Utilisation de la fonction QUIT

• 08/07/2018 at 2:55 PM #77723
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  Bonjour à tous,

  Quelqu’un saurait-il pourquoi cette stratégie très simple ne s’arrête pas après que le stop loss ait été touché ?

  Que faudrait-il écrire ?

  Merci merci !

  Chris

   

   

  defparam cumulateorders = false n= round(1000/close) // trailing stop : Moyenne Mobile de Hull Period=50 inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close) MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner ) // VolBull = (high-open)*volume MMVolBull = average[23](VolBull) c1 = VolBull[1] > MMVolBull[1] or VolBull > MMVolBull c2 = close crosses over MMHULL if c1 and c2 then buy n shares at Market //first stoploss: SL = MMHULL set stop loss SL dynamicSL = SL if close <= SL then quit endif endif //dynamicSL if longonmarket then if(MMHULL>dynamicSL) then dynamicSL=MMHULL endif sell at dynamicSL stop if close <= dynamicSL then quit endif endif graph dynamicSL

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  defparam cumulateorders = false   n= round(1000/close)   // trailing stop : Moyenne Mobile de Hull Period=50 inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close) MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )   //   VolBull = (high-open)*volume MMVolBull = average[23](VolBull)   c1 = VolBull[1] > MMVolBull[1] or VolBull > MMVolBull   c2 = close crosses over MMHULL   if c1 and c2 then buy n shares at Market //first stoploss: SL = MMHULL set stop loss SL dynamicSL = SL if close <= SL then quit endif endif //dynamicSL if longonmarket then if(MMHULL>dynamicSL) then dynamicSL=MMHULL endif sell at dynamicSL stop if close <= dynamicSL then quit endif endif   graph dynamicSL

   

  

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  08/22/2018 at 6:40 PM #78814
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  Bonjour à tous,

  Je bloque sur qch qui peut servir à bon d’entre-nous : sortir d’une stratégie quand un stop loss est touché car sinon la stratégie continue !!!!

  
  @nicolas : help please !!!-)

  Mille mercis

   

  defparam cumulateorders = false //entry = 21.1 // cas ou l'on veut rentrer sur un prix précis n= round(1000/close) // trailing stop sur Moyenne Mobile de Hull Period=25 inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close) MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner ) //if high > entry and high < entry*1.02 then // pour éviter de se faire gaper buy n shares at market SL = MMHULL set stop loss SL dynamicSL = SL //endif //dynamicSL if longonmarket then if (MMHULL>dynamicSL) then dynamicSL=MMHULL endif sell at dynamicSL stop //if close [tradeindex(1)] <= dynamicSL or close [tradeindex(1)] <= SL then // j'ai essayé cela mais ca ne marche pas ... ca ne marche pas non plus avec if low <= dynamicSL //quit //endif endif

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  defparam cumulateorders = false   //entry = 21.1 // cas ou l'on veut rentrer sur un prix précis n= round(1000/close)   // trailing stop sur Moyenne Mobile de Hull Period=25 inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close) MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )     //if high > entry and high < entry*1.02 then // pour éviter de se faire gaper buy n shares at market SL = MMHULL set stop loss SL dynamicSL = SL   //endif     //dynamicSL if longonmarket then if (MMHULL>dynamicSL) then dynamicSL=MMHULL endif sell at dynamicSL stop //if close [tradeindex(1)] <=  dynamicSL or close [tradeindex(1)] <= SL then // j'ai essayé cela mais ca ne marche pas ... ca ne marche pas non plus avec if low <= dynamicSL //quit //endif endif

   

  

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  08/23/2018 at 7:57 AM #78833
  Nicolas

  On peut tester POSITIONPERF si on était au marché sur la barre précédente et qu’on ne l’est plus à présent:

  if onmarket[1] and not onmarket and positionperf(1)<0 then quit endif

  1 2 3

  if onmarket[1] and not onmarket and positionperf(1)<0 then quit endif

   

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  Nicolas

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  08/23/2018 at 1:57 PM #78848
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  super ; mille mercis Nicolas 😉

  

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  08/23/2018 at 2:40 PM #78851
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  juste un point :

  => pourquoi positionperf serait négatif ?

   

  Je viens d’essayer sans postionperf et le test fonctionne et la stratégie est quittée ;

  Ca vous semble correct ?

   

  

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  08/24/2018 at 8:05 AM #78890
  Nicolas

  Positionperf(N) retourne la performance du trade N, donc si elle est négative c’est que l’ordre est en perte (stoploss).

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  08/24/2018 at 2:13 PM #78952
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  ok top donc c’est une condition supplémentaire mais pas nécessaire ;

  Merci pour l’astuce !

  

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