TS su Repulse 1 5 15

• 05/20/2020 at 9:35 PM #132484
  tonitoni

  Salve. è il mio primo post e spero di non commettere errori, nel caso siate clementi, imparerò presto.

  Mi piacerebbe costruire un TS con Repulse smoothed a 1 5 15 periodi che uso regolarmente con soddisfazione abbinato ad un ADX per filtrare la velocità. Ho provato da solo con il Pro builder ma inutilmente. La formulazione l’ho trovata ma non riesco a tradurla in TS. Magari mi sarebbe utile anche solo una bozza da modificare a mio piacimento. Come devo inoltrare i dettagli del sistema, ad esempio i reverse, i cross ecc ?    Grazie mille.

  

  tonitoni

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  05/21/2020 at 8:13 AM #132523
  robertogozzi

  Se indichi i dettagli posso provare a scriverti qualcosa appena ho un pò di tempo disponibile.

   

  

  robertogozzi

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  05/27/2020 at 10:08 AM #133410
  tonitoni

  Grazie della disponibilità.

  Utilizzo principalmente lo Smoothed Repulse 1,5,15 accoppiato al grafico Heikin Ashi per il mio trading cercando di individuare i punti di svolta del trend su time frame normalmente di 1 o 4 ore:

  quando il Rep 5 crea una divergenza  e/o crossa il 15 mi preparo ad entrare di solito aspettando una candela (H-A) senza corpo che preannuncia una svolta possibilmente seguita dal cambio di tendenza del Rep 15 . Ogni negazione mi induce allo stop.  Ovviamente il tutto contestualizzato con il momento e la sensibilità personale.

  Questa la strategia in linea di massima su cui, una volta creato il TS di base, potrei poi lavorare per raffinarlo in funzione delle mie specifiche esigenze.   Resto ovviamente a disposizione per qualunque chiarimento e ti ringrazio ancora molto per la disponibilità

  

  tonitoni

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  05/27/2020 at 3:55 PM #133466
  robertogozzi

  Scusami, ma nonriesco ad identificare bene quale sia l’indicatore a cui ti riferisci, non riesco a trovarne nessuno con 3 parametri. Puoi postare il link dobe trovarlo? Grazie.

   

  

  robertogozzi

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  06/04/2020 at 9:42 AM #134528
  tonitoni

  È lo Smoothed Repulse ( o Lisciato) disponibile negli indicatori di Pro Real Time.

   

  Qui sotto la formula per quello a 5 periodi ma vale naturalmente anche per gli altri due cambiando il periodo

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/smoothed-repulse/

   

  

  tonitoni

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  06/04/2020 at 3:08 PM #134568
  Francesco

  Non mi sono molto chiare le tue condizioni, ma ho abbozzato qualcosa

  defparam cumulateorders= false // Smoothed 5 Length=5 Bull5=exponentialAverage[5*Length](((3*Close)-(2*lowest[Length](low))-Open[Length])/Close*100) Bear5=exponentialAverage[5*Length]((Open[Length]+(2*highest[Length](high))-(3*Close))/Close*100) Repuls5=Bull5-Bear5 // Smoothed 15 Length=15 Bull15=exponentialAverage[5*Length](((3*Close)-(2*lowest[Length](low))-Open[Length])/Close*100) Bear15=exponentialAverage[5*Length]((Open[Length]+(2*highest[Length](high))-(3*Close))/Close*100) Repuls15=Bull15-Bear15 // Settings cl= repuls5>repuls15 // smoothed 5>15 in attesa della candela senza corpo cl2= repuls15>0 // conferma tendenza positiva smoothed 15 cs= repuls5<repuls15 // smoothed 5<15 in attesa della candela senza corpo cs2= repuls15<0 // conferma tendenza negativa smoothed 15 nbc= close-open=0 //candela senza corpo // Long if cl and cl2 and nbc then buy 1 contract at market endif // Short if cs and cs2 and nbc then sellshort 1 contract at market endif // Stop and Target set stop ploss 50 set target pprofit 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

  defparam cumulateorders= false   // Smoothed 5 Length=5   Bull5=exponentialAverage[5*Length](((3*Close)-(2*lowest[Length](low))-Open[Length])/Close*100) Bear5=exponentialAverage[5*Length]((Open[Length]+(2*highest[Length](high))-(3*Close))/Close*100) Repuls5=Bull5-Bear5   // Smoothed 15 Length=15   Bull15=exponentialAverage[5*Length](((3*Close)-(2*lowest[Length](low))-Open[Length])/Close*100) Bear15=exponentialAverage[5*Length]((Open[Length]+(2*highest[Length](high))-(3*Close))/Close*100) Repuls15=Bull15-Bear15   // Settings cl= repuls5>repuls15 // smoothed 5>15 in attesa della candela senza corpo cl2= repuls15>0 // conferma tendenza positiva smoothed 15   cs= repuls5<repuls15 // smoothed 5<15 in attesa della candela senza corpo cs2= repuls15<0 // conferma tendenza negativa smoothed 15   nbc= close-open=0 //candela senza corpo   // Long if cl and cl2 and nbc then buy 1 contract at market endif   // Short if cs and cs2 and nbc then sellshort 1 contract at market endif   // Stop and Target set stop ploss 50 set target pprofit 100

   

  

  Francesco

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  06/04/2020 at 3:16 PM #134569
  robertogozzi

  Quello di Francesco non è abbinato alle candele HA, ma la struttura va bene, che tu ne usi 2 o 3.

