Trading su Notizie

• 08/24/2017 at 10:45 AM #44517
  volpiemanuele

  Ciao,

  ho scritto il seguente codice per tradare le notizie ma non mi funziona….e non capisco dove sbaglio.

   

  L’idea è questa:

  • Monitorare i MAX e i MIN nei 15 minuti prima della notizia: nell’esempio la notizia è alle 1430…per cui ho impostato due variabili  cosi:starttime=141500
    endtime=143000
  • Individuo i max e i min  nei 15 min prima della notizia e mi memorizzo i valori rispettivamente con + 2 pips sul max e – 2 pips sul min;
  • Se entro i primi 5 minuti successivi alle 1430 viene rotto il max o il min entro long o short e chiudo operazione nei 5 minuti successivi (1440).
  • Ovviamente per altri orari il concetto rimane lo stesso.

  Possiamo usare TF a 1 minuto o anche inferiori….ditemi voi come meglio….mi potete aiutare ? Grazie

  Trading sulle notizie

  defparam flatbefore=143000 defparam flatafter=144000 starttime=141500 endtime=143000 timetotrade=143000 endtimetotrade=143500 if opentime=starttime or (opentime > starttime and opentime[1] < starttime) then mymax=high+2*pipsize mymin=low-2*pipsize elsif opentime> starttime and time <=endtime then mymax=max(high+2*pipsize,mymax) mymin=min(low-2*pipsize,mymin) endif if time = timetotrade and time <= endtimetotrade then if close > mymax then buy 1 share at market elsif close < mymin then sellshort 1 share at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  defparam flatbefore=143000 defparam flatafter=144000   starttime=141500 endtime=143000   timetotrade=143000 endtimetotrade=143500     if opentime=starttime or (opentime > starttime and opentime[1] < starttime) then mymax=high+2*pipsize mymin=low-2*pipsize elsif opentime> starttime and time <=endtime then mymax=max(high+2*pipsize,mymax) mymin=min(low-2*pipsize,mymin) endif   if time = timetotrade and time <= endtimetotrade then if close > mymax then buy 1 share at market   elsif close < mymin then sellshort 1 share at market endif endif

   

   

  

  volpiemanuele

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  08/24/2017 at 1:47 PM #44531
  robertogozzi

  L’ho modificato così e funziona, sia su 1 minuto che 5 monuti (DAX):

  defparam flatbefore = 143000 defparam flatafter = 144000 timetotrade = 143000 endtimetotrade = 143500 IF time = timetotrade THEN mymax = highest[15](high) + (2 * pipsize) mymin = lowest[15](low) - (2 * pipsize) endif if time >= timetotrade and time <= endtimetotrade then if close > mymax then buy 1 share at market elsif close < mymin then sellshort 1 share at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  defparam flatbefore = 143000 defparam flatafter  = 144000   timetotrade         = 143000 endtimetotrade      = 143500   IF time = timetotrade THEN    mymax = highest[15](high) + (2 * pipsize)    mymin = lowest[15](low)   - (2 * pipsize) endif   if time >= timetotrade and time <= endtimetotrade then    if close > mymax then       buy 1 share at market    elsif close < mymin then       sellshort 1 share at market    endif endif

   

  

  robertogozzi

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  08/24/2017 at 1:51 PM #44537
  robertogozzi

  Le righe 8 e 9 contengono il valore 15 per il TF a 1 minuto (15 candele da un minuto), per quello a 5 minuti devi mettere 3 (3 candele da 5 minuti) e così per altri TF.

  Ovviamente non funziona su TF superiori a 15 minuti, perché ogni candela sarebbe più ampia del periodo che intendi osservare.

  Le righe 8 e 9 consentono di evitare le variabili “starttime” e “endtime”.

   

  

  robertogozzi

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  08/24/2017 at 11:27 PM #44602
  volpiemanuele

  grazie infinite

  

  volpiemanuele

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  09/02/2017 at 4:40 PM #45233
  volpiemanuele

  Ciao,

  torno per capire come risolvere. Ad esempio negli NFP di venerdi’  la strategia è entrata long ma sulla candela delle 1431 (tf 1 minuto su EURUSD) e questo non ha portato frutti in quanto poi il mercato ha preso altra direzione. La soluzione è che l’entrata fosse stata alle 1430 esatte. Con tf 1 minuto per controllare rottura massimi e mini occorre la chiusura della candela e quindi il sistema entrerà sempre alle 1431. L’unica soluzione che mi viene in mente è quella di abbassare il TF a 1 secondo. In questo modo in back il problema sembra risolto. Avevo già provato in reale su altre notizie questa soluzione ma proorder chiude la strategia in quanto l’errore è tipo ” ordine rifiutato”. Mi sapete dire come poter risolvere e perche’ proorder genera questo errore ? Grazie

   

   

   

  

  volpiemanuele

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  09/02/2017 at 4:43 PM #45234
  volpiemanuele

  In ogni caso il codice per TF 1 secondo sarebbe cosi’. Ovviamente per controllare max e min ultimi 15 minuti devono controllare ultimi 900 secondi.

  Grazie

   

  Trade su notizie

  DEFPARAM CumulateOrders = False defparam flatbefore = 143000 defparam flatafter = 144000 timetotrade = 143000 endtimetotrade = 143500 IF time = timetotrade THEN mymax = highest[900](high) + (1.8 * pipsize) mymin = lowest[900](low) - (1.8 * pipsize) endif if time >= timetotrade and time <= endtimetotrade then if close > mymax then buy 1 share at market elsif close < mymin then sellshort 1 share at market endif endif SET STOP PLOSS 18 SET STOP PTRAILING 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  DEFPARAM CumulateOrders = False   defparam flatbefore = 143000 defparam flatafter  = 144000 timetotrade         = 143000 endtimetotrade      = 143500 IF time = timetotrade THEN mymax = highest[900](high) + (1.8 * pipsize) mymin = lowest[900](low)   - (1.8 * pipsize) endif if time >= timetotrade and time <= endtimetotrade  then if close > mymax then buy 1 share at market elsif close < mymin then sellshort 1 share at market endif endif   SET STOP PLOSS 18 SET STOP PTRAILING 10

   

  

  volpiemanuele

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  09/02/2017 at 7:01 PM #45248
  robertogozzi

  Il codice mi sembra corretto.

  Il problema può essere il TF di 1 secondo, forse troppo breve per garantire un buon funzionamento. Non ne sono certo, ma può darsi che tra la candela dove l’ordine viene eseguito e la ricezione dell’OK da parte del broker intercorra magari un’altra candela, per cui ProOrder può avere condizioni valide per un altro trade prima che l’ordine precedente non sia stato ancora eseguito.

  Prova a variare il TF a 5 o 10 secondi, rifacendo il calcolo delle barre indietro da verificare.

  

  robertogozzi

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