TS Sdema Stocastic

• 09/25/2016 at 4:57 PM #13711
  Conte Caimano

  ciao Nicolas,

  volevo pubblicare un nuovo trading system basato sulla ricerca delle cuspidi di una media di media filtrata dall’istruzione “Stocastic”.

  L’ho testata su varie valute con buoni risultati allego come esempio il test su EurCad.

  DEFPARAM NoCashUpdate = True // --------------------------------------------------------------------- // Sdema Stocastico // -------------------------- VARIABILI // GGEma1 = 9 // GGEma2 = 9 // K = 17 // D = 3 // Ottimizzare GGema1 e GGema2: da 3 a 30 con passo 3 // Ottimizzare K e D: da 3 a 30 con passo 3 // --------------------------------------------------------------------- // --- calcola Lotti per Valute Lotti = 1 // --- calcola Lotti per Azioni //Lotti = 2000 / Close // --------------------------------------------------------------------- Prezzo = TypicalPrice Alfa1 = 2/(GGema1 + 1) Alfa2 = 2/(GGema2 + 1) IF BarIndex=0 THEN Ema1 = Prezzo Ema2 = Prezzo Sdema = 2 * Prezzo - Prezzo ELSE Ema1 = Ema1[1] * ( 1 - Alfa1) + Prezzo * Alfa1 Ema2 = Ema2[1] * ( 1 - Alfa2) + Ema1 * Alfa2 Sdema = 2 * Ema1 - Ema2 ENDIF SdemaStocastico = Stochastic[K,D](Sdema) // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- Verifica TREND Long = (SdemaStocastico[2] > SdemaStocastico[1]) AND (SdemaStocastico[1] < SdemaStocastico[0]) AND (SdemaStocastico[0] > SdemaStocastico[2]) Short = (SdemaStocastico[2] < SdemaStocastico[1]) AND (SdemaStocastico[1] > SdemaStocastico[0]) AND (SdemaStocastico[0] < SdemaStocastico[2]) // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Stop e target: // ---------------------------------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  DEFPARAM NoCashUpdate = True // --------------------------------------------------------------------- // Sdema Stocastico // -------------------------- VARIABILI // GGEma1 = 9 // GGEma2 = 9 // K = 17 // D = 3 // Ottimizzare GGema1 e GGema2: da 3 a 30 con passo 3 // Ottimizzare K e D: da 3 a 30 con passo 3 // --------------------------------------------------------------------- // --- calcola Lotti per Valute Lotti = 1 // --- calcola Lotti per Azioni //Lotti = 2000 / Close // --------------------------------------------------------------------- Prezzo = TypicalPrice   Alfa1 = 2/(GGema1 + 1) Alfa2 = 2/(GGema2 + 1)   IF BarIndex=0 THEN Ema1 = Prezzo Ema2 = Prezzo Sdema = 2 * Prezzo - Prezzo ELSE Ema1 = Ema1[1] * ( 1 - Alfa1) + Prezzo * Alfa1 Ema2 = Ema2[1] * ( 1 - Alfa2) + Ema1 * Alfa2 Sdema = 2 * Ema1 - Ema2 ENDIF   SdemaStocastico = Stochastic[K,D](Sdema) // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- Verifica TREND Long = (SdemaStocastico[2] > SdemaStocastico[1]) AND (SdemaStocastico[1] < SdemaStocastico[0]) AND (SdemaStocastico[0] > SdemaStocastico[2]) Short = (SdemaStocastico[2] < SdemaStocastico[1]) AND (SdemaStocastico[1] > SdemaStocastico[0]) AND (SdemaStocastico[0] < SdemaStocastico[2]) // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short  THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF   // Stop e target: // ---------------------------------------------------------------------

  Non sono sicuro di utilizzare bene l’istruzione  Stochastic[K,D], nell'ottimizzazione il valori di K vanno da 3 a 30 con passo 3 e stessa cosa per la variabile D. 

  la variabile D  non deve avere i valori d 1, 3 o 5 obbligatoriamente vero? (questo valori sono indicati  http://www.prorealcode.com/documentation/stochastic/)

  Hai qualche suggerimento per migliorare il trading system ?

   

   

  

  Conte Caimano

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  09/26/2016 at 8:16 AM #13728
  Nicolas

  Questa definizione dell’oscillatore stocastico provenire da Investopedia:

  BREAKING DOWN ‘Stochastic Oscillator’

  The stochastic oscillator is calculated using the following formula:

  %K = 100(C – L14)/(H14 – L14)

  Where:

  C = the most recent closing price

  L14 = the low of the 14 previous trading sessions

  H14 = the highest price traded during the same 14-day period

  %K= the current market rate for the currency pair

  %D = 3-period moving average of %K

  Read more: Stochastic Oscillator Definition | Investopedia http://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp#ixzz4LLMQg1p2

  ---

  Circa la vostra strategia, questa è una cosa molto importante in che vanno mercati. Oscillatore stocastico mostrerà aree di ipercomprato e ipervenduto, calcolati dai confini storici di prezzo. Così, mentre il mercato è compreso, è ovvio che i suoi limiti superiore e inferiore sono già noti, che non è la stessa in trend di mercato. Un’idea potrebbe essere quella di autorizzare il solo segnali di acquisto quando si è rilevato di essere in un mercato con un trend rialzista e viceversa. Questo potrebbe dare più efficienza con questo tipo di strategia ‘mean reversion’.

  

  Nicolas

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