TP1 sur support avec secours (DAX)

• 03/16/2017 at 10:00 AM #28738
  Toto le Heros

  Bonjour,

  Je cherche à crééer un code PRT dont le concept est le suivant : prendre 1 point sur le miniDAX future via achat limite sur un rebond sur support, avec dans le cas où l’ordre est exécuté mais le sens continue à la baisse une 2è prise d’ordre d’achat limite sur un second support de secours pour parvenir globalement à prendre le point recherché.

  Afin d’avoir de la réactivité, je fais tourner mon code en UT=1seconde

  Par exemple :

  DAX au-dessus de 12 150. 1er support identifié = 12 149. Support de secours identifié = 12 139.

  Le principe est le suivant : ordre achat limite placé sur 12 149 avec TP=1, de sorte à ce que dès que le marché atteint ce niveau, un ordre d’achat est placé à 12 149. A partir de là, plusieurs scénarios possibles :

  1- Le marché remonte. La vente est possible et se produit à 12 150. Le programme s’arrête (on tente le 1er passage uniquement).

  2- Le marché descend mais jamais jusqu’à 12 139, il finit par remonter et revient dans le scénario 1. Tout doit se passer comme dans le scénario 1.

  3- Le marché descend et touche 12 139. Dans ce cas présent, il convient de réajuster l’ordre de vente à 12 150 (placé automatiquement via le TP1) de sorte à ce que globalement, la vente des 2 positions prises à 12 149 et 12 139 rapporte au moins 1 point. On a donc dans notre cas présent 2 positions globalement situées à 12 144. Le miniDAX quotant par pas de 1, on va donc souhaiter placer un ordre limite pour ses 2 positions à 12 145.

  4- Biensur, il se peut que le marché continue de descendre et on serait bien avisés de prévoir un STOP LOSS.

   

  J’ai développé et testé en Paper Trading le code suivant.

  Malheureusement, seul le scénario 1 fonctionne. Dès le scénario 2, je ne parviens pas à faire ensemble que mon TP=1 soit maintenu, tout se passe comme si en se rapprochant de 12 139, mon TP est modifié à 6 avant même que 12 139 ne soit touché…

  Seriez-vous en mesure de me conseiller svp en m’indiquant les sources de problèmes dans mon code svp ? D’avance merci.

  Je précise par ailleurs que je souhaiterais faire en sorte que si le RSI est < à 32, il ne soit pas possible au système de prendre le 1er ordre d’achat… Ca ne fonctionne pas dans mon code malheureusement.

  Cordialement,

  Thomas

  DEFPARAM CumulateOrders=true PIJ=12149 SECOURS=12139 ONCE TP=1 MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2 ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1 IF ONMARKET = 0 AND ONMARKET[1]=1 THEN QUIT ENDIF IF ONMARKET = 1 AND Open<=(PIJ-3) THEN IF COUNTOFPOSITION=2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT (ARRONDIMEDIUM) LIMIT ELSE TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS BUY 1 CONTRACT AT (SECOURS) LIMIT ENDIF ENDIF IF Open>=PIJ then BUY 1 CONTRACT AT (PIJ) LIMIT IF RSI(14)[1]<32 THEN QUIT ENDIF ENDIF // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici SET TARGET PROFIT TP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  DEFPARAM CumulateOrders=true   PIJ=12149 SECOURS=12139 ONCE TP=1   MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2 ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1   IF ONMARKET = 0 AND ONMARKET[1]=1 THEN QUIT ENDIF   IF ONMARKET = 1 AND Open<=(PIJ-3) THEN IF COUNTOFPOSITION=2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT (ARRONDIMEDIUM) LIMIT ELSE TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS BUY 1 CONTRACT AT (SECOURS) LIMIT ENDIF ENDIF   IF Open>=PIJ then BUY 1 CONTRACT AT (PIJ) LIMIT   IF RSI(14)[1]<32 THEN QUIT ENDIF ENDIF   // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici SET TARGET PROFIT TP

   

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 9:05 AM #28845
  Nicolas

  Si j’ai bien compris la stratégie:

  1/ j’achète un support si RSI>32, TP 1 point

  2/ prix descend, je moyenne mon premier achat avec un deuxième au support suivant, TP au prix moyen d’ouverture des 2 ordres + 1 point

  Est-ce bien cela ?

  Par contre, ce que je n’ai pas compris c’est l’utilisation de l’instruction QUIT (qui arrête complétement une stratégie) et de SELLSHORT (dans le cas de ce dernier, pour vendre un ordre d’achat il faut utiliser SELL. L’instruction SELLSHORT initie une position de VAD pour mémoire).

  

  Nicolas

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  03/17/2017 at 10:02 AM #28866
  Toto le Heros

  Bonjour Nicolas,

  Merci de ta réponse. C’est exactement cela.

  L’idée de l’instruction QUIT est de ne prendre que le premier passage, puisqu’il a la meilleure probabilité de passage.

