Uscita da una strategia di reversal

• 06/17/2021 at 11:44 AM #171920
  robertogozzi

  La chiusura di ieri alle 17:30 è 15712,3 (candela che ha aperto alle 17:27).

  In effetti a me non è mai entrato ieri, l’unica entrata era dopo la mezzanotte (quindi oggi).

  Aggiungi queste righe alla fine del tuo codice, così potrai vedere i vari prezzi sul grafico:

  graphonprice Chiusura coloured(255,0,0,255) graphonprice PrevClose coloured(0,128,0,155) graphonprice MinPrice coloured(0,0,255,255) graphonprice MaxPrice coloured(0,0,255,105)

  1 2 3 4

  graphonprice Chiusura   coloured(255,0,0,255) graphonprice PrevClose  coloured(0,128,0,155) graphonprice MinPrice   coloured(0,0,255,255) graphonprice MaxPrice   coloured(0,0,255,105)

  

  robertogozzi

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  06/17/2021 at 12:13 PM #171923
  MauroPro

  Quando il TS entra long alle 00:36, non si è mai creato un minimo inferiore a 50 punti (dalla chiusura a 15715.3) che attivasse il flag.

  Dal codice (righe 8-12) mi sembrava che prevClose,  fosse il prezzo di chiusura di ieri (o meglio il prezzo alle 17:30). Da questo prezzo si sommano-sottraggono 50 punti per attivare il flag.

  Tuttavia da graphOnPrice vedo che non è così: la riga rossa dovrebbe essere quella di prevClose.

  Forse il codice che identifica il close di ieri con prevClose non è corretto?

  

  MauroPro

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  06/17/2021 at 12:14 PM #171924
  MauroPro

  chiusura a 15712.3, la stessa che indichi alle 17:30

  

  MauroPro

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  06/17/2021 at 12:23 PM #171926
  MauroPro

  Per semplicità: puoi modificare il mio codice in modo che prevClose sia 15712.3 e rimanga tale fino alla chiusura di oggi alle 17:30 (che diventerà il nuovo prevClose per domani)?

  

  MauroPro

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  06/17/2021 at 3:06 PM #171950
  robertogozzi

  Alle 17:30 la chiusura di ieri viene assegnata a PrevClose e ci resta fino alle 17:30 successive.

  È quello che fa adesso.

  Se vedi adesso, PrevClose (quella stabilita come precdente ieri alle 17:30) è 15733,9, perché quella attuale (stabilita ieri alle 17:30) è 15712,3 fino alle 17:30 odierne, quando cambieranno.

  Cambia una volta al giorno.

   

  

  robertogozzi

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  06/18/2021 at 10:03 AM #171972
  MauroPro

  Ho fatto diverse prove ed è come dici: in pratica con prevClose ho la chiusura del 16 giugno (oggi è il 18).

  Per vedere bene il range con i graph conviene addirittura plottare il range:

  graphonprice PrevClose coloured(30,144,255)

  graphonprice (PrevClose-50*pointSize) coloured(0,250,154)

  graphonprice (PrevClose+50*pointSize) coloured(0,250,154)

  Ciao

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  robertogozzi

  

  MauroPro

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  06/21/2021 at 7:52 AM #172066
  MauroPro

  Ciao Roberto, è possibile far partire i flags che ho creato (crossOver-UnderSt) ogni giorno dalle 173000, ossia da: Chiusura = close  ( riga 9 codice)?

  (Senza questa modifica, a volte come si vede dal graph, il codice (che è corretto) non funziona come dovrebbe  in quanto parte molto prima l’attivazione dei flags). Strumendo Dax  3 minuti.

  DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatafter = 083000 //———————————————— cTime = time > 010000 oneTrade = (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) myST= superTrend[3,10] //————————————————– IF Time = 173000 THEN Chiusura = close ENDIF //———————————————- //ONCE PrevClose = 9999999 //ONCE Chiusura = 9999999 //IF Time = 173000 THEN //PrevClose = Chiusura //utilizzare prevClose per la chiusura-1 //Chiusura = close //ENDIF //—————————————— If not onmarket and time> 173000 then maxPrice=0 minPrice=close highReached=0 lowReached=0 endif //—————————————- If not onMarket then minPrice=Min(minPrice,low) if chiusura-minPrice>60*pointSize then lowReached=1 else lowReached=0 endif endif If not onMarket then maxPrice=Max(maxPrice,high) if maxPrice-chiusura>60*pointSize then highReached=1 else highReached=0 endif endif //————————————————- if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif //————————————————————————————————– if not onMarket and crossOverST = 1 and Ctime and oneTrade then buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and close>chiusura then sell 1 contracts at market crossOverST=0 lowReached=0 endif if not onMarket and crossUnderST=1 and Ctime and oneTrade then sellShort 1 contracts at market endif if shortOnMarket and close<chiusura then exitShort 1 contracts at market crossUnderST=0 highReached=0 endif //——————————————————– set stop %Loss 0.4 graphonprice chiusura coloured(30,144,255) graphonprice (chiusura-60*pointSize) coloured(0,250,154) graphonprice (chiusura+60*pointSize) coloured(0,250,154) graph crossOverSt=1 coloured (34,139,34) graph crossUnderSt=1 coloured(255,0,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

  DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatafter = 083000 //———————————————— cTime = time > 010000 oneTrade = (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) myST= superTrend[3,10] //————————————————– IF Time = 173000 THEN Chiusura = close ENDIF //———————————————- //ONCE PrevClose = 9999999 //ONCE Chiusura = 9999999 //IF Time = 173000 THEN //PrevClose = Chiusura //utilizzare prevClose per la chiusura-1 //Chiusura = close //ENDIF //—————————————— If not onmarket and time> 173000 then maxPrice=0 minPrice=close highReached=0 lowReached=0 endif //—————————————- If not onMarket then minPrice=Min(minPrice,low) if chiusura-minPrice>60*pointSize then lowReached=1 else lowReached=0 endif endif If not onMarket then maxPrice=Max(maxPrice,high) if maxPrice-chiusura>60*pointSize then highReached=1 else highReached=0 endif endif //————————————————- if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif //————————————————————————————————– if not onMarket and crossOverST = 1 and Ctime and oneTrade then buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and close>chiusura then sell 1 contracts at market crossOverST=0 lowReached=0 endif if not onMarket and crossUnderST=1 and Ctime and oneTrade then sellShort 1 contracts at market endif if shortOnMarket and close<chiusura then exitShort 1 contracts at market crossUnderST=0 highReached=0 endif //——————————————————– set stop %Loss 0.4 graphonprice chiusura coloured(30,144,255) graphonprice (chiusura-60*pointSize) coloured(0,250,154) graphonprice (chiusura+60*pointSize) coloured(0,250,154)   graph crossOverSt=1 coloured (34,139,34) graph crossUnderSt=1 coloured(255,0,0)

  

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  06/21/2021 at 11:51 AM #172078
  robertogozzi

  Devi modificare le righe 43-48 così:

  //————————————————- If time> 173000 then if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif endif //————————————————————————————————-

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  //————————————————- If time> 173000 then if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif endif //————————————————————————————————-

  

  robertogozzi

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  06/21/2021 at 12:02 PM #172079
  MauroPro

  Ho provato, ma non funziona più il TS con quella modifica.

  

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  06/21/2021 at 1:49 PM #172086
  robertogozzi

  A me funzionava con 200K unità.

   

  

  robertogozzi

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  06/21/2021 at 3:38 PM #172093
  MauroPro

  Ho modificato il tempo di uscita nella riga 2 (dalle 8:30 alle 10:00), per dare più tempo al sistema di chiudere il gap della notte (ma ciò non riguarda il problema segnalato).

  Con la modifica delle righe 43-48 su 200k gira, ma non funziona bene: non prende molte operazioni che dovrebbe come quella di oggi.

  (nell’immagine allegata il TS con la modifica delle righe è quello in alto  – il cui codice è riportato con insert – quello sotto è quello senza modifica delle righe 43-48, che oggi funziona bene, come si vede, ma spesso attiva troppo presto i flags)

  Riallego il TS modificato per praticità.

