trade eseguiti al prezzo sbagliato in backtest

• 06/07/2020 at 3:43 PM #135047
  Lorenzo_O

  Ciao a tutti,
  sto provando a testare le mie prime strategie ma ho un problema col backtest e non capisco se è dovuto a un errore nel mio codice o al fatto che sto utilizzando dati end of day o altro.

  Allego lo screenshot del backtest sul micro SP500, il sistema dovrebbe entrare all’apertura di barra se le condizioni di entrata sono verificate ma ho notato che in realta entra più in basso a un prezzo a cui la barra non è nemmeno arrivata.
  Questo problema lo trovo su tutti i future mentre quando lo testo su azioni a volte apre e chiude correttamente altre volte fa lo stesso tipo di errore.

  Il codice è questo:

  codice test

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate SMA = Average[10](close) // ENTRATA LONG IF (low < low[1]) AND (close > SMA) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // USCITA LONG IF (high > high[1]) THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate SMA = Average[10](close)   // ENTRATA LONG IF (low < low[1]) AND (close > SMA) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // USCITA LONG IF (high > high[1]) THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

   

  Vi è mai capitato? Come avete risolto?

  

  Lorenzo_O

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  06/08/2020 at 1:18 AM #135098
  robertogozzi

  Sulla candela che hai evidenziato entra perfettamente, il setup è fatto sulla candela precedente.

  Quella dov’è la freccia è semplicemente la candela al cui inizio entra a mercato.

  E’ esattamente come si fa sul trading manuale, si aspetta la conferma della chiusura della candela e si entra all’inizio della successiva.

  

  robertogozzi

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  06/08/2020 at 8:35 AM #135118
  Lorenzo_O

  Grazie per la risposta Roberto,

  il trade viene aperto sulla candela giusta il prezzo di apertura della candela è 3032 , il trade da quello vedo nello screenshot viene aperto al prezzo di 2852 come indicato dal triangolo blu.

  

  Lorenzo_O

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  06/08/2020 at 8:45 AM #135124
  robertogozzi

  Non saprei dirti il motivo, fai una segnalazione a PRT premendo Ctrl+M  dalla piattaforma.

  

  robertogozzi

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