  Ah oui, j’ai pu mélangé SELL et SELLSHORT suivant mon besoin.

  Je vais essayer d’améliorer. Ton supportcommentaires est/sont le(s) bienvenu(s).

  Merci

  Cordialement,

  Thomas

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 12:30 PM #28921
  Toto le Heros

  J’ai modifié comme suit, mais tout se passe comme si le système ignorait la partie du programme à partir du moment où la première position est prise. Il n’y a pas de pose de 2nd ordre limite d’achat en attente…

  DEFPARAM CumulateOrders=true PIJ=12109 SECOURS=12099 ONCE TP=1 MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2 ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1 IF ONMARKET = 0 AND ONMARKET[1]=1 THEN QUIT ENDIF IF ONMARKET = 1 THEN IF COUNTOFPOSITION=2 THEN SELL 1 CONTRACT AT (ARRONDIMEDIUM) LIMIT ELSE TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS BUY 1 CONTRACT AT (SECOURS) LIMIT ENDIF ENDIF IF Open>=PIJ then BUY 1 CONTRACT AT (PIJ) LIMIT IF RSI(14)[1]<32 THEN QUIT ENDIF ENDIF // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici SET TARGET PROFIT TP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  DEFPARAM CumulateOrders=true   PIJ=12109 SECOURS=12099 ONCE TP=1   MEDIUM=(PIJ+SECOURS)/2 ARRONDIMEDIUM=(ROUND(MEDIUM))+1   IF ONMARKET = 0 AND ONMARKET[1]=1 THEN QUIT ENDIF   IF ONMARKET = 1 THEN IF COUNTOFPOSITION=2 THEN SELL 1 CONTRACT AT (ARRONDIMEDIUM) LIMIT ELSE TP=ARRONDIMEDIUM-SECOURS BUY 1 CONTRACT AT (SECOURS) LIMIT ENDIF ENDIF   IF Open>=PIJ then BUY 1 CONTRACT AT (PIJ) LIMIT   IF RSI(14)[1]<32 THEN QUIT ENDIF ENDIF   // Stops et objectifs : entrez vos stops et vos objectifs ici SET TARGET PROFIT TP

   

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 2:20 PM #28936
  Nicolas

  Bon je vais tout recoder selon ma propre analyse de la situation 🙂

  niveau1 = 12109 niveau2 = 12099 //1er trade if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 then BUY 1 contract at niveau1 limit endif //2eme trade if longonmarket and positionperf<0 then BUY 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif //objectif si 1 trade if countoflongshares=1 then set target pprofit 1 endif //objectif si 2 trades if countoflongshares=2 then sell at positionprice+1*pointsize endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  niveau1 = 12109 niveau2 = 12099   //1er trade if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 then BUY 1 contract at niveau1 limit endif   //2eme trade if longonmarket and positionperf<0 then BUY 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif   //objectif si 1 trade if countoflongshares=1 then set target pprofit 1 endif   //objectif si 2 trades if countoflongshares=2 then sell at positionprice+1*pointsize endif

  (non testé, merci de bien vouloir faire tes propres tests !)

  

  Nicolas

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  03/17/2017 at 2:58 PM #28943
  Toto le Heros

  Ok, je vais tester ceci.

  Par ailleurs mes ennuis viennent au moins partiellement du fait que je renseigne par habitude TAILLE POSITION MAX à 1 lors de la validation de la stratégie…

  Je poursuis mes investigations et reviens vers toi.

  Merci

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 3:04 PM #28946
  Toto le Heros

  Peux-tu checker dans ton code ce qu’est “pointsize” stp ?

  Cette ligne n’est pas acceptée chez moi :

  <span class="token keyword">sell</span> <span class="token keyword">at</span> <span class="token keyword">positionprice</span><span class="token operator">+</span><span class="token number">1</span><span class="token operator">*</span><span class="token keyword">pointsize</span>

  1	<span class="token keyword">sell</span> <span class="token keyword">at</span> <span class="token keyword">positionprice</span><span class="token operator">+</span><span class="token number">1</span><span class="token operator">*</span><span class="token keyword">pointsize</span>

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 3:06 PM #28949
  Nicolas

  c’est une coquille de syntaxe, la ligne devrait être:

  sell at positionprice+1*pointsize STOP

  1	sell at positionprice+1*pointsize STOP

   

  

  Nicolas

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  03/17/2017 at 3:10 PM #28950
  Toto le Heros

  Ok je checke. Merci.

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 3:42 PM #28954
  Toto le Heros

  Retour suite 1er test.

  Support : 12 114 / Secours : 12 104.

  J’ai tout de suite été dans le scénario où le 1er support lâche, et on va chercher le 2è support.

  Tout va bien sur la première partie. 2è achat limite déclenché. (Je n’ai pas pu voir si le 1er achat est bloqué si RSI<32 ; à suivre).

  En revanche, sur le secours, il y a 2 achats et une clôture des 3 positions (pratiquement instantané).

