En relisant le topic, il y a une phrase qui ne m’avait pas assez attiré l’attention, j’ai dû lire trop vite et ne pas la voir: “Par contre l’autre problème me donne le vertige. Il y a des trous de cotation la plupart du temps la nuit. Que le CFD ne bouge pas , c’est une chose mais que PRT n’affiche pas la cotation c’en est une autre, ce n’est pas un graphique en ticks.”
Je dirais au contraire que les graphes en x ticks n’en auront pas de trous de cotation, et que c’est normal d’avoir des trous la nuit en petite ut dans un graphe en UT “temporelle” (ça fait pléonasme de rajouter “temporel” après UT, mais je dis ça pour bien faire la distinction avec la vue x ticks, qui bien que sélectionnée dans le menu déroulant des UT, est une vue non linéaire par rapport au temps et non pas une pure UT, mais qu’on appellera par abus de langage et par commodité UT x ticks quand même).
Je dirais même plus, de tels trous sont possibles en journée s’il ne se passe pas grand chose quand le marché est ouvert, comme par exemple entre Noël et le Jour de l’An, et tout particulièrement lors des 2 demi journées qui ferment exceptionnellement à 14h juste avant Noël et juste avant le réveillon du 31 décembre, ces jours-là tu pourras observer des trous en ut1mn entre 9h et 14h sur le F40 alors que le marché actions est ouvert et le CAC40 “cash” est côté. Mais en x ticks, par définition même de la construction de ce type de graphe, jamais de trous.
Je reviens là-dessus, parce que quand tu dis “ça ne règle pas le problème”, si le problème ce n’était pas celui de la réinitialisation mais celui de ne pas passer un ordre dans probacktest quand il y a un trou, c’est normal, tu peux tester le passé uniquement sur ce qui est arrivé, mais si rien n’est arrivé à un moment donné, probacktest ne va pas envoyer l’ordre que tu aurais envoyer en réel et qui possiblement aurait évité le trou de cotation, par là-même modifiant le passé des cotations, il va juste en envoyer “quand il n’y a pas de trou” dans l’ut considérée.
Par contre, si le problème que tu dis être non réglé c’est que tu fais tourner proorder en live et qu’il n’envoie pas d’ordre alors que probacktest tourne en même temps et en envoie un, alors je ne comprends pas comment c’est lié aux trous de cotations de la nuit?
Une dernière chose, peut-être éloignée de ton topic ici, mais si ça se trouve ça se rejoint alors je le mentionne au cas où: j’ai déjà constaté des ordres envoyés par probacktest en live qu’il n’aurait pas envoyé en parcourant l’historique passé, et qui donc sont donc potentiellement autant d’écarts de comportement entre pro order et pro backtest. C’est un sujet pour lequel j’ai quelques tests en cours avant d’ouvrir un topic là-dessus, parce que ça vaut le coup de bien y penser dans la façon dont on programme les stratégies de trading par rapport au timing d’envoi d’ordres en bougie cloturée ou pas (surtout que je crois avoir lu Nicolas mentionner que la commande nextbaropen n’était plus ou n’allait plus être utilisée). Bon c’est une histoire d’ordre envoyés qu’on ne voudrait pas envoyer avant la clotûre de bougie, j’y reviendrai dans un futur topic… Là ton problème semble être le contraire, tu parles d’ordres non envoyés qui auraient dû l’être, mais en même temps, quand tu dis “ça ne résoud pas le problème”, je ne suis pas sûr de penser au même problème que celui que tu as en tête vu qu’il y en a potentiellement plusieurs possibles.
.
.
