Taille de position toujours en euros

• 08/03/2020 at 12:09 AM #140686
  Pepe_W

  Bonjour,

  J’ai un code fonctionnel qui fait la chose suivante lorsque la longCondition est valide :

  • Place une Stop Loss au lowest close des 10 dernières bougies
  • Place un Take Profit à 1.5 fois la Stop Loss

  Ensuite, je m’attaque à la taille de la position.

  Voilà ce que je voudrais avoir :
  Je perds 10€ quand la Stop Loss est touchée et je gagne 15€ quand le Take Profit est touché

  Voilà ce que j’ai :
  Je perds 10 unités de la seconde paire Forex (exemple sur USD/CAD => je perds 10CAD) quand la Stop Loss est touchée et je gagne 15 unités de la seconde paire Forex (exemple sur EUR/YEN=> je gagne 15YEN) quand le Take Profit est touché.

  Voilà le code :

  MON CODE

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True // ============================================================================================================ // // ==============================================INDICATEURS=================================================== // // ============================================================================================================ // macdLigne = MACDline[12,26,9](close) signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close) ema200 = ExponentialAverage[200](close) // ============================================================================================================ // // ===========================================MONEY MANGEMENT================================================== // // ============================================================================================================ // capital = 1000 pourcentageRisk = 0.01 currentEquity = capital + StrategyProfit risk = round(currentEquity*pourcentageRisk) // ============================================================================================================ // // =========================================LONG POSITIONS===================================================== // // ============================================================================================================ // // LONG CONDITIONS longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne) longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0) longCondition3 = (close > ema200) longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3 // SET LA STOPLOSS IF longCondition AND NOT ONMARKET THEN longSL = Lowest[10](close) ELSE longSL = longSL[1] ENDIF // SET LE TAKE PROFIT longEntryPrice = close longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL) IF longCondition AND NOT ONMARKET THEN longTP = close + (1.5 * longTailleSL) ELSE longTP = longTP[1] ENDIF longTailleTP = ABS(longTP - longEntryPrice) // REGLER LA TAILLE DE LA POSITION longPositionSize = (currentEquity * pourcentageRisk) / longTailleSL // STRATEGY ENTRY/EXIT IF longCondition AND NOT ONMARKET then BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET SET STOP LOSS longTailleSL SET TARGET PROFIT longTailleTP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True   // ============================================================================================================ // // ==============================================INDICATEURS=================================================== // // ============================================================================================================ //   macdLigne = MACDline[12,26,9](close) signalLigne = MACDSignal[12,26,9](close) ema200 = ExponentialAverage[200](close)   // ============================================================================================================ // // ===========================================MONEY MANGEMENT================================================== // // ============================================================================================================ //   capital = 1000 pourcentageRisk = 0.01 currentEquity = capital + StrategyProfit risk = round(currentEquity*pourcentageRisk)   // ============================================================================================================ // // =========================================LONG POSITIONS===================================================== // // ============================================================================================================ //   // LONG CONDITIONS longCondition1 = (macdLigne CROSSES OVER signalLigne) longCondition2 = (macdLigne < 0) AND (signalLigne < 0) longCondition3 = (close > ema200) longCondition = longCondition1 AND longCondition2 AND longCondition3   // SET LA STOPLOSS IF longCondition AND NOT ONMARKET THEN   longSL = Lowest[10](close) ELSE   longSL = longSL[1] ENDIF   // SET LE TAKE PROFIT longEntryPrice = close longTailleSL = ABS(longEntryPrice - longSL) IF longCondition AND NOT ONMARKET THEN   longTP = close + (1.5 * longTailleSL) ELSE   longTP = longTP[1] ENDIF longTailleTP = ABS(longTP - longEntryPrice)   // REGLER LA TAILLE DE LA POSITION longPositionSize = (currentEquity * pourcentageRisk) / longTailleSL   // STRATEGY ENTRY/EXIT IF longCondition AND NOT ONMARKET then   BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET   SET STOP LOSS longTailleSL   SET TARGET PROFIT longTailleTP ENDIF

  Une idée sur comment faire ça ? Merci !

  

  Pepe_W

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  08/03/2020 at 8:09 AM #140694
  Nicolas

  ça n’est pas possible, les backtests sont toujours réalisés dans la monnaie de l’instrument, donc effectivement ici c’est le diviseur de la paire forex.

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  Pepe_W

  

  Nicolas

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  08/03/2020 at 11:09 AM #140720
  Pepe_W

  Ok ça marche merci !

  

  Pepe_W

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  08/04/2020 at 11:21 PM #140903
  Pepe_W

  Salut !

  Je up ce sujet car après avoir navigué sur les forums je pense qu’il est possible d’avoir les pertes et les gains de respectivement 10€ et 15€ et ça, peut importe la paire forex.

  Je rappelle qu’avec mon position sizing actuel si je trade par exemple du USD/YEN et que le Take Profit est touché, je vais gagné 15YEN et non 15€, ce qui est dérengeant.

  Après avoir lu plusieurs posts, je pense qu’en changeant mon position sizing et en modifiant le BUY, je peux faire en sorte de perdre/gagner bien 10€/15€ à chaque trade.

  Voici le position sizing auquel je pense :

  Position sizing de Nicolas

  //MM lot size REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 // = 1% StopLoss = 100 // value of stoploss in pips/points REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  //MM lot size REM Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 // = 1% StopLoss = 100 // value of stoploss in pips/points REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  En sachant que ma StopLoss dans mon code vaut un prix et non une valeur en pips.

  Voilà le BUY auquel je pense :

  // Au lieu de faire ça : BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET // Peut être faire ça : BUY longPositionSize PERPOINT AT MARKET // Ou même ça (selon robertogozzi) : BUY longPositionSize PERPOINT at -close limit

  1 2 3 4 5 6 7 8

  // Au lieu de faire ça : BUY longPositionSize CONTRACTS AT MARKET   // Peut être faire ça : BUY longPositionSize PERPOINT AT MARKET   // Ou même ça (selon robertogozzi) : BUY longPositionSize PERPOINT at -close limit

  Ma question est donc : Est-il possible de m’émanciper de la valeur de la paire forex ? Si oui, comment fusionner ces morceaux de code avec le mien pour obtenir 10€/15€ par perte/gain et ça peut importe la paire forex ?

  Merci !

  

  Pepe_W

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