Take Profit Intelligente
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09/08/2023 at 10:35 AM #220562
Buongiorno a tutti, volevo lanciare una sfida, è ormai da tempo che cerco di realizzare una logica di uscita in profitto, intelligente, cioè che riesca a seguire il trend limitando i falsi segnali e individuando il giusto punto per uscire. Ovviamente non pretendo una roba che non sbaglia un colpo, sarebbe utopico, ma qualcosa che sia un pò più sofisticato delle solite medie mobili etc…
Ho gia provato senza grandi soddisfazioni:
- Le medie mobili, vari incroci a vari livelli
- Il SuperTrend (che per il momento è quello che più mi soddisfa ma non totalmente)
- Vari tipi di canali (Bollinger, Donchain, etc…)
- Vari tipi di Trailing Stop ( ma alla fine non reggono mai le oscillazioni del mercato)
- Il ZigZag (ma è troppo repaint…inaffidabile)
Vi chiedo quindi di condividere qualche idea, esperienza, magari mettendo insieme più intuizioni creiamo una cosa decente. Mi rivolgo a tutti anche quelli che non sanno programmare, basta avere una buona idea il codice lo posso mettere giu io. Ovviamente sarebbe condiviso con tutti quelli che partecipano.
Che dite ? Si può fare ?
09/08/2023 at 3:16 PM #220588Ciao Alessandro,
non sono un programmatore ma mi piacerebbe confrontarmi sul tema.
Qualcosa nel mi piccolo lo sto facendo con l’aiuto dell’utente Druby, vedi mio topic sull’indicatore Magic Trend.
In primis sarebbe da capire se condividiamo il tipo di approccio, Intraday o su più sedute, oppure scalping.
Io sto facendo i miei studi per posizioni daily, o la va o la spacca, non rimango pending in afterhour.
A presto
09/08/2023 at 6:07 PM #220593Ciao Alessandro,
non sono un programmatore ma mi piacerebbe confrontarmi sul tema.
Qualcosa nel mi piccolo lo sto facendo con l’aiuto dell’utente Druby, vedi mio topic sull’indicatore Magic Trend.
In primis sarebbe da capire se condividiamo il tipo di approccio, Intraday o su più sedute, oppure scalping.
Io sto facendo i miei studi per posizioni daily, o la va o la spacca, non rimango pending in afterhour.
A presto
Ciao, grazie della risposta, proverò a vedere il post da te citato. Io faccio trading multiday quindi tengo le posizioni anche per settimane ma credo che si possa trovare un metodo che, adeguatamente parametrizzato fa l’uno e l’altro.
dò una occhiata e ti faccio sapere se posso riutilizzare il vostro laoro.
09/08/2023 at 6:26 PM #220595Ciao Alessandro,
non sono un programmatore ma mi piacerebbe confrontarmi sul tema.
Qualcosa nel mi piccolo lo sto facendo con l’aiuto dell’utente Druby, vedi mio topic sull’indicatore Magic Trend.
In primis sarebbe da capire se condividiamo il tipo di approccio, Intraday o su più sedute, oppure scalping.
Io sto facendo i miei studi per posizioni daily, o la va o la spacca, non rimango pending in afterhour.
A presto
Ciao, grazie della risposta, proverò a vedere il post da te citato. Io faccio trading multiday quindi tengo le posizioni anche per settimane ma credo che si possa trovare un metodo che, adeguatamente parametrizzato fa l’uno e l’altro.
dò una occhiata e ti faccio sapere se posso riutilizzare il vostro laoro.
Ri Ciao, ho dato una occhiata, comunque l’EA MT4 che hai postato funziona diversamente dal buySell Magic. L’EA che hai postato è basato su ZigZag e SAR, in pratica apre Long quando il segnale SAR va sotto l’ultimo picco up segnalato dal ZigZag e apre Short quando accade il contrario. Si tratta di un EA free realizzato da un ottimo programmer, lo puoi trovare su MQL5 in versione molto sofisticata si chiama ZigZag Point Extreme. Quello che invece avete fatto voi, simula uno Zig Zag con le bande di bollinger ma apre a sfondamento del prezzo, quindi un po’ diverso.
Però è interessante perchè come saprai lo Zig Zag non è consentito in PRT. Lo puoi usare solo in backtesting ed inoltre è molto repaint, quindi da tanti segnali falsi positivi.
Purtroppo non c’entra nulla o poco meno di nulla con quello che stò cercando io.
Grazie comunque
09/09/2023 at 11:21 PM #220629Ciao trovo interessante, ma sarebbe da backtestarne il funzionamento, adattare il ST modificando il primo parametro quando rompe il livello nella candela senza confermando nel close. in questi casi si alza il parametro fino ad avere il minimo/massimo al tocco del ST modificato. Spero di essere stato chiaro.
