TP e SL basato su ATR e percentuale sul capitale

• 06/08/2021 at 1:43 PM #171393
  marzibre

  Buongiorno. Volevo chiedervi se cortesemente mi aiutavate a realizzare quanto segue:

  1)Mercato Forex (lo dico perché ragiono in pips e non in percentuale o valore assoluto).

  2)Apertura ordine Buy o Sell che identifichi la distanza dall’ingresso basandosi sulla volatilità del momento:

  Stop Loss = 1,5 * ATR(14)

  Take Profit = 2 * ATR(14)

  3)Calcolo della size della posizione basata su una percentuale dell’equity attuale (chiaramente all’inizio è il capitale iniziale)):

  Il valore del rischio deve essere il 2% dell’equity attuale.

   

  Vi ringrazio anticipatamente. Questo pezzo di codice mi aiuterebbe tantissimo nel backtest delle mie strategie.

  GRAZIE MILLE !!!

  Marzio

   

   

  

  marzibre

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 13

  Been thanked: 0 times
  06/08/2021 at 4:37 PM #171410
  robertogozzi

  Ecco fatto, devi sostituire i valori iniziali secondo lo strumento ed il tuo piacimento (capitale iniziale, % rischio, % margine richiesta dal broker e  taglia minima tradabile):

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Capitale = 10000 + StrategyProfit //Capitale utilizzato(adeguato all'andamento della strategia) Margine = 5 //5% margine richiesto dal broker Rischio = 2 //2% rischio max. MinLotti = 0.5 //0.5 numero minimo di Lotti // ATR = AverageTrueRange[14](close) SL = ATR * 1.5 / PipSize TP = ATR * 2.0 / PipSize EntryPrice = close MyRisk = round(((Capitale * Rischio) / 100) - 0.5) vSL = (SL * PipValue) MioMargine = ((EntryPrice * Margine / 100) * PipValue) Lotti1 = MyRisk / vSL Temp = MioMargine * Lotti1 IF Temp > MyRisk THEN LottiX = (Lotti1 * MyRisk) / Temp ENDIF Lotti = max(MinLotti,(Round((LottiX * 10) - 0.5)) / 10) // IF MieCondizioniLong AND Not OnMarket THEN BUY Lotti CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS SL SET TARGET pPROFIT TP ENDIF // IF MieCondizioniShort AND Not OnMarket THEN SELLSHORT Lotti CONTRACT AT MARKET SET STOP pLOSS SL SET TARGET pPROFIT TP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Capitale   = 10000 + StrategyProfit  //Capitale utilizzato(adeguato all'andamento della strategia) Margine    = 5                       //5%  margine richiesto dal broker Rischio    = 2                       //2%  rischio max. MinLotti   = 0.5                     //0.5  numero minimo di Lotti // ATR        = AverageTrueRange[14](close) SL         = ATR * 1.5 / PipSize TP         = ATR * 2.0 / PipSize EntryPrice = close MyRisk     = round(((Capitale * Rischio) / 100) - 0.5) vSL        = (SL * PipValue) MioMargine = ((EntryPrice * Margine / 100) * PipValue) Lotti1     = MyRisk / vSL Temp       = MioMargine * Lotti1 IF Temp > MyRisk THEN    LottiX  = (Lotti1 * MyRisk) / Temp ENDIF Lotti      = max(MinLotti,(Round((LottiX * 10) - 0.5)) / 10) // IF MieCondizioniLong  AND Not OnMarket THEN    BUY Lotti CONTRACT AT MARKET    SET STOP   pLOSS   SL    SET TARGET pPROFIT TP ENDIF // IF MieCondizioniShort AND Not OnMarket THEN    SELLSHORT Lotti CONTRACT AT MARKET    SET STOP   pLOSS   SL    SET TARGET pPROFIT TP ENDIF

  ovviamente saprai tu quali sono le tue condizioni per entrare long e short.

  1 user thanked author for this post.

  marzibre

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  06/09/2021 at 8:27 AM #171450
  GraHal

  Link a sopra aggiunto come Log 288 qui …

  Libreria di collegamenti snippet

  2 users thanked author for this post.

  KAMJKAZE, robertogozzi

  

  GraHal

  Participant

  Topics: 212

  Replies: 8785

  Been thanked: 2185 times
  06/09/2021 at 2:17 PM #171475
  marzibre

  Ciao Roberto e grazie per il tuo aiuto.

  Ho provato ad applicarla ma non apre nessuna posizione.

  Ti ho allegato il file itf , è proprio una semplice strategia basata su una media mobile. Quando il prezzo attraversa la media mobile da una parte o dall’altra apre una posizione.

  Ho provato a cambiare queste due righe:

  SL = ATR * 1.5 / PipSize TP = ATR * 2.0 / PipSize

  1 2	SL         = ATR * 1.5 / PipSize TP         = ATR * 2.0 / PipSize

  in questo modo:

  SL = ATR * 1.5 TP = ATR * 2.0

  1 2	SL         = ATR * 1.5 TP         = ATR * 2.0

  E così genera dei segnali ma non sono sicuro che siano corretti a questo punto.

   

  Grazie e buona giornata

  

  marzibre

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 13

  Been thanked: 0 times
  06/09/2021 at 2:59 PM #171479
  robertogozzi

  Io ho tolto l’ottimizzazione, che usava sempre 1, ho aggiunto questa riga alla 3 e funziona perfettamente:

  Periodo = 200 //o qualunque altro numero > 1

  1	Periodo    = 200   //o qualunque altro numero > 1

   

  1 user thanked author for this post.

  marzibre

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  06/10/2021 at 1:44 PM #171576
  marzibre

  Ciao Roberto e grazie ancora.

  Io utilizzo Prorealtime proprio per la bellissima funzione di ottimizzazione delle variabili.

   

  Il problema è nella variabile MinLotti che deve essere per forza maggiore o uguale a 1 se no non funziona.

   

  

  marzibre

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 13

  Been thanked: 0 times
  06/10/2021 at 2:17 PM #171581
  robertogozzi

  La variabile MinLotti deve essere adeguata alle richieste di IG per lo specifico strumento che usi, in alcuni casi può essere 0.2, in altri 0.5 oppure 1, va verificato con IG.

   

  1 user thanked author for this post.

  marzibre

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
  06/10/2021 at 3:09 PM #171584
  marzibre

  Perfetto! Grazie ancora.

  

  marzibre

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 13

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts