Trade orario ottimizzabile

• 04/08/2024 at 4:05 PM #231246
  Gabriele Battista

  Vorrei costruire una strategia che compri all’open di una candela oraria e chiuda la posizione long all’ open della candela successiva. Grazie

  

  Gabriele Battista

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  04/08/2024 at 4:26 PM #231249
  robertogozzi

  Penso tu voglia questo:

  SELL at Market IF NOT OnMarket THEN BUY 1 Contract at Market ENDIF

  1 2 3 4

  SELL at Market IF NOT OnMarket THEN    BUY 1 Contract at Market ENDIF

   

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  Gabriele Battista

  

  robertogozzi

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  04/08/2024 at 6:53 PM #231264
  Gabriele Battista

  Ciao il tuo codice apre un long un ora si e un ora no. Il mio intento era quello di avere un Long al giorno in un ora che potesse poi essere utilizzata come variabile da ottimizzare con un back test. E’ possibile? Grazie

   

  

  Gabriele Battista

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  04/09/2024 at 7:55 AM #231271
  MauroPro

  Ho scritto questo semplice TS  sul cfd Nasdaq TF: H1 (non ho inserito le commissioni) e funziona (allego immagini),

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  robertogozzi, Gabriele Battista

  

  MauroPro

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  04/09/2024 at 2:35 PM #231304
  robertogozzi

  Eccolo:

  ONCE tt = 100000 OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex IF LongOnMarket THEN SELL at Market ENDIF IF Time = tt AND OTD AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 Contract at Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ONCE tt = 100000 OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex IF LongOnMarket THEN    SELL at Market ENDIF IF Time = tt AND OTD AND Not LongOnMarket THEN    BUY 1 Contract at Market ENDIF

  @MauroPro

  per favore posta sempre anche il codice, anche se molto semplice. Grazie 🙂

   

  

  robertogozzi

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  04/10/2024 at 7:57 AM #231331
  Gabriele Battista

  Grazie. E’ possibile avere un codice che funzioni nello stesso modo per i giorni della settimana per poter ottimizzare la variabile gg.?

   

  

  Gabriele Battista

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  04/10/2024 at 8:21 AM #231333
  MauroPro

  OTD = (barIndex - tradeIndex(1) > intradayBarIndex) if not onMarket and OTD and time = tt and dayOfWeek = giorno then // tt [0-230000 - step 010000] - giorno [1(=lunedi)-5(=venerdi) - step 1] buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and time = tt + 010000 then sell 1 contracts at market endif

  1 2 3 4 5 6 7

  OTD = (barIndex - tradeIndex(1) > intradayBarIndex) if not onMarket and OTD and time = tt and dayOfWeek = giorno  then   // tt [0-230000 - step 010000]  - giorno [1(=lunedi)-5(=venerdi) - step 1] buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and time = tt + 010000 then sell 1 contracts at market endif

   

  

  MauroPro

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  04/10/2024 at 4:37 PM #231361
  Gabriele Battista

  Grazie ma dovrebbe aprire all’open di un giorno e chiudere all’open del gg successivo in modo da poter ottimizzare la variabile giorno.

  

  Gabriele Battista

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  04/10/2024 at 4:46 PM #231364
  Gabriele Battista

  BIAS WEEK

  //apertura di posizione all'open ONCE D=1 IF DayOfWeek = D AND Not OnMarket THEN BUY 1 Contract at Market ENDIF //chiusura di posizione all’open gg successivo IF (DayOfWeek = D+1) AND OnMarket THEN SELL at Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  //apertura di posizione all'open   ONCE D=1 IF DayOfWeek = D AND Not OnMarket THEN BUY 1 Contract at Market ENDIF   //chiusura di posizione all’open gg successivo   IF (DayOfWeek = D+1) AND OnMarket THEN SELL at Market ENDIF

  Ho provato questo ma ha il problema del venerdì

   

  

  Gabriele Battista

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  04/10/2024 at 4:47 PM #231365
  robertogozzi

  Eccolo:

  ONCE gg = Day OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex IF LongOnMarket AND Day <> Day[1] THEN SELL at Market ENDIF IF OTD AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 Contract at Market gg = Day ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ONCE gg = Day OTD = Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex    IF LongOnMarket AND Day <> Day[1] THEN SELL at Market ENDIF IF OTD AND Not LongOnMarket THEN    BUY 1 Contract at Market    gg = Day ENDIF

   

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  Gabriele Battista

  

  robertogozzi

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  04/10/2024 at 5:12 PM #231368
  Gabriele Battista

  Grazie. Devo ottimizzare la variabile gg da 1 a 5 per vedere il gg più profittevole?

  

  Gabriele Battista

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  04/10/2024 at 8:04 PM #231373
  robertogozzi

  Si, esatto.

  Puoi provare anche partendo da 0, se c’è anche la Domenica (lo vedi sul grafico se è presente una candela di Domenica oppure no).

   

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  Gabriele Battista

  

  robertogozzi

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  04/11/2024 at 9:01 AM #231389
  Gabriele Battista

  grazie ma mi da gli stessi risultati per ogni gg.

  dove sbaglio?

   

  

  Gabriele Battista

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  04/11/2024 at 9:40 AM #231396
  MauroPro

  Si in effetti sono tutti giorni uguali, bisogna sentire Roberto.

  Comunque puoi anche usare il tuo codice (simile a quello sotto che ho riscritto e provato sul Dax con timeframe sempre H1) e per il problema del venerdi hai due soluzioni:

  1) esci alle 22 ( come fa il Ts riportato sotto) oppure, solo per il venerdi, crei un uscita dedicata il lunedi (ma non ti consiglio di rimanere dentro overWeek, per interessi, dividendi, imprevisti …).

   

  OTD = barIndex – tradeIndex(1) > intradayBarIndex

  if not onMarket and OTD and dayOfWeek = gg then // gg ottimizzato da 1 a 5 step 1
  buy 1 contract at market
  endif

  if longOnMarket and dayOfWeek = gg+1 then
  sell at Market
  endif

  if longOnMarket and dayOfWeek = 5 and time = 220000 then
  sell at market
  endif

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  Gabriele Battista

  

  MauroPro

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