09/10/2023 at 12:00 AM #220630Ciao trovo interessante, ma sarebbe da backtestarne il funzionamento, adattare il ST modificando il primo parametro quando rompe il livello nella candela senza confermando nel close. in questi casi si alza il parametro fino ad avere il minimo/massimo al tocco del ST modificato. Spero di essere stato chiaro.
Vediamo se ho capito…. tu dici: quando il prezzo tocca e rompe il livello di ST…Domanda: ma il livello di ST ce l’hai sempre al contrario cioè quando sei Long hai il livello sotto al prezzo e quando se Short lo hai sopra al prezzo quindi funzionerebbe solo se ST venisse rotto al ribasso……cosa che succede di rado.
Poi dici di modificare il parametro (credo tu ti riferisca al Multiplier perchè è quello che fa aumentare la distanza tra prezzo e ST) fino ad avere …cosa ? qui non ho capito….spiegati meglio please.
09/10/2023 at 10:03 AM #220635Esempio grafico allegato: SuperTrend di “partenza” rosso/verde, nella zona dell’ellisse ho la rottura del tetto non confermata, inserisco un secondo ST modificando il moltiplicatore fino ad arrivare al tocco dello spike ed inizio a seguire quello
09/10/2023 at 6:44 PM #220658Esempio grafico allegato: SuperTrend di “partenza” rosso/verde, nella zona dell’ellisse ho la rottura del tetto non confermata, inserisco un secondo ST modificando il moltiplicatore fino ad arrivare al tocco dello spike ed inizio a seguire quello
Quindi apri short quando lo spike tocca il secondo ST ? Però io stò cercando di realizzare un TP dinamico non capire meglio dove entrare, anche perchè quando ST ti da segnale short (cioè quando è rosso) difficilmente ritraccia, l amaggior parte delle volte va giu a bomba….quindi non ho ben capito come operi. Potresti inserire i punti di ingresso e uscita ? magari capisco meglio .
09/10/2023 at 7:24 PM #220661scusa non capisco io, sei partito da trovare un qualcosa che ti fa seguire un trend adesso ti focalizzi sugli ingressi. non sono in grado di aiutarti
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09/10/2023 at 10:19 PM #220663scusa non capisco io, sei partito da trovare un qualcosa che ti fa seguire un trend adesso ti focalizzi sugli ingressi. non sono in grado di aiutarti
Ma hai letto il bene i miei post ? credo di no.
Io sto cercando quello che ho scritto fin dall’inizio, infatti altri hanno capito. Tu mi hai proposto un sistema per entrare a mercato non per uscire….che è quello che cerco di mettere insieme. Se non è cosi spiegami come la tu idea configura un sistema di Take Profit intelligente.
Sono tutt’orecchi.09/11/2023 at 10:36 AM #220696Non credo ci sia un indicatore efficace, forse le estenzioni di Fibonacci… ma è pur sempre un indicatore!
Potresti provare ad usare un trailing stop dinamico, che si amplia o si restringe secondo i tuoi desideri, cioè aumentare il passo o dominuirlo, per esempio, a seconda che la volatilità aumenti o diminuisca.
Per volatilità puoi considerare il range delle candele rispetto alla media del range stesso, uppure alla variazione del prezzo rispetto a N candele fa (chiusura_corrente / chiusura_precedente).
Ad esempio fissare un trailing start ed un trailing step, per poi lasciare invariato il trailing start e modificare invece il solo trailing step secondo l’andamento del mercato.
Per cui potrebbe accadere che a 20 punti ci sia lo start, poi un primo step iniziale ogni 30 punti, che potrebbe successivamente diminuire a 25 o aumentare a 35 per gli step successivi e magari poi tornare di nuovo indietro ecc…
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09/11/2023 at 10:52 AM #220706Non credo ci sia un indicatore efficace, forse le estenzioni di Fibonacci… ma è pur sempre un indicatore!
Potresti provare ad usare un trailing stop dinamico, che si amplia o si restringe secondo i tuoi desideri, cioè aumentare il passo o dominuirlo, per esempio, a seconda che la volatilità aumenti o diminuisca.
Esatto l’idea è quella. Solo volevo capire se c’è qualcuno che ha già provato a buttare giù qualcosa, senza dover reinventare la ruota. Io gia faccio largo uso dell’ATR proprio per regolare il TP ed anche lo SL. Però è abbastanza elementare e volevo provare a fare qualcosa di meglio. Ora stò testando il canale di Keltner insieme ad una specie di ZigZag….promette bene ma…..vediamo
Per volatilità puoi considerare il range delle candele rispetto alla media del range stesso, uppure alla variazione del prezzo rispetto a N candele fa (chiusura_corrente / chiusura_precedente).
