dans le cas d’un ST cassé à la baisse) le ST garde la valeur du prix moyen référence (bougies notées par un trait sur mon graphe)  mais que la différence entre la valeur de l’ATR au moment de la cassure (bougies notées par un trait sur mon graphe) et l’ATR actuel de la bougie en court soit ajoutée ou retranchée de la valeur du ST.

  Dans le cas d’un ST cassé à la baisse un prix moyen à la hausse ne doit pas etre pris en compte dans le calcul, seule une variation de l’ATR doit modifier la valeur du ST.

  La dernière valeur de référence à prendre en compte pour le calcul (prix et ATR) étant le denier prix moyen le plus bas (cas du ST cassé à la baisse).

  L’inverse sera vrai pour un ST cassé à la hausse.

  En espérant avoir été clair, je joins un graphe et le code que je n’arrive pas à modifier.

  Merci

  Supertrend Modifié

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close) price = (high+low)/2 up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then mysupertrend=dn else mysupertrend=up endif if close> mysupertrend[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < mysupertrend[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif return mysupertrend coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close)   price = (high+low)/2   up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then mysupertrend=dn else mysupertrend=up endif if close> mysupertrend[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < mysupertrend[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif return mysupertrend coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

   

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/07/2019 at 1:33 PM #90723
  Nicolas

  Et si la différence des deux ATR retourne une valeur négative ? J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui se mord la queue dans ce concept 🙂 , ou alors je n’ai pas bien compris, dans ce cas désolé.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  02/07/2019 at 1:47 PM #90726
  Ted21

  Si pour la bougie référence l’ATR était de 15 et qu’actuellement l’ATR est de 20, je souhaite éloigner le ST des cours de 5 points, (ou de 5 à multiplier par le coef à voir par la suite).

  Inversement si l’ATR a diminué, je souhaite que le ST se rapproche des cours.

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/07/2019 at 3:16 PM #90746
  Nicolas

  et si actuellement on a 11 points d’ATR ?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  02/07/2019 at 3:21 PM #90747
  Ted21

  Si pour la bougie référence l’ATR était de 15 et qu’actuellement l’ATR est de 11, je souhaite rapprocher le ST des cours de 4 points, (ou de 4 à multiplier par le coef à voir par la suite).

  Quand les cours vont contre le ST, je veux que celui-ci varie en fonction de l’ATR, plus l’ATR est grand plus le ST s’éloigne et plus l’ATR décroit plus le ST se rapproche des cours.

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/07/2019 at 5:32 PM #90769
  Ted21

  Si ma demande n’est pas claire, je ferai le nécessaire pour la reformuler.

  N’hésitez pas si besoin.
  Merci

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/08/2019 at 11:56 AM #90839
  Nicolas

  Ok c’est compris, voilà le code en question, sans facteur multiplicateur sur cette différence.

  //Supertrend multiplier = 3 if barindex>14 then moy = AverageTrueRange[14](Close) once firstATR = moy+1*pointsize diffatr = moy-firstATR //once diffatr = moy price = (high+low)/2 up = price+(multiplier*moy)+diffATR dn = price-(multiplier*moy)-diffATR once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 firstATR=moy else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 firstATR=moy else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then mysupertrend=dn else mysupertrend=up endif endif if close> mysupertrend[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < mysupertrend[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif return mysupertrend coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend2",firstATR,moy

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  //Supertrend multiplier = 3   if barindex>14 then moy = AverageTrueRange[14](Close) once firstATR = moy+1*pointsize diffatr = moy-firstATR //once diffatr = moy   price = (high+low)/2   up = price+(multiplier*moy)+diffATR dn = price-(multiplier*moy)-diffATR   once trend=1   if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif   if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 firstATR=moy else flag=0 endif   if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 firstATR=moy else flagh=0 endif   if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif   if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif   if trend=1 then mysupertrend=dn else mysupertrend=up endif   endif   if close> mysupertrend[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < mysupertrend[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif return mysupertrend coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend2",firstATR,moy

  Sans facteur, on note une toute petite variation, même en timeframe 1-minute. En trait plein le Supertend modifié, en pointillé la version originale.

  1 user thanked author for this post.

  Ted21

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  02/08/2019 at 1:35 PM #90854
  Ted21

  C’était bien l’idée de ma demande.

  Merci pour l’aide.

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/09/2019 at 1:42 PM #90927
  Ted21

  Bonjour,

  Je reviens avec mon Supertrend, le ST2.

  Je voudrais préciser ma demande car le code ne correspond pas exactement à mes attentes.

  En noir le premier code ST1 avant modifs, en rouge/vert le second code ST2 avec variation liée à l’ATR.

  Dans la partie droite du graphe quand les prix sont sous le ST1 et ST2 en rouge pour exemple :

  La valeur de mon ST2 doit être identique à celle du ST1 à chaque nouveau MidPrice plus bas, on réactualise ST1 = ST2.

  Par contre dans les plats de ST1 (pas de MidPrice plus bas) je souhaiterais que mon ST2 se rapproche des prix, de la valeur de l’ATR de référence (le dernier MidPrice le plus bas) – l’ATR Actuel.

  Ou que le ST2 s’éloigne des prix en cas d’augmentation de l’ATR par rapport au dernier MidPrice plus bas.

