Hallo Soma,
hallo Alexander48,
Zunächst mal vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir schon mal weiter und wenn es bei euch läuft, dann habe ich wohl nur noch nicht die richtige Einstellung gefunden.
@Soma,: Kann ich es so verstehen, dass beim Live-Trading andere ‘Regeln’ gelten als beim Live-Demo Account? Ich würde natürlich gerne erst einmal im Demo testen, bevor ich es Live laufen lasse. Zudem noch eine Frage zu Deiner BB Strategie. Ich habe auch hier mal einen Backtest laufen lassen. Bei einem Konto <10000 ist man ruck zuck Pleite. Richtig?
Aber ich habe noch ein paar Infos für euch von IG zu diesem Thema:
Ich habe dort auch nach dem Grund für die Abweichung zwischen Backtest und Live gefragt und hier sind zwei Antworten gekommen:
‘Die Zeitebene der Betrachtung von Positionen und zu Testwecken von Handelsstrategien wird von der Periode der Haltung der jeweiligen Position beeinflusst. Wenn Sie Positionen über einen kürzeren Zeitraum halten, würden sich kleine Zeiteinheiten abieten. Halten Sie Positionen über einen längeren Zeitraum, eignen sich längere Perioden. Eine Empfehlung zu bestimmten Programmen können wir jedoch nicht abgeben. Diese sind zumeist auf die Vorlieben jeden Trades zugeschnitten. Über Ihr IG Konto können Sie jedoch den Meta Trader 4, sowie ProRealTime für den automatisierten Handel nutzen.’
‘In der Tat können Ihre ProOrder und Backtest Strategie unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Der Hauptunterschied zwischen beiden Handelssystem liegt darin, dass es der Backtest nicht erlaubt, einen Handel in kleinere Zeiteinheiten auszuführen, wenn bestimmte Handelsbedingungen erfüllt worden sind. ProOrder hingegen, platziert eine Order basierend auf Echtzeitdaten und -verlauf, welches ein sehr viel effizienteres Handelssystem darstellt.
Gerne veranschaulichen wir dies anhand eines Beispiels. Nehmen wir an, Sie setzen ein Handelssystem in ProOrder und im Backtest mit einer Ansicht für 1 Stunde auf. Sollte nun der Kurs innerhalb der aktuellen Kerze stark fallen, würde Ihre ProOrder Strategie auf diesen Trend in Echtzeit reagieren. Im Backtest hingegen, würde erst der Schluss der aktuellen Stundenkerze abgewartet werden, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Sollte nun der Preis innerhalb dieser einen Stunde stark abfallen und daraufhin wieder stark steigen, würde der Backtest allein ein mögliches Take-Profit Limit zum Abschluss der Kerze erkennen und nicht den möglicherweise erreichten Stopp innerhalb dieser einen Stunde. ProOrder hingegen hätte hier einen Stopp auch innerhalb der Kerze erkannt und diesen ausgeführt. Daher werden die Ergebnisse der ProOrder Strategie präziser sein, als die des Backtests.
Sie sollten weiterhin auch beachten, dass ProOrder Ausführungen eines Trades anhand des Beginns einer neuen Kerze gestartet werden, wenn eine bestimmte Bedingung zum Abschluss der vorherigen Kerze erfüllt wurde. Der Backtest hingegen, würde die Orderausführung zum Abschluss der vorherigen Kerze starten. Daher können sich auch aufgrund dieser Orderausführung unterschiedliche Ergebnisse beim Vergleich beider Strategien ergeben.’
Was sagt ihr dazu? Ich verstehe nur, dass es offensichtlich mit dem Backtest nicht so weit her ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Datenbasis bei Backtest und Live gleich ist. Habt ihr noch einen Tipp für mich wie ich das am besten teste?
Von ProRealTime gab es hierzu bisher leider gar keine Info. 🙁
Danke im Voraus!
Viele Grüße
Don
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