Ad esempio fissare un trailing start ed un trailing step, per poi lasciare invariato il trailing start e modificare invece il solo trailing step secondo l’andamento del mercato.
Per cui potrebbe accadere che a 20 punti ci sia lo start, poi un primo step iniziale ogni 30 punti, che potrebbe successivamente diminuire a 25 o aumentare a 35 per gli step successivi e magari poi tornare di nuovo indietro ecc…
09/11/2023 at 11:05 AM #220712Il supertrend non è un indicatore da usare per entrare a mercato, lo scriveva anche chi lo ha inventato, ma serve per rimanere dentro e seguire il trend. L’aggiustamento con la volatilità è implicito nella sua costruzione perchè utilizza l’ATR per il calcolo. Ora il problema è quanto si vuole reattivo l’indicatore al variare della volatilità e qui l’aspetto da considerare è il secondo parametro che agisce sul numero di candele su cui effettuare il calcolo, se si vuole che variazioni di vola siano “metabolizzati” rapidamente lo si deve tenere molto basso.
09/11/2023 at 11:39 AM #220714Questo è un codice esemplificativo, dove ho variato il trailing stop di Nicolas, mettendo uno STEP variabile con la volatilità calcolata sulle ultime 4 candele (quella attuale e le 3 precedenti):
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394DEFPARAM CumulateOrders = FalseSL = 400 * PipSizeTP = SL * 3N = 5PP = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 //PP calculation//Res1 = summation[N](close <= PP) = NRes2 = summation[N](high >= PP)Res = Res1 AND Res2//Sup1 = summation[N](close >= PP) = NSup2 = summation[N](low <= PP)Sup = Sup1 AND Sup2//IF Sup AND Not OnMarket THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETELSIF Res AND Not OnMarket THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIF//SET TARGET pPROFIT TPSET STOP pLOSS SL////*********************************************************************************// https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/// (lines 17- 56)////trailing stop functiontrailingstart = 40 //trailing will start @trailinstart points profittrailingstep = 40 //trailing step to move the "stoploss"//reset the stoploss valueIF NOT ONMARKET THENnewSL=0trailingTEMP = trailingstepELSEVolatilita = close / close[3] // aggiornamento dello STEP secondo la volatilità delle ultime 4 candele//IF LongOnMarket THENIF Volatilita > 1.005 THENtrailingTEMP = trailingTEMP + 1 //oppure trailingTEMP = trailingTEMP * 1.1, o altro...ELSIF Volatilita < 0.995 THENtrailingTEMP = trailingTEMP - 1 //oppure trailingTEMP = trailingTEMP * 0.9, o altro...ENDIFtrailingTEMP = max(0,trailingTEMP)//ELSIF ShortOnMarket THENIF Volatilita < -0.995 THENtrailingTEMP = trailingTEMP + 1 //oppure trailingTEMP = trailingTEMP * 1.1, o altro...ELSIF Volatilita > 1.005 THENtrailingTEMP = trailingTEMP - 1 //oppure trailingTEMP = trailingTEMP * 0.9, o altro...ENDIFtrailingTEMP = max(0,trailingTEMP)ENDIFENDIF//manage long positionsIF LONGONMARKET THEN//first move (breakeven)IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THENnewSL = tradeprice(1)+trailingTEMP*pipsizeENDIF//next movesIF newSL>0 AND close-newSL>=trailingTEMP*pipsize THENnewSL = newSL+trailingTEMP*pipsizeENDIFIF newSL <> 0 THENnewSL = max(newSL,newSL[1])ENDIFENDIF//manage short positionsIF SHORTONMARKET THEN//first move (breakeven)IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THENnewSL = tradeprice(1)-trailingTEMP*pipsizeENDIF//next movesIF newSL>0 AND newSL-close>=trailingTEMP*pipsize THENnewSL = newSL-trailingTEMP*pipsizeENDIFIF newSL <> 0 THENnewSL = min(newSL,newSL[1])ENDIFENDIF//stop order to exit the positionsIF newSL>0 THENSELL AT newSL STOPEXITSHORT AT newSL STOPENDIF//*********************************************************************************graph trailingTEMPgraphonprice NewSL1 user thanked author for this post.
09/11/2023 at 1:09 PM #220729Questo è un codice esemplificativo, dove ho variato il trailing stop di Nicolas, mettendo uno STEP variabile con la volatilità calcolata sulle ultime 4 candele (quella attuale e le 3 precedenti):
Interessante, provo a studiarlo un pò…..
Grazie
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