A ver si alguien me puede ayudar.
Hice esta backtesting y todo está bien aparentemente, pero me da señal de salida el día 21 de agosto, cuando el precio de cierre de la vela diaria está claramente por encima de la media de 200. No he conseguido encontrar de dónde viene el problema.
// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada
// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1 = Average[200](close)
c1 = (close >= indicator1)
indicator2 = Average[5](close)
c2 = (close <= indicator2)
indicator3 = RSI[2](close)
c3 = (indicator3 <= 10)
rem definir cantidad a invertir
CAPITAL = 100000
INVERSION = STRATEGYPROFIT + CAPITAL
IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY INVERSION CASH AT MARKET
ENDIF
// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator4 = Average[5](close)
c4 = (close >= indicator4)
indicator5 = Average[200](close)
c5 = (close <= indicator5)
IF c4 and c5 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
.
