Bonsoir,
Je vous sollicite car il m’est venu l’idée d’un backtest.
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance sur indices dans lequel on achète le lundi à 0h, et nous sortons de positions le vendredi à la cloture de 22h.
Nous reproduisons le trade chaque semaine.
Cela suit l’indice boursier en question, la seule nuance est que nous démarrons avec 1lot, puis chaque semaine en fonction des gains, nous augmentons la taille de la position.
A titre d’exemple, admettons que nous tradions le SP500 pour lequel en début de backtests il faille 300euros de marge pour 1 contrat. Si la première semaine est haussière et que le vendredi nous sortons avec un gain de 50euros, la semaine 2 nous achetons le dimanche soir pour l’equivalent de 350euros de SP500 soit 1.16 contrat de SP500.
Nous pourrions même envisager de diminuer la taille de contrats en cas de semaine de perte.
Je suis curieux de voir à quel point ce genre de stratégie peut surpasser le benchmark.
Merci par avance pour votre aide.
Tony
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