  Questo è la base, con 3 REPULSE, per le candele HA o normali (decidi tu):

  DEFPARAM CumulateOrders = false // HA = 1 //1=usa HA, 0=usa candele giapponesi // once xOpen = open xClose = (open + close + high + low) / 4 if barindex > 0 then xOpen = (xOpen + xClose[1]) / 2 endif xLow = min(low,min(xClose,xOpen)) xHigh = max(high,max(xClose,xOpen)) IF HA = 0 THEN xClose = close xOpen = open xHigh = high xLow = low ENDIF // ONCE p1 = 1 Bull1 = average[5*p1,1](((3*xClose)-(2*lowest[p1](xLow))-xOpen[p1])/xClose*100) Bear1 = average[5*p1,1]((xOpen[p1]+(2*highest[p1](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100) Repuls1 = Bull1 - Bear1 // ONCE p2 = 5 Bull2 = average[5*p2,1](((3*xClose)-(2*lowest[p2](xLow))-xOpen[p2])/xClose*100) Bear2 = average[5*p2,1]((xOpen[p2]+(2*highest[p2](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100) Repuls2 = Bull2 - Bear2 // ONCE p3 = 15 Bull3 = average[5*p3,1](((3*xClose)-(2*lowest[p3](xLow))-xOpen[p3])/xClose*100) Bear3 = average[5*p3,1]((xOpen[p3]+(2*highest[p3](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100) Repuls3 = Bull3 - Bear3 //

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  DEFPARAM CumulateOrders = false // HA         = 1                                   //1=usa HA,  0=usa candele giapponesi // once xOpen = open xClose     = (open + close + high + low) / 4 if barindex > 0 then    xOpen   = (xOpen + xClose[1]) / 2 endif xLow       = min(low,min(xClose,xOpen)) xHigh      = max(high,max(xClose,xOpen)) IF HA = 0 THEN    xClose  = close    xOpen   = open    xHigh   = high    xLow    = low ENDIF // ONCE p1    = 1 Bull1      = average[5*p1,1](((3*xClose)-(2*lowest[p1](xLow))-xOpen[p1])/xClose*100) Bear1      = average[5*p1,1]((xOpen[p1]+(2*highest[p1](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100) Repuls1    = Bull1 - Bear1 // ONCE p2    = 5 Bull2      = average[5*p2,1](((3*xClose)-(2*lowest[p2](xLow))-xOpen[p2])/xClose*100) Bear2      = average[5*p2,1]((xOpen[p2]+(2*highest[p2](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100) Repuls2    = Bull2 - Bear2 // ONCE p3    = 15 Bull3      = average[5*p3,1](((3*xClose)-(2*lowest[p3](xLow))-xOpen[p3])/xClose*100) Bear3      = average[5*p3,1]((xOpen[p3]+(2*highest[p3](xHigh))-(3*xClose))/xClose*100) Repuls3    = Bull3 - Bear3 //

  a parte le differenze dei nomi, che cambierai come vuoi, puoi aggiungere le righe di Francesco oltre alle tue.

   

  

  robertogozzi

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  06/05/2020 at 6:56 PM #134782
  tonitoni

  Grazie a tutti e due. Non ho capito però dove andare a copiare questo programma: se copiato tale e quale nella sez. “Creazione per programmazione” di Backtesting e Trading Automatico mi da errore perchè il codice DEFPARAM non sarebbe valido.

   

   

   

  

  tonitoni

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  06/05/2020 at 7:37 PM #134792
  Francesco

  Segui le indicazioni come nello screen in allegato, una volta cliccato nuovo ti si aprirà la scheda dove potrai scrivere il tuo codice e testarlo in seguito.

  EDIT: ho appena letto che fai bene i passaggi, allega uno screen dell’errore e della scheda col codice.

  

  Francesco

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  06/08/2020 at 9:41 AM #135143
  tonitoni

  Qui sotto lo screen del’errore.

   

  Grazie sempre.

  

  tonitoni

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  06/08/2020 at 10:56 AM #135152
  Francesco

  La condizione

  defparam cumulateorders= false

  1	defparam cumulateorders= false

  va inserita all’inizio del codice

  

  Francesco

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  06/09/2020 at 9:00 AM #135265
  tonitoni

  Fatto, ma ora mi chiede di utilizzare le tre variabili

  

  tonitoni

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  06/09/2020 at 9:12 AM #135267
  robertogozzi

  Va completata, è una bozza.

  Hai i 3 REPULSE, puoi incrociarli, confrontarli e su queste basi acquistare o vendere.

   

  

  robertogozzi

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  06/09/2020 at 9:44 AM #135269
  tonitoni

  Riporto graficamente  le condizioni di base che avevo descritto: il TS di Francesco ( che funziona una volta incollato) non è correttamente settato, ad esempio nello screen fatto le due divergenze non vengono colte.

  

  tonitoni

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  06/09/2020 at 9:48 AM #135271
  robertogozzi

  Lui non le ha messe.

  Le divergenze non sono semplici.

  Esistono indicatori già fatti per Macd o Rsi e vanno adattati.

  Si può fare ma occorre un po’ di pazienza, ci vuole del tempo.

  

  robertogozzi

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