TIMEFRAME resultats differents

• 09/03/2021 at 10:49 PM #176762
  Yvan63

  Bonjour

  Ci-dessous un code qui prenait bcp de positions en UT15 sans utilisation de différents TimeFrame.
  Avant de faire évoluer ce code pour gérer la gestion du BE ou de l’achat par exemple, j’ai voulu introduire la fonction TimeFrame et vérifier que le programme se comportait à l’identique.
  Donc je lance la stratégie sur un graph de 5 minutes, traite les conditions d’entrée en position en TimeFrame 15 minutes (pour reproduire ce que le programme originel faisait) et gère l’entrée en l’achat et le suivi en UT 5.
  Je constate que le programme ne prend que de 2 TRADE, alors qu’auparavant ils en prenait plus de 200 !!
  J’ai bien pris en considération qu’en tournant en 5 minutes j’ai moins d’historique pour l’UT 15 minutes (je teste avec 100K d’unité à chaque fois), mais de là à n’avoir plus que 2 TRADE c’est très curieux…

  Pour faire la comparaison il faut enlever les instructions TIMEFRAME sur un graph en 15 minutes.
  Si vous avez une explication …

  Code (désolé le bouton “insert code” n’est pas visible dans la toolbar !!

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  // UT = 15 minutes, NSQ 100 // A lancer en UT 5 de base (pour gestion du MULTI TIMEFRAME) DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". //DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" //DEFPARAM FLATAFTER = 223000 DEFPARAM Preloadbars = 1000 ONCE MEMSTOPPRICE = 0 ONCE MEMOSTOP = 0 If not Onmarket Then step = 0 MemoIndex = 0 Endif CapitalInitial = 50000 // Capital initial CapitalReinvest = CapitalInitial+Strategyprofit // nombre de contrat TailleContrat = 1 // Nbr lot (minimum 0.5) // réinvestissement des gains ReinvestActif = 1 // activé ? If ReinvestActif = 0 then nblot = TailleContrat endif If ReinvestActif = 1 then nblot = (CapitalReinvest/CapitalInitial)*TailleContrat Endif If nblot < 0.5 then nblot = 0.5 Endif nblot = 1 // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TimeFrame(15 minutes, updateonclose) // parameters Period = 10 FastPeriod = 2 SlowPeriod = 30 // ER = Efficient Ratio Xadaptative = AdaptiveAverage[Period,FastPeriod,SlowPeriod](TypicalPrice) // Même résultat si close () !! // Calcul de l'angle de la courbe Xadaptative Periode = Period //Période de la MM nbChandelier= Period // Nombre de chandeliers sur lesquels on évalue la pente MM = Xadaptative ADJASUROPPO = (MM-MM[nbchandelier]) / nbChandelier ANGLE = (ATAN(ADJASUROPPO)) // Varie en positif ou en négatif b1 = Typicalprice crosses over Xadaptative b2 = 1 b3 = 1 b4 = 1 b5 = 1 b6 = 1 b7 = 1 Btotal = b1 and b2 and b3 and b4 and b5 and b6 and b7 and Not OnMarket TimeFrame(default) IF btotal THEN BUY nblot CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 SET STOP LOSS 35 // Temporaire MEMSTOPPRICE = Typicalprice-35 Endif // Ajustement du STOPLOSS une fois le prix d'ouverture de la bougie d'ordre connue IF Longonmarket and BarIndex = TradeIndex(1) and step = 0 then MEMOSTOP = Tradeprice(1)-MEMSTOPPRICE // STOPLOSS en Nbr de point SET STOP LOSS MEMOSTOP graph MEMOSTOP BuyN1 = Tradeprice(1) MemBE = BuyN1+8 step = 1 MemoBar = BarIndex Endif If Longonmarket and step = 1 Then If Memobar+1 < Barindex and Typicalprice > MemBe Then // AU moins une bougie d'éloignement SELL AT MemBE STOP step = 2 EndIf EndIf If Longonmarket and step = 2 Then // Rafraîchissement de la vente stop BE SELL AT MemBE STOP step = 2 Endif //TP1 = 80% valeur du STOPLOSS If Longonmarket and step = 2 then If Close crosses under Xadaptative Then Sell 0.5 Contracts at Market MemoIndex = Barindex MemBE = MemBE + Round((Close-MemBe)/2) step = 3 Endif Endif // Ajustement du BE en STOP suiveur typé "cale" pour verrouiller niveau de gain si rechute vers BE initiale If Longonmarket and step = 3 then SELL AT MemBE STOP Endif //// TP2 If LongonMarket and step = 3 and Close crosses under average[30,1](close) Then // Solde le restant de la postion Sell at market step = 0 Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

