Trailing stop con i canali di donchian

• 03/25/2022 at 9:12 AM #190455
  KAMJKAZE

  salve a tutti,

  grazie all’aiuto di Roberto Gozzi ho scritto una versione di trailing stop che sfrutta i canali di Donchian per seguire il prezzo.

  il funzionamento è il seguente: per essere attivato il trailing stop su un trade long è necessario che sia il close che il canale di donchian inferiore sia sopra il prezzo di entrata;

  successivamente lo stop segue il canale di donchian inferiore.

  per la versione short il meccanismo è l’opposto.

  Siccome alcune volte i canali di Donchian si avvicinano troppo al prezzo sforando al distanza minima di stop, è stata aggiunta una distanza minima per lo stop stesso, onde evitare che una strategia possa fallire.

  allego il codice, sia per chi volesse usarlo o prenderne spunto

  saluti a tutti

  Donchian Trailing Stop

  //resetting variables when no trades are on market DONKYDOWN=DonchianChannelDown[5] DONKYUP=DonchianChannelUp[5] distance=6 if not onmarket then NEWSL = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket AND NEWSL=0 then IF CLOSE<TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN<TRADEPRICE(1) THEN NEWSL= DONKYUP*PIPSIZE ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE<NEWSL AND DONKYUP<DONKYUP[1] THEN NEWSL= DONKYUP*PIPSIZE ENDIF //case LONG order if LONGONMARKET AND NEWSL=0 then IF CLOSE>TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN>TRADEPRICE(1) THEN NEWSL= DONKYDOWN*PIPSIZE ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE>NEWSL AND DONKYDOWN>DONKYDOWN[1] THEN NEWSL=DONKYDOWN*PIPSIZE ENDIF //exit on trailing stop price levels if newSL>0 then if longonmarket then if (close-distance)>newSL then sell at newsl stop elsif(close+distance)<newsl then sell at newsl limit else sell at market endif elsif shortonmarket then if (close+distance)< newsl then exitshort at newsl stop elsif (close-distance)>newsl then exitshort at newsl limit else exitshort at market endif endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

  //resetting variables when no trades are on market   DONKYDOWN=DonchianChannelDown[5] DONKYUP=DonchianChannelUp[5] distance=6 if not onmarket then NEWSL = 0 endif   //case SHORT order if shortonmarket AND NEWSL=0 then IF CLOSE<TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN<TRADEPRICE(1)  THEN NEWSL= DONKYUP*PIPSIZE ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE<NEWSL  AND DONKYUP<DONKYUP[1] THEN NEWSL= DONKYUP*PIPSIZE ENDIF     //case LONG order if LONGONMARKET AND NEWSL=0 then IF CLOSE>TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN>TRADEPRICE(1)  THEN NEWSL= DONKYDOWN*PIPSIZE ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE>NEWSL AND DONKYDOWN>DONKYDOWN[1] THEN NEWSL=DONKYDOWN*PIPSIZE ENDIF     //exit on trailing stop price levels if newSL>0 then if longonmarket then if (close-distance)>newSL then sell at newsl stop elsif(close+distance)<newsl then sell at newsl limit else sell at market endif elsif shortonmarket then if (close+distance)< newsl then exitshort at newsl stop elsif (close-distance)>newsl then exitshort at newsl limit else exitshort at market endif endif endif

   

  , sia per chi volesse contribuire a migliorarlo.

   

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  Nicolas

  

  KAMJKAZE

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  03/26/2022 at 1:33 PM #190516
  robertogozzi

  Ho tolto PIPSIZE dove lo avevi messo e l’ho aggiunto alla distanza; ho anche aggiunto la verifica che il nuovo stop loss venga aggiornato solo se maggiore (se Long) o minore (se Short) del precedente:

  //resetting variables when no trades are on market DONKYDOWN = DonchianChannelDown[5] DONKYUP = DonchianChannelUp[5] distance = 6 * PipSize if not onmarket then NEWSL = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket AND NEWSL=0 then IF CLOSE<TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN<TRADEPRICE(1) THEN NEWSL= DONKYUP ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE<NEWSL AND DONKYUP<DONKYUP[1] THEN NEWSL = max(NEWSL,DONKYUP) ENDIF //case LONG order if LONGONMARKET AND NEWSL=0 then IF CLOSE>TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN>TRADEPRICE(1) THEN NEWSL= DONKYDOWN ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE>NEWSL AND DONKYDOWN>DONKYDOWN[1] THEN NEWSL = min(NEWSL,DONKYDOWN) ENDIF //exit on trailing stop price levels if newSL>0 then if longonmarket then if (close-distance)>newSL then sell at newsl stop elsif (close+distance)<newsl then sell at newsl limit else sell at market endif elsif shortonmarket then if (close+distance)< newsl then exitshort at newsl stop elsif (close-distance)>newsl then exitshort at newsl limit else exitshort at market endif endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  //resetting variables when no trades are on market DONKYDOWN = DonchianChannelDown[5] DONKYUP   = DonchianChannelUp[5] distance  = 6 * PipSize if not onmarket then    NEWSL = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket AND NEWSL=0 then    IF CLOSE<TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN<TRADEPRICE(1)  THEN       NEWSL= DONKYUP    ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE<NEWSL  AND DONKYUP<DONKYUP[1] THEN    NEWSL = max(NEWSL,DONKYUP) ENDIF //case LONG order if LONGONMARKET AND NEWSL=0 then    IF CLOSE>TRADEPRICE(1) AND DONKYDOWN>TRADEPRICE(1)  THEN       NEWSL= DONKYDOWN    ENDIF ENDIF IF NEWSL>0 AND CLOSE>NEWSL AND DONKYDOWN>DONKYDOWN[1] THEN    NEWSL = min(NEWSL,DONKYDOWN) ENDIF   //exit on trailing stop price levels if newSL>0 then    if longonmarket then       if (close-distance)>newSL then          sell at newsl stop       elsif (close+distance)<newsl then          sell at newsl limit       else          sell at market       endif    elsif shortonmarket then       if (close+distance)< newsl then          exitshort at newsl stop       elsif (close-distance)>newsl then          exitshort at newsl limit       else          exitshort at market       endif    endif endif

  Ti riepilogo l’uso di PIPZISE:

  a) serve per fare in modo che certi calcoli tra pips (punti) e prezzi valgano per ogni strumento, che abbia un rapporto prezzo/pip di 1:1 (come il DAX ed altri indici), oppure 1:100 (come Aud/Jpy) o 1:10000 (come Eur/Usd), in quanto fa si che sia la piattaforma ad eseguire le dovute conversioni. Sommare 1 al prezzo del DAX, ad esempio 14000, da come risultato 14001 (rapporto 1:1), mentre lo stesso 1 aggiunto ad Eur/Usd, diciamo 1.0980, darebbe come risultato 2.0980, se lo sottrai darebbe 0.0980, prezzi inarrivabili!!!
  b) differenza di prezzo / pipsize = differenza in punti/pips (es. Eur/Usd, 0.0135 diventano 135 punti) si usa per convertire un prezzo, o una differenza espressa comunque sotto forma di prezzo, in PIP/PUNTI
  c) differenza di punti * pipsize = differenza in prezzo (es. Eur/Usd, 18 punti diventano 0.0018 di prezzo) si usa per convertire PIPS/PUNTI in prezzo o differenza di prezzo (ad esempio se il RANGE è di 0.0035, RANGE*PipSize lo converte in 35 Pips/Punti).

  

  robertogozzi

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