tenkan kijun 1h / 5m

• 05/18/2021 at 5:31 PM #169954
  novat

  Hola a todos,

  De entrada felicitaros por el conocimiento que teneis, para mi es un mundo totalmente desconocido ya que siempre he echo trading y backtest casi manual, lo poco que he programado ha sido con el asistente y los resultados no son los que buscaba.

  no me enrollo mas.

  el tema es que he descubierto lo de poder programar con el mtf, y lo veo muy interesante.

  tengo un sistema que no va mal del todo y que usa los siguientes parametros.

  Tencan [7]

  Kijun [22]

  long

  grafico de 1h

  Tenkan >kijun

  graficos de 5min

  C1=tenkan crosses over kijun

  buy 1 contract

  stoploss 100

  profit 200

  short

  Tenkan<kijun (1h)

  C1=Tenkan crosses under kijun (5min)

  sellshort 1 contract

  stoploss 100

  profit 200

  la verdad es que no se muy bien como programarlo, si alguien puede ayudarme a programarlo estaria muy agradecido.

   

   

  

  novat

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  05/18/2021 at 11:18 PM #169963
  robertogozzi

  Hecho:

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Timeframe(1h,UpdateOnClose) // --- Ichimoku --- myTenkanSen1 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2 myKijunSen1 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA1 = (myTenkanSen1[26] + myKijunSen1[26]) / 2 //mySpanB1 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou1 = close[26] L1 = myTenkanSen1 > myKijunSen1 S1 = myTenkanSen1 < myKijunSen1 // Timeframe(5 minute,UpdateOnClose) // --- Ichimoku --- myTenkanSen2 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2 myKijunSen2 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA2 = (myTenkanSen2[26] + myKijunSen2[26]) / 2 //mySpanB2 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou2 = close[26] L2 = myTenkanSen2 CROSSES OVER myKijunSen2 S2 = myTenkanSen2 CROSSES UNDER myKijunSen2 // Timeframe(default) Lcond = L1 AND L2 AND Not OnMarket Scond = S1 AND S2 AND Not OnMarket // LONG IF Lcond THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // SHORT IF Scond THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF SET TARGET pPROFIT 200 SET STOP pLOSS 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Timeframe(1h,UpdateOnClose) // --- Ichimoku --- myTenkanSen1 = (highest[7](high)  + lowest[7](low))  / 2 myKijunSen1  = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA1   = (myTenkanSen1[26] + myKijunSen1[26]) / 2 //mySpanB1   = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou1  = close[26] L1           = myTenkanSen1 > myKijunSen1 S1           = myTenkanSen1 < myKijunSen1 // Timeframe(5 minute,UpdateOnClose) // --- Ichimoku --- myTenkanSen2 = (highest[7](high)  + lowest[7](low))  / 2 myKijunSen2  = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA2   = (myTenkanSen2[26] + myKijunSen2[26]) / 2 //mySpanB2   = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou2  = close[26] L2           = myTenkanSen2 CROSSES OVER  myKijunSen2 S2           = myTenkanSen2 CROSSES UNDER myKijunSen2 // Timeframe(default) Lcond       = L1 AND L2 AND Not OnMarket Scond       = S1 AND S2 AND Not OnMarket // LONG IF Lcond THEN    BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // SHORT IF Scond THEN    SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF SET TARGET pPROFIT 200 SET STOP   pLOSS   100

  

  robertogozzi

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  05/19/2021 at 6:24 AM #169965
  novat

  Muchas gracias Roberto.

  Para mi una labor muy importante, espero poder probarlo hoy mismo y  que sea aprovechable operativamente.

  muchas gracias de verdad…

  

  novat

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  05/29/2021 at 11:52 AM #170727
  novat

  Hola Roberto.

  hoy he podido provar el sistema, pero no funciona como esperava, hay operaciones que no se cierran donde toca , y no se si es porque el stoploss y el target igual no son euros y son puntos, puede ser?

  Puedes comentarmelo?

  Gracias

   

  

  novat

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  05/29/2021 at 3:32 PM #170745
  GraHal

  TP = 200 puntos y SL = 100 puntos en el código de Roberto a continuación …

  SET TARGET pPROFIT 200 SET STOP pLOSS 100

  1 2	SET TARGET pPROFIT 200 SET STOP   pLOSS   100

   

   

  

  GraHal

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  05/29/2021 at 4:56 PM #170749
  novat

  muchas gracias Grahal.

  ahora  entiendo porque tardaba tanto en cerrar bastantes de las operaciones..

  

  novat

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  05/29/2021 at 5:33 PM #170750
  novat

  si quisiera cerrarlo por un cierre por debajo del kijun

  close long = close< kijun

  close short= close> kijun

  como y en que parte tendria que ponerlo? tendria que crear una nueva bariante para todo, o solo añadiendolo debajo y barrando el set target pPROFIT   y  set stop pLOSS   seria suficiente?

  

  novat

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  05/29/2021 at 7:05 PM #170753
  novat

  he hecho esta variacion pero tampoco me cuadra supongo que no lo he hecho bien..

