TS long only con uscita dopo 5 giorni

• 10/27/2018 at 7:54 AM #83594
  MuadDib90

  Salve, sto studiando TS, ho letto il manuale ufficiale, e adesso sto leggendo un libro con codici in easy language. Ho cercato di tradurre il pattern in proBuilder. E volevo sapere se è corretto, dato che in alcuni mercati non funziona e non capisco come mai.
  Il pattern è questo:

  (close[2] > low[3]) and (low[2] > low[3]) and (totalprice[1] < high[2]) and (low[1] < low[2]) and (low[2] < high[1]) and (low[3] < high[1]) and (volume[0] < 2*volume[1]) and (volume[5] < 2*volume[2])

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  (close[2] > low[3]) and (low[2] > low[3]) and (totalprice[1] < high[2]) and (low[1] < low[2]) and (low[2] < high[1]) and (low[3] < high[1]) and (volume[0] < 2*volume[1]) and (volume[5] < 2*volume[2])

  Quando il sistema va long la posizione si deve chiudere dopo 5 giorni.
  Ecco come l’ho scritto per farlo funzionare su PRT:

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[2] > low[3]) c2 = (low[2] > low[3]) c3 = (totalprice[1] < high[2]) c4 = (low[1] < low[2]) c5 = (low[2] < high[1]) c6 = (low[3] < high[1]) c7 = (volume[0] < 2*volume[1]) c8 = (volume[5] < 2*volume[2]) IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSE IF LONGONMARKET AND (BarIndex - Tradeindex) = 5 THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close[2] > low[3]) c2 = (low[2] > low[3]) c3 = (totalprice[1] < high[2]) c4 = (low[1] < low[2]) c5 = (low[2] < high[1]) c6 = (low[3] < high[1]) c7 = (volume[0] < 2*volume[1]) c8 = (volume[5] < 2*volume[2]) IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ELSE IF LONGONMARKET AND (BarIndex - Tradeindex) = 5 THEN SELL AT MARKET ENDIF ENDIF

  Mi chiedevo come mai in alcuni mercati il back test viene eseguito solamente alcuni giorni anche se la equity line continua a variare nel tempo dopo le ultime posizioni prese.
  Grazie.

  

  MuadDib90

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  10/27/2018 at 8:03 AM #83597
  robertogozzi

  Non l’ho provato, ma un errore di logica (che comunque non dovrebbe influire sul risultato) è alla riga 15, perché ELSE condiziona le righe 16 e 17 ad essere eseguite solo se le condizioni d’entrata non sono vere, se, invece, persistessere non chiouderebbe la posizione (certamente difficile che accada). Basta sotituire ELSE con ENDIF e togliere l’ultimo ENDIF.

  Per quanto riguarda la tua domanda, se non entra in posizione è perché:

  • non ci sono le condizioni, oppure
  • c’è un’operazione aperta che dura molto e non viene chiusa per il problema (raro) cui accennavo all’inizio.

  Prova intanto a fare la correzione che ti ho suggerito e riprova il backtest.

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  MuadDib90

  

  robertogozzi

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  10/28/2018 at 8:13 AM #83630
  Alessio

  Ha un nome questo pattern?grazie

  

  Alessio

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  10/29/2018 at 1:09 AM #83679
  robertogozzi

  L’ho provato sul NIKKEI daily e mi sembra funzioni correttamente.

  Allega la foto con i parametri del backtest (capitale, spread, inizio, fine,…..) per verificare meglio.

   

  

  robertogozzi

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  10/29/2018 at 7:37 AM #83683
  MuadDib90

  Hai ragione Roberto, errore stupido mio.
  Adesso funziona bene!

  
  @Alessio
  È un pattern trovato sopra un libro che sto studiando(Trading Meccanico di Luca Giusti). Praticamente sfrutta un’inefficienza del titolo Nike. Adesso non saprei dirti se c’è ancora questa inefficienza.

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  Alessio

  

  MuadDib90

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