Bonjour,
Je n’ai pas testé, mais si je devais le tenter, ça serait sur une approche multi-timeframe en UT journalière.
En changeant de mois, recalculer les extremes avec un newhigh = highest[21](high), et une rotation sur 25 autres variables pour les mois précédents. Puis prendre le max de ces 26 valeurs. Faire la même chose pour les lows en prenant le minimum de 26 variables. Puis calculer la kijun mensuelle.
C’est assez artisanal, j’en conviends. Cela doit peut être s’optimiser en comparant de proche en proche le newhigh avec la valeur précédente (un peu comme le calcul d’une moyenne exponentielle), mais une analyse algorithmique et mathématique plus poussée est de rigueur pour clarifier ce dernier point.
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