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Timeframe(1h,UpdateOnClose) // — Ichimoku — myTenkanSen1 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2 myKijunSen1 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA1 = (myTenkanSen1[26] + myKijunSen1[26]) / 2 //mySpanB1 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou1 = close[26] L1 = myTenkanSen1 > myKijunSen1 S1 = myTenkanSen1 < myKijunSen1 // Timeframe(5 minute,UpdateOnClose) // — Ichimoku — myTenkanSen2 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2 myKijunSen2 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA2 = (myTenkanSen2[26] + myKijunSen2[26]) / 2 //mySpanB2 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou2 = close[26] L2 = myTenkanSen2 CROSSES OVER myKijunSen2 S2 = myTenkanSen2 CROSSES UNDER myKijunSen2 // Timeframe(default) Lcond = L1 AND L2 AND Not OnMarket Scond = S1 AND S2 AND Not OnMarket // LONG IF Lcond THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // condicions de sortida indicador1=myKijunSen2 c1 = (close < myKijunSen2) IF c1 then sell at market endif // SHORT IF Scond THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // exit short c2 = (close > myKijunSen2) if shortonmarket and c2 then Exitshort at market endif //SET TARGET pPROFIT 200 //SET STOP pLOSS 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // Timeframe(1h,UpdateOnClose) // — Ichimoku — myTenkanSen1 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2 myKijunSen1 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA1 = (myTenkanSen1[26] + myKijunSen1[26]) / 2 //mySpanB1 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou1 = close[26] L1 = myTenkanSen1 > myKijunSen1 S1 = myTenkanSen1 < myKijunSen1 // Timeframe(5 minute,UpdateOnClose) // — Ichimoku — myTenkanSen2 = (highest[7](high) + lowest[7](low)) / 2 myKijunSen2 = (highest[22](high) + lowest[22](low)) / 2 //mySpanA2 = (myTenkanSen2[26] + myKijunSen2[26]) / 2 //mySpanB2 = (highest[52](high[26]) + lowest[52](low[26])) / 2 //myChikou2 = close[26] L2 = myTenkanSen2 CROSSES OVER myKijunSen2 S2 = myTenkanSen2 CROSSES UNDER myKijunSen2 // Timeframe(default) Lcond = L1 AND L2 AND Not OnMarket Scond = S1 AND S2 AND Not OnMarket // LONG IF Lcond THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // condicions de sortida indicador1=myKijunSen2 c1 = (close < myKijunSen2)   IF c1 then sell at market endif // SHORT IF Scond THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // exit short c2 = (close > myKijunSen2)   if shortonmarket and c2 then Exitshort at market endif   //SET TARGET pPROFIT 200 //SET STOP pLOSS 100

  

  novat

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  05/30/2021 at 8:03 AM #170762
  GraHal

  ¿Me parece bien y debería funcionar?

  Lo único que puedo detectar para hacer que ‘ ambos lados estén equilibrados’ es … 

  SI LongonMarket Y c1 luego
  vender al final del mercado

  Mods

  El botón Insertar código PRT no se muestra, lo siento. 

  

  GraHal

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  05/30/2021 at 9:38 AM #170770
  robertogozzi

  Sí GraHal , esto ha estado sucediendo durante aproximadamente una semana. Nicolas ha estado muy ocupado con MarketPlace y no ha tenido la oportunidad de arreglarlo.

  Mientras tanto, es posible usar el modo TEXT en lugar de VISUAL, por lo que ese botón puede usarlo, incluso si los resultados no los ven de inmediato, sino solo DESPUÉS de la confirmación.

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  GraHal

  

  robertogozzi

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  05/30/2021 at 9:45 AM #170772
  robertogozzi

  A veces, pero no siempre, funciona presionar F5 para volver a cargar la página.

  

  robertogozzi

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  05/30/2021 at 10:37 AM #170777
  novat

  Muchas gracias por vuestro tiempo..

  Ahora estoy mirando como tengo que codificar lo que le pido en manual, que es que:

  cuando el tenkan  crosses over kijun en 5m,

  el precio supere el max anterior 5m

  y vicebersa para short.

  tenkan crosses under  kijun 5m

  precio pierda el min anterior 5m

  he estado mirando sistemas y cribadores pero no lo se extraer, entiendo que la funcion de n velas le otorgo un numero fijo de velas

  pero no todos los casos es un numero fijo, pueden darse multitud de velas desde 3 por ejemplo asta 20, o, 30.

  si pueden ayudarme a encontrar como programarlo?

  siento pedir tanto, pero soy muy novato, 😉 y no he encontrado material en español para aprender desde cero..(aunque sigo buscando)

  gracias de nuevo

   

  

  novat

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  05/30/2021 at 2:25 PM #170797
  GraHal

  novat escribió:

  el precio supera el máximo anterior de 5 m

  No entiendo lo que quieres decir con arriba, ¿qué es máximo?

  ¿Probablemente Roberto entienda lo que quieres decir? 

  

  GraHal

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  05/30/2021 at 2:46 PM #170803
  robertogozzi

  Mañana intentaré averiguar qué hacer.

  

  robertogozzi

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  05/31/2021 at 5:25 AM #170832
  novat

  gracias a los dos

  

  novat

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