  Ce qui revient à utiliser dans les zones de plat le denier MidPrice le plus bas avec l’ATR actuel.

  A chaque nouveau MidPrice plus bas le ST1 et le ST2 auront donc la même valeur, mais dans les zones plates le ST1 restera fixe alors que le ST2 évoluera selon la variation de l’ATR depuis le début de la zone plate.

  Sur mon graphe, pour les dernières cotations, le ST2 devrait être sous le ST1, car l’ATR a baissé depuis le denier MidPrice.

  En espérant avoir été clair,

  Merci

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/12/2019 at 3:08 PM #91194
  Ted21

  Je ne sais pas si ma demande est claire, mais si je pouvais un début de piste pour modifier le dernier indicateur ça m’aiderait bien, merci.

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/13/2019 at 10:31 AM #91269
  Nicolas

  Moi ce qui m’aiderait c’est 36h dans une journée, mais personne ne veut me les accorder 🙁

  Je reviens dés que possible … ! 😉

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  02/13/2019 at 11:18 AM #91271
  Ted21

  Déjà 36h par semaine c’est pas tout le monde 🙂

  J’avais juste peur de l’oubli, pardon pour cette impatience.

  Bonne journée,

   

   

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/13/2019 at 11:23 AM #91273
  Nicolas

  ça pourrait ressembler à cette ligne en pointillé non ? Si oui, il restera à coder les croisements avec le prix comme pour la ligne originale du SuperTrend.

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close) price = (high+low)/2 up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then ist=dn else ist=up endif if close> ist[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < ist[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif //final cut top = ist=ist[1] and ist[1]<ist[2] bottom = ist=ist[1] and ist[1]>ist[2] if top or bottom then lastprice=price endif if ist=ist[1] and close<ist[1] then iline=lastprice+(multiplier*moy)//+(lastatr-moy) elsif ist=ist[1] and close>ist[1] then iline=lastprice-(multiplier*moy) else iline=ist endif return iline coloured (color1,color2,color3) style(dottedline,2), ist coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close)   price = (high+low)/2   up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 if close>up[1] then trend=1 elsif close<dn[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then ist=dn else ist=up endif if close> ist[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < ist[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif   //final cut top = ist=ist[1] and ist[1]<ist[2] bottom = ist=ist[1] and ist[1]>ist[2] if top or bottom then lastprice=price endif   if ist=ist[1] and close<ist[1] then iline=lastprice+(multiplier*moy)//+(lastatr-moy) elsif ist=ist[1] and close>ist[1] then iline=lastprice-(multiplier*moy) else iline=ist endif   return iline coloured (color1,color2,color3) style(dottedline,2), ist coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

   

  1 user thanked author for this post.

  Ted21

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  02/13/2019 at 1:55 PM #91284
  Ted21

  C’est un oui, le pointillé traduit bien ma demande initiale.

  

  Ted21

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 38

  Been thanked: 0 times
  02/13/2019 at 2:54 PM #91292
  Nicolas

  Ok donc je pense que cette nouvelle version du code devrait faire l’affaire :

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close) price = (high+low)/2 up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 //if close>up[1] then //trend=1 //elsif close<dn[1] then //trend=-1 //endif if close>iline[1] then trend=1 elsif close<iline[1] then trend=-1 endif if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then ist=dn else ist=up endif if close> ist[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < ist[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif //final cut top = ist=ist[1] and ist[1]<ist[2] bottom = ist=ist[1] and ist[1]>ist[2] if top or bottom then lastprice=price endif if ist=ist[1] and close<ist[1] then iline=lastprice+(multiplier*moy)//+(lastatr-moy) elsif ist=ist[1] and close>ist[1] then iline=lastprice-(multiplier*moy) else iline=ist endif return iline coloured (color1,color2,color3) style(dottedline,2)//, ist coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  //Supertrend multiplier = 3 //Période ATR moy = AverageTrueRange[14](Close)   price = (high+low)/2   up = price+(multiplier*moy) dn = price-(multiplier*moy) once trend=1 //if close>up[1] then //trend=1 //elsif close<dn[1] then //trend=-1 //endif if close>iline[1] then trend=1 elsif close<iline[1] then trend=-1 endif   if trend<0 and trend[1]>0 then flag=1 else flag=0 endif if trend>0 and trend[1]<0 then flagh=1 else flagh=0 endif if trend>0 and dn<dn[1] then dn=dn[1] endif if trend<0 and up>up[1] then up=up[1] endif if flag=1 then up=price+multiplier*moy endif if flagh=1 then dn=price-multiplier*moy endif if trend=1 then ist=dn else ist=up endif if close> ist[1] then color1=0 color2=255 color3=0 elsif close < ist[1] then color1=255 color2=0 color3=0 endif   //final cut top = ist=ist[1] and ist[1]<ist[2] bottom = ist=ist[1] and ist[1]>ist[2] if top or bottom then lastprice=price endif   if ist=ist[1] and close<ist[1] then iline=lastprice+(multiplier*moy)//+(lastatr-moy) elsif ist=ist[1] and close>ist[1] then iline=lastprice-(multiplier*moy) else iline=ist endif   return iline coloured (color1,color2,color3) style(dottedline,2)//, ist coloured (color1,color2,color3) as "SuperTrend"

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
• Author
  Posts