Trailing stop con i canali di donchian

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  • #190455

    salve a tutti,

    grazie all’aiuto di Roberto Gozzi ho scritto una versione di trailing stop che sfrutta i canali di Donchian per seguire il prezzo.

    il funzionamento è il seguente: per essere attivato il trailing stop su un trade long è necessario che sia il close che il canale di donchian inferiore sia sopra il prezzo di entrata;

    successivamente lo stop segue il canale di donchian inferiore.

    per la versione short il meccanismo è l’opposto.

    Siccome alcune volte i canali di Donchian si avvicinano troppo al prezzo sforando al distanza minima di stop, è stata aggiunta una distanza minima per lo stop stesso, onde evitare che una strategia possa fallire.

    allego il codice, sia per chi volesse usarlo o prenderne spunto

    saluti a tutti

     

    , sia per chi volesse contribuire a migliorarlo.

     

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    #190516

    Ho tolto PIPSIZE dove lo avevi messo e l’ho aggiunto alla distanza; ho anche aggiunto la verifica che il nuovo stop loss venga aggiornato solo se maggiore (se Long) o minore (se Short) del precedente:

    Ti riepilogo l’uso di PIPZISE:

    a) serve per fare in modo che certi calcoli tra pips (punti) e prezzi valgano per ogni strumento, che abbia un rapporto prezzo/pip di 1:1 (come il DAX ed altri indici), oppure 1:100 (come Aud/Jpy) o 1:10000 (come Eur/Usd), in quanto fa si che sia la piattaforma ad eseguire le dovute conversioni. Sommare 1 al prezzo del DAX, ad esempio 14000, da come risultato 14001 (rapporto 1:1), mentre lo stesso 1 aggiunto ad Eur/Usd, diciamo 1.0980, darebbe come risultato 2.0980, se lo sottrai darebbe 0.0980, prezzi inarrivabili!!!
    b) differenza di prezzo / pipsize = differenza in punti/pips (es. Eur/Usd, 0.0135 diventano 135 punti) si usa per convertire un prezzo, o una differenza espressa comunque sotto forma di prezzo, in PIP/PUNTI
    c) differenza di punti * pipsize = differenza in prezzo (es. Eur/Usd, 18 punti diventano 0.0018 di prezzo) si usa per convertire PIPS/PUNTI in prezzo o differenza di prezzo (ad esempio se il RANGE è di 0.0035, RANGE*PipSize lo converte in 35 Pips/Punti).

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