Aiuto codice non funzionante

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  • 02/28/2017 at 2:39 PM #26682
    Carelli

    Salve a tutti, ho scritto un trading system circa un anno e mezzo fa che ha sempre funzionato bene in back test, nel senso che eseguiva correttamente le disposizioni impartite, ma da un mese circa a questa parte sta “dando i numeri”.
    Vi allego un file word con il TS scritto ed alcuni file che riportano diverse anomalie (ingranditeli con lo zoom se i caratteri fossero troppo piccoli)
    Come potete vedere il segnale d’ingresso a mercato, sia long che short, viene dato da un incrocio dell’indicatore MACD con la sua signal line, a cui applico alcuni filtri.
    La chiusura deriva invece dall’applicazione di un take profit (pari al 6%) o di uno stop loss (pari al 4%)
    In sintesi, il problema di fondo che sto riscontrando, è dovuto alla chiusura arbitraria delle posizioni da parte del TS.
    Ad esempio nel file back test allegato 23 febbraio (titolo STM) si vede un BUY a 14.20 ed un SELL stessa data a 14.27 (senza alcuna ragione)
    Il giorno dopo, nel file back test 24 febbraio, scompare la vendita del giorno prima (a 14.27) e la posizione viene chiusa a 14.16.
    nel file STM 27 feb, la posizione long aperta a 14.20 il 23 feb  viene chiusa il 27 feb a 14.50 (ma era già stata chiusa due volte, il 23 ed il 24)

    Altri esempi di cui non allego file:

    titolo Atlantia 27 feb, sempre back test, mi apre una vendita Short  il 27 feb a 21.74 e la chiude con un Buy nella stessa data a 22.16 (senza ragione)
    titolo Fiat 27 feb, c’è un buy il 24 feb a 10.44 ed un sell il 27 feb a 10.42 (senza motivo)

    Spero di essere stato sufficiente chiaro

    Vi ringrazio per l’aiuto che vorrete darmi.

    Un saluto a tutti

    02/28/2017 at 3:47 PM #26695
    Nicolas

    Io non ho scavato abbastanza nel vostro problema specifico, ma solo nel caso e per essere sicuri che si conosce già:
    SELLSHORT chiuderà ordini di BUY e viceversa.
    In questo codice, si sta accumulando ordini se le condizioni sono soddisfatte di nuovo mentre si è già sul mercato. E ‘questo bene per voi?

    02/28/2017 at 4:17 PM #26703
    Carelli

    Grazie per la risposta Nicolas,

    fino ad un mese fa il TS funzionava benissimo, la posizione a mercato (long o short) era mantenuta finchè non arrivava a chiuderla il take profit o lo stop loss.

    erano solo questi due eventi che chiudevano la posizione, non gli eventi che ne determinavano l’apertura (cioè uno dei due incroci).

    Non avevo posizioni multiple, solo una

    Quindi dovrei sostituire SELLSHORT con che cosa?

    Se guardi bene la posizione viene chiusa ma nessuna delle condizioni necessarie si verifica, nè l’incrocio MACD, nè tprofit, nè stop loss.

    E’ chiusa a caso, arbitrariamente dal TS, senza ragione apparente

     

     

     

     

    02/28/2017 at 4:56 PM #26711
    Nicolas

    Un elenco di operazioni di ordini non ci aiutano Mi dispiace.
    Si consiglia di inviare le immagini di quello che è successo e di come le cose dovrebbero accadere per quanto riguarda la vostra strategia.
    Hai cambiato gli orari di strumenti o includere i dati del fine settimana nei grafici di recente? Quali i grafici vengono visualizzati non sono i dati che ProOrder prendere in considerazione per rendere il proprio calcolo.

    02/28/2017 at 10:04 PM #26746
    Carelli

    Ora ti dico cosa dovrebbe fare il TS.

    Il problema è solo nella chiusura della posizione. L’ingresso a mercato è OK. Quindi  lasciamo stare i filtri, perchè non incidono sulla chiusura della posizione.

    Quindi il TS si riduce in pratica solo a questo:

    Abbiamo Il MACD (26.12.9) e la sua media esponenziale (9). Il primo è A, il secondo B.

    Quando A crosses over B —————-> LONG

    Quando B crosses over A —————-> SHORT

    Tutto qui

    Le posizioni sono chiuse solo da un Take profit al 6% o da uno stop loss al 4%

    Se guardi gli ultimi ordini, quelli di febbraio, si vede che sono chiusi a caso, non rispettando take profit o stop loss

    03/01/2017 at 1:21 PM #26790
    Carelli

    Allego file con grafico del back test STM

    si vede un ingresso il 23 feb a 14.20 e la vendita (errata) a 14.39

    la posizione doveva essere chiusa  in TP 6%  a 15.05, oppure in stop loss 4% a 13.63

    Cari amici del forum occorrerebbe suolo un pò di buona volontà e leggersi il TS che ho scritto per capire che il TS chiude come gli pare

    Grazie

    Capisco che è gratis ma qualcuno che parla italiano, e non traduce col google translater, possibile che non si trova?

