Test – Strategia/Screener_Breakout

• 04/27/2024 at 5:39 PM #231993
  raffa58

  Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto per realizzare  un Back Test che in simulazione con i dati storici, possa verificare la bontà di uno screener che riporto. E’ possibile ? , Spero di aver inserito la richiesta all’interno del forum corretto. Grazie

  Screener Breakout

  TIMEFRAME(Weekly) // // Canale di DONCHIAN p = 20 Upper = HIGHEST[p](HIGH[1]) //Lower = LOWEST[p](LOW[1]) Distanza = 3 * pipsize cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza) // cWeekly = cDonchian //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(Daily) // Rialzo = close > open // M20 = average[20,0](close) cM20 = M20 > M20[1] M50 = average[50,0](close) cM50 = M50 > M50[1] M200 = average[200,0](close) cM200 = M200 > M200[1] // Roc20 = ROC[20](close) cRoc20 = Roc20 > 0 Roc50 = ROC[20](close) cRoc50 = Roc50 > 0 Roc200 = ROC[20](close) cRoc200 = Roc200 > 0 // DMI18 = DIplus[18](close) cDmi18 = DMI18 > DMI18[1] // Rsi14 = Rsi[14](close) cRsi14 = Rsi14 >= 65 // cVolume = Volume > Volume[1] // cDaily = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume // //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(default) // Risultato = cDaily AND cWeekly // SCREENER[Risultato]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  TIMEFRAME(Weekly) // // Canale di DONCHIAN p         = 20 Upper     = HIGHEST[p](HIGH[1]) //Lower   = LOWEST[p](LOW[1]) Distanza  = 3 * pipsize cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza) // cWeekly   = cDonchian //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(Daily) // Rialzo    = close > open // M20       = average[20,0](close) cM20      = M20 > M20[1] M50       = average[50,0](close) cM50      = M50 > M50[1] M200      = average[200,0](close) cM200     = M200 > M200[1] // Roc20     = ROC[20](close) cRoc20    = Roc20 > 0 Roc50     = ROC[20](close) cRoc50    = Roc50 > 0 Roc200    = ROC[20](close) cRoc200   = Roc200 > 0 // DMI18     = DIplus[18](close) cDmi18    = DMI18 > DMI18[1] // Rsi14     = Rsi[14](close) cRsi14    = Rsi14 >= 65 // cVolume   = Volume > Volume[1] // cDaily    = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume // //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(default) // Risultato = cDaily AND cWeekly // SCREENER[Risultato]

  

  raffa58

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  04/29/2024 at 10:43 AM #232016
  Iván

  Ciao. Per eseguire il backtest non è necessario solo il segnale di ingresso… Se indichi come uscire, puoi eseguire un backtest dal segnale di ingresso del tuo screener.

  

  Iván

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  05/06/2024 at 6:28 PM #232406
  raffa58

  Buongiorno Ivan,

  dove posso trovare le istruzione del backtest per eseguire i comandi di cui mi accenni, così posso eseguire il test dello screener ?  non ho dimestichezza del tool.

  grazie in anticipo del supporto

  

  raffa58

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  05/06/2024 at 7:25 PM #232407
  Iván

  Ciao Puoi vedere molti esempi nel manuale dei sistemi di trading: https://help.md.it-finance.com/ Tieni presente che con lo screener che hai condiviso c'è solo una parte dell'equazione… Devi sapere almeno quanto comprare e quando uscire.

  

  Iván

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  05/07/2024 at 5:51 PM #232440
  robertogozzi

  Questo esempio si basa solo sulla condizione RISULTATO dello screener:

  TIMEFRAME(Weekly) // // Canale di DONCHIAN p = 20 Upper = HIGHEST[p](HIGH[1]) //Lower = LOWEST[p](LOW[1]) Distanza = 3 * pipsize cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza) // cWeekly = cDonchian //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(Daily) // Rialzo = close > open // M20 = average[20,0](close) cM20 = M20 > M20[1] M50 = average[50,0](close) cM50 = M50 > M50[1] M200 = average[200,0](close) cM200 = M200 > M200[1] // Roc20 = ROC[20](close) cRoc20 = Roc20 > 0 Roc50 = ROC[20](close) cRoc50 = Roc50 > 0 Roc200 = ROC[20](close) cRoc200 = Roc200 > 0 // DMI18 = DIplus[18](close) cDmi18 = DMI18 > DMI18[1] // Rsi14 = Rsi[14](close) cRsi14 = Rsi14 >= 65 // cVolume = Volume > Volume[1] // cDaily = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume // //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(default) // Risultato = cDaily AND cWeekly // IF Risultato AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET SET STOP %LOSS 1 SET TARGET %PROFIT 2 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  TIMEFRAME(Weekly) // // Canale di DONCHIAN p         = 20 Upper     = HIGHEST[p](HIGH[1]) //Lower   = LOWEST[p](LOW[1]) Distanza  = 3 * pipsize cDonchiaN = close >= (Upper - Distanza) // cWeekly   = cDonchian //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(Daily) // Rialzo    = close > open // M20       = average[20,0](close) cM20      = M20 > M20[1] M50       = average[50,0](close) cM50      = M50 > M50[1] M200      = average[200,0](close) cM200     = M200 > M200[1] // Roc20     = ROC[20](close) cRoc20    = Roc20 > 0 Roc50     = ROC[20](close) cRoc50    = Roc50 > 0 Roc200    = ROC[20](close) cRoc200   = Roc200 > 0 // DMI18     = DIplus[18](close) cDmi18    = DMI18 > DMI18[1] // Rsi14     = Rsi[14](close) cRsi14    = Rsi14 >= 65 // cVolume   = Volume > Volume[1] // cDaily    = Rialzo AND cM20 AND cM50 AND cM200 AND cRoc20 AND cRoc50 AND cRoc200 AND cDmi18 AND cRsi14 AND cVolume // //-------------------------------------------------------- TIMEFRAME(default) // Risultato = cDaily AND cWeekly // IF Risultato AND Not OnMarket THEN    BUY 1 CONTRACT AT MARKET    SET STOP %LOSS 1    SET TARGET %PROFIT 2 ENDIF

   

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