screener T1 à la baisse

• 10/07/2022 at 10:56 AM #202072
  SANTERRE

  Bonjour à tous,

   

  j’utilise le sreener suivant afin de détecter les valeurs qui font un T1 à la hausse, je souhaiterai modifier les lignes de commande pour trouver des T1 à la baisse mais j’ai modifié plusieurs lignes et je n’y arrive pas si la communauté peut m’aider je vous en remercie par avance.

  indicator1 = BollingerBandWidth[20](typicalPrice)
  //indicator2 = Average[50](BollingerBandWidth[20](typicalPrice))
  //indicator2bis = Average[20](BollingerBandWidth[20](typicalPrice))
  //c1 = (indicator1[1] <= indicator2[1]) and (indicator1[3] <= indicator2bis[3])

  indicator3 = close
  indicator4 = BollingerUp[20](typicalPrice)
  c2 = (indicator3 >= indicator4)

  indicator5 = close
  indicator6 = ExponentialAverage[50](close)
  indicator6bis = ExponentialAverage[20](close)
  indicator6bisbis = ExponentialAverage[7](close)

  c3 = (indicator5 > indicator6) and (indicator6bis > indicator6 or indicator6bisbis > indicator6 )

  volate = 100*(Close-close[1])/close[1]
  volateok=volate>1.5 and volate<200001.19

   

  //Bas du range de volatilité
  h1=highest[65](indicator1)
  l1=lowest[65](indicator1)
  r=(h1-l1)
  rok= indicator1< (0.3*r+l1)

  // volume hebdo

  //volu=average[20](volume)*close>5000 or close*volume > 5000
  //breaky=volume>1*Average[50](volume) or volume>1*Average[20](volume)
  //volumemini3=volu and breaky
  //volumeminiok=volumemini3=1

  //10 mois momentum
  m10mc1=Average[4](close)
  m10mc2=Average[4](m10mspe)
  m10mspe=Dlow(200)
  m10m=(m10mc1-m10mc2)/m10mc2*100

  //6 mois momentum
  m6mc1=Average[1](close)
  m6mc2=Average[4](m6mspe)
  m6mspe=Dlow(125)
  m6m=(m6mc1-m6mc2)/m6mc2*100

  //3 mois momentum

  m3mc1=Average[1](close)
  m3mc2=Average[4](m3mspe)
  m3mspe=Dlow(60)
  m3m=(m3mc1-m3mc2)/m3mc2*100

  mmct= (m6m>0 or m3m>0 or m10m>0) and (m6m>5 or m3m>5 or m10m>5)

  //pas 2 signaux de suite

  no2=push[1]=0

  push= c2 AND c3 and volateok and rok and mmct
  screen1=push and no2

  screen2= (close-close[1])/close[1]*100 <4000

  SCREENER[screen1 and screen2] (Variation AS “% Barre prec”)

   

  

  SANTERRE

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  10/07/2022 at 11:43 AM #202074
  Nicolas

  Bonjour, merci de respecter les règles de publication, notamment:

  • Donnez à votre sujet un titre significatif. Décrivez votre question ou votre sujet dans votre titre. N’utilisez pas de titres dénués de sens tels que «Aide au codage svp».
  • Utilisez toujours le bouton “Insert PRT Code” lorsque vous mettez du code dans vos messages pour faciliter la lecture par les autres.

   

  Pour référence, qu’est ce qu’un “T1” svp ?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  10/07/2022 at 6:00 PM #202088
  SANTERRE

  Bonjour Nicolas, désolé pour ces manquements, je débute sur le forum et je n’ai pas encore assimilé toutes les règles de bonne conduite.

  

  SANTERRE

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  10/09/2022 at 10:19 AM #202133
  SANTERRE

  @JC_Bywan Merci pour le post sur le non-croisement, pourrais-tu aussi m’aider pour ce proscreener pour trouver les T1 à la baisse ? par avance merci

  

  SANTERRE

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  10/10/2022 at 12:48 PM #202251
  JC_Bywan

  C’est le code de départ ou le code déjà modifié dans quelques lignes? Car avant de modifier quoi que ce soit, il y a quelques bizarreries (les mNmspe définis après au lieu d’avant être utilisés, des average[1], la close stockée dans 2 variables différentes comme si ça venait du module de création simplifiée …).