  // UT = 15 minutes, NSQ 100 // A lancer en UT 5 de base (pour gestion du MULTI TIMEFRAME)   DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé //Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". //DEFPARAM FLATBEFORE = 080000 ////////// Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" //DEFPARAM FLATAFTER = 223000 DEFPARAM Preloadbars = 1000   ONCE MEMSTOPPRICE = 0 ONCE MEMOSTOP = 0   If not Onmarket Then step = 0 MemoIndex = 0 Endif   CapitalInitial = 50000 // Capital initial CapitalReinvest = CapitalInitial+Strategyprofit   // nombre de contrat   TailleContrat = 1 // Nbr lot (minimum 0.5)   // réinvestissement des gains   ReinvestActif = 1 // activé ?   If ReinvestActif = 0 then nblot = TailleContrat endif   If ReinvestActif = 1 then nblot = (CapitalReinvest/CapitalInitial)*TailleContrat Endif   If nblot < 0.5 then nblot = 0.5 Endif   nblot = 1 // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TimeFrame(15 minutes, updateonclose) // parameters Period = 10 FastPeriod = 2 SlowPeriod = 30 // ER = Efficient Ratio   Xadaptative = AdaptiveAverage[Period,FastPeriod,SlowPeriod](TypicalPrice) // Même résultat si close () !!   // Calcul de l'angle de la courbe Xadaptative Periode = Period //Période de la MM nbChandelier= Period // Nombre de chandeliers sur lesquels on évalue la pente MM = Xadaptative ADJASUROPPO = (MM-MM[nbchandelier]) / nbChandelier ANGLE = (ATAN(ADJASUROPPO)) // Varie en positif ou en négatif   b1 = Typicalprice crosses over Xadaptative   b2 = 1   b3 = 1   b4 = 1   b5 = 1   b6 = 1   b7 = 1   Btotal = b1 and b2 and b3 and b4 and b5 and b6 and b7 and Not OnMarket TimeFrame(default)   IF btotal THEN BUY nblot CONTRACT AT MARKET Set Target pprofit 0 SET STOP LOSS 35 // Temporaire MEMSTOPPRICE = Typicalprice-35 Endif   // Ajustement du STOPLOSS une fois le prix d'ouverture de la bougie d'ordre connue   IF Longonmarket and BarIndex = TradeIndex(1) and step = 0 then   MEMOSTOP = Tradeprice(1)-MEMSTOPPRICE // STOPLOSS en Nbr de point SET STOP LOSS MEMOSTOP graph MEMOSTOP BuyN1 = Tradeprice(1) MemBE = BuyN1+8 step = 1 MemoBar = BarIndex   Endif   If Longonmarket and step = 1 Then If Memobar+1 < Barindex and Typicalprice > MemBe Then // AU moins une bougie d'éloignement SELL AT MemBE STOP step = 2 EndIf EndIf   If Longonmarket and step = 2 Then // Rafraîchissement de la vente stop BE SELL AT MemBE STOP step = 2 Endif   //TP1 = 80% valeur du STOPLOSS If Longonmarket and step = 2 then If Close crosses under Xadaptative Then Sell 0.5 Contracts at Market MemoIndex = Barindex MemBE = MemBE + Round((Close-MemBe)/2) step = 3 Endif   Endif   // Ajustement du BE en STOP suiveur typé "cale" pour verrouiller niveau de gain si rechute vers BE initiale If Longonmarket and step = 3 then SELL AT MemBE STOP Endif   //// TP2 If LongonMarket and step = 3 and Close crosses under average[30,1](close) Then   // Solde le restant de la postion Sell at market step = 0   Endif

   

   

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  Yvan63

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