Trailing Stop

• 11/05/2018 at 10:26 PM #84214
  Mauro T. “Algorithm System”

  Buongiorno,

  Avrei bisogno di codificare il trailing stop in base agli orari di contrattazione….quindi piu di un trailing stop nella stessa strategia .

  non so se è possibile …..

  vi ringrazio

  ciao mauro

   

  

  Mauro T. “Algorithm System”

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  11/05/2018 at 11:18 PM #84216
  robertogozzi

  Puoi fare un esempio per chiarire il concetto?

  

  robertogozzi

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  11/05/2018 at 11:53 PM #84219
  Mauro T. “Algorithm System”

  Ciao Roberto … Io uso normalmente un trailing Stop in percentuale…. Questa percentuale rimane fissa (esempio… 0.95%) nelle 24 ore di contrattazione…. Vorrei modificarla ad esempio dalle 00.00 alle 13.00.. 0.95% e dalle 13.00 alle 23.00 1.30%.

  Ciao grazie

  

  Mauro T. “Algorithm System”

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  11/06/2018 at 1:17 AM #84222
  robertogozzi

  Riprendo l’esempio della documentazione e te lo modifico (https://www.prorealcode.com/documentation/percenttrailing/):

  Trailing Stop

  i1 = average(close)[100] i2 = average(close)[5] tradeinitiate = Close>i1 AND Close<i2 AND Low[3]>Low[2] AND Low[2]>Low[1] AND Low[1]>Low tradeclose = Close>Close[1] IF NOT LongOnMarket AND tradeinitiate THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF If LongOnMarket AND tradeclose THEN SELL AT MARKET ENDIF //set stop loss trailing at 1.5 percent from the current average price IF time >= 000000 AND time <= 130000 THEN SET STOP %TRAILING 0.95 ELSIF time > 130000 AND time <= 230000 THEN SET STOP %TRAILING 1.30 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  i1 = average(close)[100] i2 = average(close)[5]   tradeinitiate = Close>i1 AND Close<i2 AND Low[3]>Low[2] AND Low[2]>Low[1] AND Low[1]>Low tradeclose = Close>Close[1]   IF NOT LongOnMarket AND tradeinitiate THEN    BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF   If LongOnMarket AND tradeclose THEN    SELL AT MARKET ENDIF   //set stop loss trailing at 1.5 percent from the current average price IF time >= 000000 AND time <= 130000 THEN    SET STOP %TRAILING 0.95 ELSIF time > 130000 AND time <= 230000 THEN    SET STOP %TRAILING 1.30 ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  11/06/2018 at 9:47 AM #84231
  Mauro T. “Algorithm System”

  Grazie per la risposta…. Ma io uso anche il Target e lo stop con prorealtime non funziona se metti anche il trailing…. Difatti uso per il trailing questo sistemerà…

  percentagelong = 0.45 percentageshort = 0.30 TGL = (close/100)*percentagelong TGS = (close/100)*percentageshort if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-tgl ENDIF ENDIF if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS then PREZZOUSCITA = MINPRICE+tgs ENDIF ENDIF if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  percentagelong  = 0.45 percentageshort  = 0.30 TGL = (close/100)*percentagelong TGS = (close/100)*percentageshort   if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF   if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-tgl ENDIF ENDIF   if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS then PREZZOUSCITA = MINPRICE+tgs ENDIF ENDIF   if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF

  Ciao Mauro

  

  Mauro T. “Algorithm System”

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  11/06/2018 at 9:51 AM #84232
  Mauro T. “Algorithm System”

  Ho inserito per sbaglio questa riga che non serve…
  close/100)*percentagestepshort

  

  Mauro T. “Algorithm System”

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  11/06/2018 at 10:14 AM #84233
  robertogozzi

  Per scrivere il codice , utilizza il pulsante <> “insert PRT code” in modo da rendere il codice più comprensibile. Grazie.

  E’ quasi uguale, dove hai messo le percentuali basta verificare gli orari (io ho messo le stesse percentuali, tu metti quelle che vuoi):

  IF time >= 000000 AND time <= 130000 THEN percentagelong = 0.45 percentageshort = 0.30 ELSIF time > 130000 AND time <= 230000 THEN percentagelong = 0.45 percentageshort = 0.30 ENDIF TGL = (close/100)*percentagelong TGS = (close/100)*percentageshort if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close PREZZOUSCITA = 0 ENDIF if longonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL then PREZZOUSCITA = MAXPRICE-tgl ENDIF ENDIF if shortonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS then PREZZOUSCITA = MINPRICE+tgs ENDIF ENDIF if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  IF time >= 000000 AND time <= 130000 THEN    percentagelong   = 0.45    percentageshort  = 0.30 ELSIF time > 130000 AND time <= 230000 THEN    percentagelong   = 0.45    percentageshort  = 0.30 ENDIF TGL = (close/100)*percentagelong TGS = (close/100)*percentageshort   if not onmarket then    MAXPRICE = 0    MINPRICE = close    PREZZOUSCITA = 0 ENDIF   if longonmarket then    MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close)    if MAXPRICE-tradeprice(1)>=TGL then       PREZZOUSCITA = MAXPRICE-tgl    ENDIF ENDIF   if shortonmarket then    MINPRICE = MIN(MINPRICE,close)    if tradeprice(1)-MINPRICE>=TGS then       PREZZOUSCITA = MINPRICE+tgs    ENDIF ENDIF   if onmarket and PREZZOUSCITA>0 then    EXITSHORT AT PREZZOUSCITA STOP    SELL AT PREZZOUSCITA STOP ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  11/06/2018 at 10:18 AM #84234
  Mauro T. “Algorithm System”

  Grazie Roberto nel momento che ho inviato il messaggio ci avevo pensato…. Scusa se non ho inserito PRT code ma non ci ho pensato….

  Grazie ancora
  Mauro

  

  Mauro T. “Algorithm System”

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