  //TS nightGap – Dax – 3 minuti DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatafter = 100000 //———————————————— cTime = time > 010000 oneTrade = (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) myST= superTrend[3,10] //————————————————– IF Time = 173000 THEN Chiusura = close ENDIF //———————————————- //ONCE PrevClose = 9999999 //ONCE Chiusura = 9999999 //IF Time = 173000 THEN //PrevClose = Chiusura //utilizzare prevClose per la chiusura-1 //Chiusura = close //ENDIF //—————————————— If not onmarket then maxPrice=0 minPrice=close highReached=0 lowReached=0 endif //—————————————- If not onMarket then minPrice=Min(minPrice,low) if chiusura-minPrice>60*pointSize then lowReached=1 else lowReached=0 endif endif If not onMarket then maxPrice=Max(maxPrice,high) if maxPrice-chiusura>60*pointSize then highReached=1 else highReached=0 endif endif //————————————————- If time> 173000 then if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif endif //————————————————————————————————– if not onMarket and crossOverST = 1 and Ctime and oneTrade then buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and close>chiusura then sell 1 contracts at market crossOverST=0 lowReached=0 endif if not onMarket and crossUnderST=1 and Ctime and oneTrade then sellShort 1 contracts at market endif if shortOnMarket and close<chiusura then exitShort 1 contracts at market crossUnderST=0 highReached=0 endif //——————————————————– set stop %Loss 0.4 graphonprice chiusura coloured(30,144,255) graphonprice (chiusura-60*pointSize) coloured(255,165,0) graphonprice (chiusura+60*pointSize) coloured(255,165,0) graph crossOverSt=1 coloured (34,139,34) graph crossUnderSt=1 coloured(255,0,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  //TS nightGap – Dax – 3 minuti DEFPARAM CumulateOrders=False DEFPARAM Flatafter = 100000 //———————————————— cTime = time > 010000 oneTrade = (barIndex-tradeIndex(1)>intradayBarIndex) myST= superTrend[3,10] //————————————————– IF Time = 173000 THEN Chiusura = close ENDIF //———————————————- //ONCE PrevClose = 9999999 //ONCE Chiusura = 9999999 //IF Time = 173000 THEN //PrevClose = Chiusura //utilizzare prevClose per la chiusura-1 //Chiusura = close //ENDIF //—————————————— If not onmarket then maxPrice=0 minPrice=close highReached=0 lowReached=0 endif //—————————————- If not onMarket then minPrice=Min(minPrice,low) if chiusura-minPrice>60*pointSize then lowReached=1 else lowReached=0 endif endif If not onMarket then maxPrice=Max(maxPrice,high) if maxPrice-chiusura>60*pointSize then highReached=1 else highReached=0 endif endif //————————————————- If time> 173000 then if close crosses over myST and lowReached=1 then crossOverST=1 endif if close crosses under myST and highReached=1 then crossUnderST=1 endif endif //————————————————————————————————– if not onMarket and crossOverST = 1 and Ctime and oneTrade then buy 1 contracts at market endif if longOnMarket and close>chiusura then sell 1 contracts at market crossOverST=0 lowReached=0 endif if not onMarket and crossUnderST=1 and Ctime and oneTrade then sellShort 1 contracts at market endif if shortOnMarket and close<chiusura then exitShort 1 contracts at market crossUnderST=0 highReached=0 endif //——————————————————– set stop %Loss 0.4 graphonprice chiusura coloured(30,144,255) graphonprice (chiusura-60*pointSize) coloured(255,165,0) graphonprice (chiusura+60*pointSize) coloured(255,165,0) graph crossOverSt=1 coloured (34,139,34) graph crossUnderSt=1 coloured(255,0,0)

  

  MauroPro

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  06/21/2021 at 3:49 PM #172094
  MauroPro

   

  

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  06/22/2021 at 8:41 AM #172125
  MauroPro

  Ciao Roberto, ho risolto sistemando i flags (posto il codice corretto).

  Una cosa: puoi provare se quando applichi il TS in un piano di lavoro e lo salvi, poi quando lo riapri rimane il TS?

  Non so per quale motivo quando lo riapro (questo da giorni e solo in questo TS) rimane aperta, ma vuota la finestra di proBackTest e sotto nel grafico compaiono delle frecce nere.  Ho provato a salvare tutto in un altro piano e rinominare il Ts ma sempre uguale. Può essere un bug di PRT secondo te? Grazie

   

  

  MauroPro

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  06/22/2021 at 8:50 AM #172128
  robertogozzi

  Le frecce nere sono relative ad un backtest, per toglierle devi andare nelle impostazioni del prezzo e toglierle da li.

  Se salvi il piano di lavoro dopo un backtest, poi esci e quando rientri te lo carica nuovamente (ma non il codice).

  Se salvi il piano di lavoro mentre stai scrivendo o modificando il codice senza avere fatto il backtest ti salva il grafico, ma non abbinato al TS su cui stavi lavorando, per cui quando rientri ricarica solo il grafico.

   

  

  robertogozzi

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  06/22/2021 at 9:01 AM #172129
  MauroPro

  Allora ho cancellato come mi hai detto da prezzo le frecce nere, tolto il proBacktest, salvato il piano di lavoro e chiuso Prt.

  Riavviato Prt con il piano di lavoro salvato senza probacktest, applicato il TS con proBacktest e salvato. Tutto ok fino a qui. (foto 1)

  Salvo ed esco nuovamente da Prt.

  Rientro in Prt e mi si apre come da problema. (foto 2). Da cosa può dipendere?

   

  

  MauroPro

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