Utilisez le dernier swing low comme stopLoss (BackTest)

• 09/27/2021 at 8:07 PM #178598
  Vinco67

  Bonjour,

  comme le titre l’indique j’essaie de configurer le dernier swing low comme stoploss lors de mes backtests.

  Pour le moment j’utilise ceci:

  IF NOT LongOnMarket AND LongConditions THEN PosSize = round((capital+STRATEGYPROFIT)*(risk/100)) BUY PosSize SHARES AT MARKET set stop loss lowest[5](low) set target profit 4*stopfactor*averagetruerange[10] ENDIF

  1 2 3 4 5 6

  IF NOT LongOnMarket AND LongConditions THEN PosSize = round((capital+STRATEGYPROFIT)*(risk/100)) BUY PosSize SHARES AT MARKET set stop loss lowest[5](low) set target profit 4*stopfactor*averagetruerange[10] ENDIF

  Mais je me retrouve avec le point bas des 5 dernières barres mais recalculée à chaque barre j’ai l’impression et pas calculée une unique fois au moment de l’entrée (et donc le plus bas sur les 5 barres précédent l’entrée). Comment je peux faire ?

   

  Merci

  

  Vinco67

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  09/27/2021 at 8:25 PM #178602
  fifi743

  bonsoir ,

  quelle UT

   

  

  fifi743

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  09/27/2021 at 9:11 PM #178609
  Vinco67

  Bonsoir,

  je voulais tester en daily, merci !

  

  Vinco67

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  09/28/2021 at 7:51 AM #178623
  Nicolas

  Ton code pour placer le stoploss n’est pas correct, tu tentes de le placer à un niveau de prix, hors l’instruction SET STOP LOSS attends une distance.
  Il faut calculer la distance donc, soit le Close actuel auquel on retranche la valeur du plus bas :

  set stop loss (close-lowest[5](low))

  1	set stop loss (close-lowest[5](low))

  

  Nicolas

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  09/30/2021 at 9:34 PM #178830
  Vinco67

  Désolé pour le retard dans ma réponse, merci pour la précision.

  Je pensais que c’était STOP $LOSS qui attendait une distance en prix… c’était pas clair.

  Merci encore !

  

  Vinco67

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  10/01/2021 at 8:19 AM #178838
  Nicolas

  On utilise STOP $LOSS pour placer un stoploss sur un seuil de perte en monnaie de l’instrument.

  

  Nicolas

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  10/02/2021 at 6:10 PM #178947
  Vinco67

  Ok donc si j’ai perdu X dollar/euro c’est ça ?

  J’imagine que ce sont les mêmes règles pour les trailing stop, est-ce qu’il est possible de mettre à la fois un trailing stop et un stop classique ?

  Par exemple dans mon cas je veux que le stop soit sur le dernier plus bas sur x bougies, mais ensuite dès que le prix a bougé de x% depuis mon prix d’entrée je passe sur un trailing stop ?

  Merci !

  

  Vinco67

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  11/09/2021 at 7:36 PM #181333
  Vinco67

  Bonsoir !

  Je reviens sur ce post dont la question avait été réglé pour reposer une petite question sur un truc qui m’échappe.

  Dans l’image png liée on voit une opération “aller-retour” sur Apple alors que j’ai un stop comme décrit dans les posts au dessus (avec un stop loss sur le lowest des 5 derniers low).

  Je ne comprends pas pourquoi il déclenche une vente avant un achat ou pourquoi il revend tout de suite alors que le stop est pas touché…

  Merci d’avance

  

  Vinco67

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  11/16/2021 at 9:45 PM #181702
  Vinco67

  @Nicolas

  

  Vinco67

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  11/17/2021 at 8:56 AM #181713
  Nicolas

  En effet il y a deux cas de figure, soit il ferme une position qui existe déjà pour en créer une autre, soit il achète et revend immédiatement pour une raison que tu as codé. Tu ne donnes pas le détail des ordres de cette flèche, difficile de répondre.