  La partie purement T1 est dans la ligne qui définit c2, reste à savoir si tout le reste du code est là pour filtrer indépendamment de hausse/baisse ou si l’intention est de modifier aussi tout ce qui suit c2, auquel cas un peu d’explication de texte sur ces momentums basés sur des Dlow serait bienvenue avant de s’y attaquer.

  

  JC_Bywan

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  10/10/2022 at 2:21 PM #202252
  JC_Bywan

  Dans le doute, voici une version qui inverse c2 et c3, tout en laissant la partie momentum telle quelle (à part les mNmspe replacés) , je vais regarder à en faire une autre ou la partie momentum serait modifiée:

  indicator1 = BollingerBandWidth[20](typicalPrice) c2 = (close <= BollingerDown[20](typicalPrice)) indicator6 = ExponentialAverage[50](close) indicator6bis = ExponentialAverage[20](close) indicator6bisbis = ExponentialAverage[7](close) c3 = (close < indicator6) and (indicator6bis < indicator6 or indicator6bisbis < indicator6 ) volate = 100*(Close-close[1])/close[1] volateok=volate>1.5 and volate<200001.19 //Bas du range de volatilité h1=highest[65](indicator1) l1=lowest[65](indicator1) r=(h1-l1) rok= indicator1< (0.3*r+l1) //10 mois momentum m10mc1=Average[4](close) m10mspe=Dlow(200) m10mc2=Average[4](m10mspe) m10m=(m10mc1-m10mc2)/m10mc2*100 //6 mois momentum m6mc1=Average[1](close) m6mspe=Dlow(125) m6mc2=Average[4](m6mspe) m6m=(m6mc1-m6mc2)/m6mc2*100 //3 mois momentum m3mc1=Average[1](close) m3mspe=Dlow(60) m3mc2=Average[4](m3mspe) m3m=(m3mc1-m3mc2)/m3mc2*100 mmct= (m6m>0 or m3m>0 or m10m>0) and (m6m>5 or m3m>5 or m10m>5) //pas 2 signaux de suite push= c2 AND c3 and volateok and rok and mmct screen1=push and not push[1] screen2= (close-close[1])/close[1]*100 <4000 SCREENER[screen1 and screen2] (Variation AS "% Barre prec")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  indicator1 = BollingerBandWidth[20](typicalPrice)   c2 = (close <= BollingerDown[20](typicalPrice))   indicator6 = ExponentialAverage[50](close) indicator6bis = ExponentialAverage[20](close) indicator6bisbis = ExponentialAverage[7](close)   c3 = (close < indicator6) and (indicator6bis < indicator6 or indicator6bisbis < indicator6 )   volate = 100*(Close-close[1])/close[1] volateok=volate>1.5 and volate<200001.19   //Bas du range de volatilité h1=highest[65](indicator1) l1=lowest[65](indicator1) r=(h1-l1) rok= indicator1< (0.3*r+l1)   //10 mois momentum m10mc1=Average[4](close) m10mspe=Dlow(200) m10mc2=Average[4](m10mspe) m10m=(m10mc1-m10mc2)/m10mc2*100   //6 mois momentum m6mc1=Average[1](close) m6mspe=Dlow(125) m6mc2=Average[4](m6mspe) m6m=(m6mc1-m6mc2)/m6mc2*100   //3 mois momentum   m3mc1=Average[1](close) m3mspe=Dlow(60) m3mc2=Average[4](m3mspe) m3m=(m3mc1-m3mc2)/m3mc2*100   mmct= (m6m>0 or m3m>0 or m10m>0) and (m6m>5 or m3m>5 or m10m>5)   //pas 2 signaux de suite push= c2 AND c3 and volateok and rok and mmct screen1=push and not push[1]   screen2= (close-close[1])/close[1]*100 <4000   SCREENER[screen1 and screen2] (Variation AS "% Barre prec")

   

   

  

