trading automatique impossible

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  • #245457

    Bonjour à tous ;

    Bien que mon programme de trading automatique fonctionne parfaitement sur back-test, impossible de le faire exécuter. Le système demande de remplacer les variables par des constantes ?!
    Par ailleurs l’aide à PRT est inaccessible, la fenêtre “système ?” refuse la réféfrence du programme y compris dans son format propriétaire .itf

    C’est curieux parce que récemment j’ai pu faire exécuter un programme automatique, malheureusement effacé après modification.

    Merci pour votre aide …

    Eric Delcourt

    …@…

    [edit de la modération: adresse email supprimée, conformément aux règles du forum dans l’encadré jaune en bas de page indiquant de ne pas inclure d’adresse email ou numéro de tel., merci d’en tenir compte pour la suite]

     

    #245461

    Je ne sais pas si c’est à cela que vous faites référence. Lorsque vous testez a posteriori des variables, vous définissez une plage et une valeur d’étape. Pour fonctionner dans proOrder, ces variables ont besoin d’une valeur fixe, une valeur constante.

    Dans la fenêtre d’édition de l’optimisation des variables, vous définissez la ‘Valeur fixe’ sur la valeur souhaitée. Vous pouvez également modifier en choisissant l’onglet « Trading automatique ».

    Vous pouvez également supprimer la variable dans la fenêtre d’optimisation et coder en dur la valeur dans le code. Je ne comprends pas tout à fait le code, mais puisque vous utilisez l’instruction ‘QUIT’, la stratégie sera ‘Stopped’ si elle est exécutée.

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    #245462

    le problème est qu’il utilise une expression incorrecte dans le code.
    il ne peut pas écrire IF TendanceCT[open] > TrendLineUp THEN.
    TendanceCT[open] provoquera une erreur. S’il met à la place TendanceCT[1] par exemple, alors il obtiendra des résultats.
    Important, il doit vérifier cela dans tout le code car j’ai vu qu’il l’a utilisé sur plusieurs lignes.
    de plus, comme le dit Druby, la commande quit vous fera sortir de l’opérationnel

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    #245464

    Pour commencer merci beaucoup de vos réponses.

    En fait je débute sur la plateforme et je n’ai comme expérience de programmation qu’un peu de Basic sur commodore 64 pour faire des jeux très simples (genre jeu du pendu…) pour mes enfants il y plus d’un demi-siècle (j’ai 76 ans…). Néanmoins la syntaxe de PRT est particulièrement simple et les bases de codage sont vite revenues. Pour la plateforme en revanche c’est une autre affaire. Notamment je n’arrive pas à faire un back-test sur une période choisie, le système m’impose d’office un intervalle débutant en octobre 2024 et se terminant à la date du jour. Cela étant, la période est suffisante pour être représentative pour un back-test à condition que je l’empêche de quitter dans l’intervalle. Je ne suis pas arrivé non plus à optimiser les variables. Et pas davantage à demander de l’aide à PRT, je n’ai pu le faire que sur ce forum. Merci à vous. Pour l’aide PRT la fenêtre demande en effet de définir le « système » ? ; je suppose qu’il s’agit du programme mais la fenêtre n’accepte pas le nom du programme même écrit dans son format propriétaire. Néanmoins comme il n’y a qu’une seule variable dans mon programme (à part les valeurs de stop et limite) j’ai répété des back-tests sur la même période (évidemment puisqu’il n’y en a qu’une possible…) avec différentes valeurs et par approximations successives je suis arrivé à une valeur tournant autour de 0,17 à 0,20, c’est la valeur « seuil » qui est fixée à 0,19 dans le code.

    Le principe du code est tout simplement de prendre position et de sortir en suivant la tendance court terme, laquelle est une moyenne mobile très court terme (5 bougies) lissée deux fois de façons différentes vu le très faible nombre de bougies impliquées dans le calcul. Le programme quitte soit après une perte ou un gain définis (100 et 200) soit lorsque le profit global chute de plus d’un tiers après avoir dépassé 60 points ou bien le profit le plus élevé atteint au-delà de 60.

    Ce que je ne comprends pas c’est qu’une version antérieure très similaire de ce code (malheureusement effacé après modifications) était acceptée pour le trading et elle a effectivement fonctionné deux fois, avec un résultat en gain d’abord, puis le second en perte, d’où la modification. En outre, la version modifiée effectue sans problème le back-test. Il n’y a donc pas d’erreur de code. Il semblerait que mon problème soit survenu après ma tentative (avortée, cf supra…) d’optimiser la variable. Vous me donnez une indication ; je vais voir si je m’en tire et le cas échéant (échouant…) je me permettrai de revenir vers vous.

    Réitérant mes remerciements.

    Eric

    #245466

    pour faire un backtest il faut suffisamment unité voir screen .

    et pour les variable en haut de la fenêtre de programmation il y a une clés a molette qui ouvre une autre fenêtre .

    on ajoute les variables et on choisi si les nombres sont fixe ou variable.

    si ils sont variable on peux optimisé les variables a condition activé le walk forward idem voir screen

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    #245469

    Le système demande de remplacer les variables par des constantes ?!

    Veuillez publier une capture d’écran du bouton que vous utilisez pour (essayer) démarrer le système ?

     

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    #245475

    Merci à tous pour vos réponses. Elles m’ont permis de résoudre le problème.

    Il n’y avait pas d’erreur dans le code de mon programme, qui tournait d’ailleurs sur backtest. Je n’ai rien changé et maintenant il tourne.

    Le problème venait de l’optimisation de la variable, que PRT n”est pas parvenu à réaliser mais cette optimisation avortée empêchait l’exécution du programme.

    M’inspirant de vos commentaires j’ai supprimé l’optimisation (réalisée autrement, cf supra) et dès lors le programme a été accepté pour exécution.

    Je suis toujours incapable de réaliser des backtests autrement que sur une période de 6 moins imposée par la plateforme !?  Mais à part ça pas de soucis

    Réitérant mes remerciements, bonne journée à vous tous.

    Eric

     

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