  Mon relevlé d’ordres donne:

  15:14:19 ACHAT LIMITE 12 114

  15:37:11 ACHAT LIMITE 12 104

  15:37:12 ACHAT LIMITE 12 104

  15:37:12 -3 VENTE STOP 12103…

   

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 3:50 PM #28956
  Nicolas

  On fait du debugging en direct 🙂

  En effet, le code ouvre plusieurs positions dans le cas du 2ème trade à la suite, dans ce cas il faudrait modifier le code comme ceci:

  niveau1 = 12109 niveau2 = 12099 //1er trade if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 then BUY 1 contract at niveau1 limit endif //2eme trade if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 then BUY 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif //objectif si 1 trade if countoflongshares=1 then set target pprofit 1 endif //objectif si 2 trades if countoflongshares=2 then sell at positionprice+1*pointsize STOP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  niveau1 = 12109 niveau2 = 12099   //1er trade if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 then BUY 1 contract at niveau1 limit endif   //2eme trade if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 then BUY 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif   //objectif si 1 trade if countoflongshares=1 then set target pprofit 1 endif   //objectif si 2 trades if countoflongshares=2 then sell at positionprice+1*pointsize STOP endif

   

  

  Nicolas

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  03/17/2017 at 4:03 PM #28959
  Toto le Heros

  Je teste et te tiens informé. Merci

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 4:09 PM #28960
  Toto le Heros

  Bon déjà le cas classique obtention TP1 direct fonctionne bien. Poursuite du test en-cours.

  

  Toto le Heros

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  03/17/2017 at 7:01 PM #28977
  Toto le Heros

  Le marché étant plutôt haussier ce soir, les rebonds se succèdent… sans mettre en péril le test de support… Je poursuis mais sans grand espoir pour ce soir sans doute.

  Pour passer le temps, j’ai fait ce code “inverse” qui fait la même chose pour une résistance.

  Peut-être me suis-je trompé, mais j’ai obtenu à peu près la même chose que lors du test de support qui a échoué précédemment.

  Ici avec 12 118 et 12 126 comme résistances, j’ai eu :

  17:33:55 1 VENTE LIMIT @12 118

  17:35:08 1 VENTE LIMIT @12126

  17:35:09 2 ACHAT STOP @12 128

  Mais peut-être me suis-je trompé dans l’instruction positionprice en particulier. Je joins le code testé.

  A+ MERCI BCP et surtout EXCELLENT WE !

  niveau1 = 12118 niveau2 = 12126 //1er trade if not shortonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]<68 then SELLSHORT 1 contract at niveau1 limit endif //2eme trade if shortonmarket and positionperf<0 and countofshortshares=1 then SELLSHORT 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif //objectif si 1 trade if countofshortshares=1 then set target pprofit 1 endif //objectif si 2 trades if countofshortshares=2 then exitshort at positionprice-1*pointsize STOP endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  niveau1 = 12118 niveau2 = 12126   //1er trade if not shortonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]<68 then SELLSHORT 1 contract at niveau1 limit endif   //2eme trade if shortonmarket and positionperf<0 and countofshortshares=1 then SELLSHORT 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif   //objectif si 1 trade if countofshortshares=1 then set target pprofit 1 endif   //objectif si 2 trades if countofshortshares=2 then exitshort at positionprice-1*pointsize STOP endif

   

  

  Toto le Heros

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  03/18/2017 at 6:18 PM #29033
  Toto le Heros

  Voici un code légèrement modifié qui répond à mes attentes il me semble. Je l’ai testé en back-test. A confirmer lundi en réel. J’ai rajouté un petit calcul au départ car je suis sur le miniDAX avec un pas de 1 point et je souhaite être toujours positif (péché mignon peut-être)…

  niveau1 = 12109 niveau2 = 12099 ecart=abs(niveau1-niveau2) ecartabs=ROUND(ecart/2) if ecart/2=ecartabs then constante=1 else constante=0 endif //1er trade if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 then BUY 1 contract at niveau1 limit endif //2eme trade if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 then BUY 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif //objectif si 1 trade if countoflongshares=1 then set target pprofit 1 endif //objectif si 2 trades if countoflongshares=2 then sell at positionprice+constante LIMIT endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  niveau1 = 12109 niveau2 = 12099   ecart=abs(niveau1-niveau2) ecartabs=ROUND(ecart/2) if ecart/2=ecartabs then constante=1 else constante=0 endif   //1er trade if not longonmarket and alreadytraded=0 and rsi[14]>32 then BUY 1 contract at niveau1 limit endif   //2eme trade if longonmarket and positionperf<0 and countoflongshares=1 then BUY 1 contract at niveau2 limit alreadytraded=1 endif   //objectif si 1 trade if countoflongshares=1 then set target pprofit 1 endif   //objectif si 2 trades if countoflongshares=2 then sell at positionprice+constante LIMIT endif

   

  

  Toto le Heros

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