    03/06/2017 at 11:13 PM #27492
    Carelli

    Grazie a tutti per il prezioso aiuto, nessuno dei master o tecnici moderatori che siano, si è degnato di spendere due minuti di tempo per leggere le due righe di un mio semplice TS.

    Evidentemente i miei soldi non li meritate

    Complimenti, davvero un bel forum di MERDA

     

    03/07/2017 at 5:52 PM #27577
    Nicolas

    Si prega di essere consapevole del fatto che questo forum non è mantenere da nessuno pagato per aiutare le persone. Dato che io e gli altri membri qui, sono già coinvolti in molti altri argomenti, si prega di essere paziente per ottenere aiuto da noi. Non possiamo essere ovunque nello stesso momento.

    03/07/2017 at 6:02 PM #27585
    ALE

    Ciao Carelli,
    Scusami, ma nessuno voleva ignorarti, sai che ci sono molti post a cui rispondere e a volte ci vuole del tempo. Cercherò di fare il possibile per aiutarti. Non ti arrabbiare, non è il caso.

    Lasciami il tempo di comprendere e ti aiuterò insieme a Nicolas e chiunque altro..possa servire.

    Ale

    03/07/2017 at 7:19 PM #27604
    ALE

    Ciao Carelli

    non so come aprire i file xps, puoi convertirli in altro formato?

    Ho testato la strategia sul dax non vedo problemi nel codice, puoi mandarmi la lista ordini e la lista posizione chiuse?

    Inoltre io non ho la possibilità di testarlo sullo strumento che hai indicato tu, per via dell’abbonamento con IG, ma non credo sia indispensabile.

    Se in un codice non inserisci la condizione di non aprire posizioni contrarie, se si verifica la condizione contraria lui ti chiuderà la posizione. Tu dici che non ci sono stati eventi contrari? Potresti inviare uno screenshot senza la copertura del cruscotto come nell’immagine che hai allegato?

    Grazie

    Ale

     

    03/07/2017 at 7:37 PM #27617
    ALE

    Ciao

    Potresti provare cosi:

     

    03/07/2017 at 11:52 PM #27656
    Carelli

    Grazie mille Ale, scusatemi per lo sfogo, proverò il tuo TS con le modifiche da te apportate.

    La lista ordini non riesco a copiarla e non so come postarla

    Come scrivo sopra il TS ha funzionato fino a poco tempo fa per cui, se faccio un back test dal 2014 ad oggi, i trades sono tutti giusti tranne l’ultimo.

    Prendiamo ad esempio STM: il TS mi entra long il 23 febbraio 2017 a 14.20. Questo è corretto

    Il problema è che il giorno dopo 24 febbraio, rifacendo il back test, mi vende a 14.16. Essendoci uno stop loss del 4% ovviamente non va bene.

    Ma non è finita. la seduta successiva, lunedì 27 febbraio, rifaccio il back test, e trovo ancora la vendita di STM (che era stata venduta il 24)

    Rifacendo il backtest, ogni giorno vende il titolo, come se non lo avesse fatto i giorni prima, e ovviamente il prezzo di vendita è sempre diverso

    Lo scherzetto continua fino a quando non si arriva al prezzo di target profit o di stop loss. A quel punto chiude ed il giorno dopo non ci sono più operazioni.

    Ho provato a mettere il profit e lo stop loss al 20% non cambia nulla, è come se non lo considerasse e chiudesse a caso la posizione

     

    IL TS esatto su STM è questo

    a = MACDline[12,26,9](close)
    b = ExponentialAverage[9](a)
    c= highest[40](High)
    d=lowest[40](Low)

    IF a CROSSES OVER b and close>open and close[1]>open[1] and (c/d)>1.30 THEN
    BUY 10000 CASH AT market
    ENDIF

    If b CROSSES over a and close<open and close[1]<open[1] THEN
    SELLSHORT 10000 CASH AT MARKET
    ENDIF

    SET STOP %LOSS 4
    SET TARGET %PROFIT 6

     

     

     

    03/08/2017 at 12:05 AM #27657
    Carelli

    Ho provato il tuo TS, non cambia nulla

    Con il back test del 7 marzo end of day, sia col mio che col tuo TS, su STM mi dà long a 14.20 il 23 febbraio. Questo va bene, perchè il 22 c’è il cross del MACD e il giorno dopo compra in apertura

    Il problema è che in entrambi i TS chiude la posizione long oggi a 14.56. E’ un + 2.50%, quindi non è a target

    Ho notato che chiude la posizione sempre in chiusura. 14.56 infatti è il close STM di oggi.

    Non è che in close parte qualche input?

    Inoltre ti volevo dire che prima, anche se si verificava la condizione contraria a quella della posizione aperta, il TS non mi chiudeva la posizione.

    Me la teneva aperta fino al raggiungimento del profit o dello stop loss

     

    03/08/2017 at 7:34 AM #27673
    ALE

    Che time frame usi?

    03/08/2017 at 9:46 AM #27701
    Carelli

    daily

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