TS STRATEGIA 80/20

• 03/05/2021 at 10:57 AM #163188
  MauroPro

  Fatto dei test.

  Il sistema con Ctime non apre su 200K posizioni dopo le 21:30. Queste ci  sono sicuramente in quanto togliendo limitHour dal sistema funzionante con defparam compaiono, Tutte le posizioni nel sistema con cTime vengono aperte, come nella foto, SEMPRE alle 21:57. Quindi penso sia quasi certo che dipende dalla chiusura e non da limitHour. Hai delle prove che posso fare?

  

  MauroPro

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  03/05/2021 at 11:15 AM #163191
  MauroPro

  Ho tolto in entrambi i TS completamente limitHour ed i risultati sono diversi, si vede proprio che nel sistema con Ctime (senza limitHour che quindi non c’entra) le posizioni vengono portate overnight.

  Potrei usare cTime per avere la possibilità di usare le fascie orario e defparam solo per la chiusura (ho provato e funziona), ma vorrei capire perchè cTime non chiude le posizioni a fine giornata. Se hai delle idee le provo. CIAO

  

  MauroPro

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  03/17/2021 at 6:34 PM #164516
  Gaspare

  DEFPARAM CumulateOrders = false Defparam Flatbefore=010000 Defparam Flatafter=220000 Massimo=highest[A] (high) Minimo =lowest[B] (low) Atr =averagetruerange [C] (close) Vola =range>atr C9 = (low=minimo or low[1]=minimo) and vola C10 = (high =massimo or high[1]=massimo) and vola range0sano = range[0]*(0.20) p8020 = 0 IF open >= (high-range0sano) AND close <= (low+range0sano) THEN p8020 = 1 ELSIF open <= (low+range0sano) AND close >= (high-range0sano) THEN p8020 = -1 ENDIF IF p8020 = 1 and c9 AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT Market ENDIF IF p8020 = -1 and c10 AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT Market ENDIF SET STOP pLOSS S SET TARGET pPROFIT S * Z

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  DEFPARAM CumulateOrders = false Defparam Flatbefore=010000 Defparam Flatafter=220000 Massimo=highest[A] (high) Minimo =lowest[B] (low) Atr    =averagetruerange [C] (close) Vola   =range>atr C9 = (low=minimo or low[1]=minimo) and vola C10 = (high =massimo or high[1]=massimo)  and vola range0sano = range[0]*(0.20) p8020 = 0 IF open >= (high-range0sano) AND close <= (low+range0sano)  THEN p8020 = 1 ELSIF open <= (low+range0sano) AND close >= (high-range0sano)  THEN p8020 = -1 ENDIF   IF p8020 = 1  and c9  AND Not LongOnMarket   THEN BUY 1 CONTRACT AT Market ENDIF IF p8020 = -1  and c10 AND Not ShortOnMarket  THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT Market ENDIF SET STOP   pLOSS     S SET TARGET pPROFIT   S * Z

  Ciao Roberto

  per favore, un aiutino, se puoi, per migliorare questo TS?

  Grazie

  

  Gaspare

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  03/17/2021 at 7:50 PM #164519
  robertogozzi

  Ci sono variabili senza un valore, qual’è ?

  

  robertogozzi

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  03/17/2021 at 8:49 PM #164523
  Gaspare

  si, sono da ottimizzare,

  A B C da 5 a 50 passo 5

  S da 50 a 100 passo 10

  Z da 1 a 2 passo 1

  pero’ io mi riferivo alla struttura del TS, se fosse logico

  nel suo sviluppo, o da cambiare e aggiungere qualcosa

  

  Gaspare

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  03/18/2021 at 11:16 AM #164575
  robertogozzi

  E’ una strategia ben precisa, per cui a livello di logica non c’è molto da cambiare.

  Alcuni punti che potresti variare, senza cambiare troppo la logica dell’ideatore:

  • entrare LONG solo quando il prezzo è sopra una certa media e SHORT solo quando il prezzo è sotto (una media molto utilizzata è quella semplice a 200 periodi)
  • utilizzare un Trailing Stop
  • utilizzare il supporto MTF (Multi Time Frame), anche solo per il Trailing Stop (magari usando il time frame a 5 minuti)
  • utilizzare il supporto MTF per la media di cui sopra, ad esempio se utilizzi come setup H1, mentre potresti usare la suddetta media sul time frame giornaliero per aumentarne l’affidabilità (ed il 5 minuti per il Trailing Stop).

   

  

  robertogozzi

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