  JC_Bywan

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  10/10/2022 at 2:30 PM #202253
  JC_Bywan

  et cette fois-ci en modifiant aussi la partie momentum en plus de c2 et c3, c-à-d sans savoir dans quel but elle était utilisée juste remplacer par symétrie les dlow par dhigh et inverser les tests sur m3m m6m m10m:

  indicator1 = BollingerBandWidth[20](typicalPrice) c2 = (close <= BollingerDown[20](typicalPrice)) indicator6 = ExponentialAverage[50](close) indicator6bis = ExponentialAverage[20](close) indicator6bisbis = ExponentialAverage[7](close) c3 = (close < indicator6) and (indicator6bis < indicator6 or indicator6bisbis < indicator6 ) volate = 100*(Close-close[1])/close[1] volateok=volate>1.5 and volate<200001.19 //Bas du range de volatilité h1=highest[65](indicator1) l1=lowest[65](indicator1) r=(h1-l1) rok= indicator1< (0.3*r+l1) //10 mois momentum m10mc1=Average[4](close) m10mspe=Dhigh(200) m10mc2=Average[4](m10mspe) m10m=(m10mc1-m10mc2)/m10mc2*100 //6 mois momentum m6mc1=Average[1](close) m6mspe=Dhigh(125) m6mc2=Average[4](m6mspe) m6m=(m6mc1-m6mc2)/m6mc2*100 //3 mois momentum m3mc1=Average[1](close) m3mspe=Dhigh(60) m3mc2=Average[4](m3mspe) m3m=(m3mc1-m3mc2)/m3mc2*100 mmct= (m6m<0 or m3m<0 or m10m<0) and (m6m<-5 or m3m<-5 or m10m<-5) //pas 2 signaux de suite push= c2 AND c3 and volateok and rok and mmct screen1=push and not push[1] screen2= (close-close[1])/close[1]*100 <4000 SCREENER[screen1 and screen2] (Variation AS "% Barre prec")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  indicator1 = BollingerBandWidth[20](typicalPrice)   c2 = (close <= BollingerDown[20](typicalPrice))   indicator6 = ExponentialAverage[50](close) indicator6bis = ExponentialAverage[20](close) indicator6bisbis = ExponentialAverage[7](close)   c3 = (close < indicator6) and (indicator6bis < indicator6 or indicator6bisbis < indicator6 )   volate = 100*(Close-close[1])/close[1] volateok=volate>1.5 and volate<200001.19   //Bas du range de volatilité h1=highest[65](indicator1) l1=lowest[65](indicator1) r=(h1-l1) rok= indicator1< (0.3*r+l1)   //10 mois momentum m10mc1=Average[4](close) m10mspe=Dhigh(200) m10mc2=Average[4](m10mspe) m10m=(m10mc1-m10mc2)/m10mc2*100   //6 mois momentum m6mc1=Average[1](close) m6mspe=Dhigh(125) m6mc2=Average[4](m6mspe) m6m=(m6mc1-m6mc2)/m6mc2*100   //3 mois momentum   m3mc1=Average[1](close) m3mspe=Dhigh(60) m3mc2=Average[4](m3mspe) m3m=(m3mc1-m3mc2)/m3mc2*100   mmct= (m6m<0 or m3m<0 or m10m<0) and (m6m<-5 or m3m<-5 or m10m<-5)   //pas 2 signaux de suite push= c2 AND c3 and volateok and rok and mmct screen1=push and not push[1]   screen2= (close-close[1])/close[1]*100 <4000   SCREENER[screen1 and screen2] (Variation AS "% Barre prec")

   

   

  

  JC_Bywan

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  10/10/2022 at 2:55 PM #202255
  SANTERRE

  Merci @JC_Bywan pour toute l’énergie que vous dépensez pour moi. Les lignes de commandes sur mon proscreener original n’ont jamais été modifié, on me l’a donnée tel quel et il détecte bien les T1 haussier.

  Alors que ce soit votre proscreener numéro 2 ou 3 il me détecte aucune valeur, ce qui est bien-entendu impossible, j’ai scanné le Nyse et le Nasdaq

  

  SANTERRE

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  10/10/2022 at 7:30 PM #202275
  JC_Bywan

  J’avais eu 2 retours en testant le 2e sur actions françaises tout à l’heure.Mais je ne dirais pas qu’il est impossible à un instant t d’avoir zéro retour sur une liste donnée. Je pense que le 2e qui regarde les momentum sous l’angle négatif a plus de sens que juste changer c2 et c3 et garder le momentum positif du premier.

  Après, si on n’a pas plus d’info que ça sur le pourquoi des Dlow, peut-être qu’il faut les garder en lignes 22,28,35 au lieu de remplacer par des Dhigh… mais en tout cas pour T1 à la baisse dans c2, il est plutôt logique de chercher mmct ligne39 de toute façon du côté négatif, là où c’était positif pour le T1 à la hausse.

  

  JC_Bywan

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