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• 08/14/2020 at 8:11 AM #141542
  zebra

  Salut à tous,

  Je viens de mettre au point cette stratégie .

  Elle est basée sur le croisement de moyenne mobile, stochastique et type de bougie.

  C’est uniquement optimisé pour de l’achat.

  Respectez bien l’échelle du temps en M30.

  Le codage comprend l’achat de 20 contrats. vous pouvez le diminuer à 1 si besoin.

  Le même principe peut être appliqué sur les différents indices en gardant toujours la même échelle du temps, mais il faut adapter les TP et SL.

  Amélioration bien venue.

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : croisement de MM + stoc + bougie verte //------------------------------------------------------------------------- // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 001000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 223000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[34](close) indicator2 = Average[42](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) sto = Stochastic[14,3](close) c2 = sto < 65 c3 = sto > 4 c4 = open[1] < close [1] IF c1 and c2 and c3 and c4 and timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 135 SET TARGET pPROFIT 36

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : croisement de MM + stoc + bougie verte //------------------------------------------------------------------------- // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 001000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 223000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[34](close) indicator2 = Average[42](close) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) sto = Stochastic[14,3](close) c2 = sto < 65 c3 = sto > 4 c4 = open[1] < close [1] IF c1 and c2 and c3 and c4 and timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 135 SET TARGET pPROFIT 36

   

   

  

  zebra

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  08/14/2020 at 8:22 AM #141590
  Nicolas

  Merci zebra pour l’idée et le partage, mais je pense que tu es tombé dans le piège de la sur-optimisation. As-tu fait des tests de robustesse avec l’outil d’analyse Walk Forward par exemple lors des optimisations ?

  Je te conseille de regarder ces vidéos sur le sujet :

  Analyse Walk Forward avec ProRealTime

  Récapitulatif sur l’utilisation du module Walk Forward sous ProRealTime

  Quelques sujets dans les forums: https://www.prorealcode.com/topics-tag/walk-forward/

   

  

  Nicolas

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  08/14/2020 at 1:48 PM #141638
  zebra

  Merci pour les infos.

  

  zebra

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