  Quand on regarde ton image on constate le même phénomène sur le précédent croisement de moyennes mobiles, c’est sans doute une condition liée ? Merci pour le code pour analyse 😉

  

  Nicolas

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  11/17/2021 at 7:19 PM #181752
  Vinco67

  Je mets en pj la capture d’un des cas d’achat/vente sur le même jour, en réalité ça se passe sur 2 jours, c’est la clôture d’un ordre précédent puis une nouvelle entrée… par contre je remarque qu’il y a plusieurs ventes d’affilé souvent 2 ventes dont une correspond à un achat mais pas l’autre du coup puis qu’entre temps y a peu de rachat… Vous verrez sur le graph une croix jaune tout à gauche puis une opération avec double flèche jaune/bleu.

  Je mets également la liste des ordres pour que vous puissiez voir..

  Voilà le code de la stratégie:

  `DEFPARAM CUMULATEORDERS = False //Variables capital = 15000 risk = 5 tpfactor = 10 lookback = 10 //Indicators ema5 = ExponentialAverage[5](close) ema20 = ExponentialAverage[20](close) Dp = DIplus[14](close) Dm = DIminus[14](close) myZeroLagMACD, mySignalMACD, myHistogram = CALL "MACDZeroLag"[26, 12, 9] sl = low emaConditions = ema5 CROSSES OVER ema20 OR ema5>ema20 dmiConditions = ((Dp > Dm) OR (Dp CROSSES OVER Dm)) MacdConditions = myHistogram > 0 //LongConditions = MacdConditions and StochConditions LongConditions = emaConditions AND dmiConditions AND MacdConditions SellConditions = (ema5 CROSSES OVER ema20) // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND LongConditions THEN PosSize = round((capital+STRATEGYPROFIT)*(risk/100)) BUY PosSize CASH ROUNDEDDOWN AT MARKET //set stop loss stopfactor*averagetruerange[10] set stop loss (close-lowest[5](low))-averagetruerange[10] ENDIF IF LongOnMarket AND SellConditions THEN SELL PosSize CASH AT MARKET ENDIF`

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  `DEFPARAM CUMULATEORDERS = False //Variables capital = 15000 risk = 5 tpfactor = 10 lookback = 10 //Indicators ema5 = ExponentialAverage[5](close) ema20 = ExponentialAverage[20](close) Dp = DIplus[14](close) Dm = DIminus[14](close) myZeroLagMACD, mySignalMACD, myHistogram = CALL "MACDZeroLag"[26, 12, 9] sl = low emaConditions = ema5 CROSSES OVER ema20 OR ema5>ema20 dmiConditions = ((Dp > Dm) OR (Dp CROSSES OVER Dm)) MacdConditions = myHistogram > 0 //LongConditions = MacdConditions and StochConditions LongConditions = emaConditions AND dmiConditions AND MacdConditions SellConditions = (ema5 CROSSES OVER ema20) // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF NOT LongOnMarket AND LongConditions THEN PosSize = round((capital+STRATEGYPROFIT)*(risk/100)) BUY PosSize CASH ROUNDEDDOWN AT MARKET //set stop loss stopfactor*averagetruerange[10] set stop loss (close-lowest[5](low))-averagetruerange[10] ENDIF IF LongOnMarket AND SellConditions THEN SELL PosSize CASH AT MARKET ENDIF`

   

   

  Merci ! (désolé pour le code a priori il supporte pas les interlignes, faut tout mettre à la suite)

  

  Vinco67

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  11/18/2021 at 8:08 AM #181765
  JC_Bywan

  Bonjour, code ci-dessus reformaté via CTRL+F5 pour faire réapparaitre le bouton “insert PRT code”, cf https://www.youtube.com/watch?v=jBuqwWPW3H4

  

  JC_Bywan

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  11/18/2021 at 8:33 AM #181768
  Nicolas

  Ton code fait des ventes partielles, donc tu sors plusieurs fois (SELL PosSize ..)

  

  Nicolas

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  11/18/2021 at 9:49 AM #181781
  Vinco67

  Comment ça se fait que ce soit des ventes partielles ?

  Vu que je calcule “PosSize” une fois à l’achat, ça devrait sortir l’entièreté de la position lorsque je vends non ?

  

  Vinco67

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  11/18/2021 at 5:53 PM #181804
  Roger

  Si tu veux sortir toute la position :

   

  sell at market

  1	sell at market

   

  

  Roger

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