Utilizzo delle medie mobili e indicatore ROC

• 12/29/2020 at 10:14 AM #155512
  antvaudo

  Buongiorno a tutti,

  chiedo il Vs supporto per codificare la seguente strategia daily (testandola sul titolo Intesa Sanpaolo)

  Entro Long (non voglio cumulare ordini) se:

  SMA20>SMA50

  EMA20>EMA50

  Prezzo di Chiusura > SMA20

  Prezzo di chiusura > EMA20

  L’indicatore ROC a 12 periodi sia > 0,1

  Il prezzo di entrata deve essere >= del massimo raggiunto dalla precedente candela

  Entro long solo se le suindicate condizioni sono verificate nelle successive 2 barre daily.

  Regola di uscita

  Per lo stop loss (iniziale): Esco se il prezzo è < del valore minimo raggiunto dalla precedente candela

  Per il trailing stop: 10%

  Entro Short (non voglio cumulare ordini) se:

  SMA20<SMA50

  EMA20<EMA50

  Prezzo di Chiusura < SMA20

  Prezzo di chiusura < EMA20

  L’indicatore ROC a 12 periodi sia < – 0,1

  Il valore di entrata deve essere <= del minimo raggiunto dalla precedente candela

  Entro short solo se le suindicate condizioni sono verificate nelle successive 2 barre daily.

  Regola di uscita

  Per lo stop loss (iniziale): Esco se il prezzo è > del valore massimo raggiunto dalla precedente candela

  Per il trailing stop: 10%

  Spero di essere stato il più preciso possibile nella descrizione

  Ringrazio per l’aiuto

  

  antvaudo

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  12/29/2020 at 10:59 AM #155530
  robertogozzi

  Chiaro, dammi un pò di tempo per farla.

   

  

  robertogozzi

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  12/29/2020 at 2:03 PM #155561
  antvaudo

  Grazie Roberto.

  

  antvaudo

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  12/30/2020 at 11:55 PM #155747
  robertogozzi

  Eccola:

  DEFPARAM CumulateOrders = false Sma20 = average[20,0](close) Sma50 = average[50,0](close) Ema20 = average[20,1](close) Ema50 = average[50,1](close) Roc12 = Roc[12](close) // condizioni LONG L1 = Sma20 > Sma50 L2 = Ema20 > Ema50 L3 = Roc12 > 0.1 L4 = close >= high[1] LX = L1 AND L2 AND L3 AND L4 Lcond = summation[2](LX) AND Not OnMarket // condizioni SHORT S1 = Sma20 < Sma50 S2 = Ema20 < Ema50 S3 = Roc12 < -0.1 S4 = close <= low[1] SX = S1 AND S2 AND S3 AND S4 Scond = summation[2](SX) AND Not OnMarket // entrata LONG IF Lcond THEN BUY 1 Contract AT Market UscitaL = low[1] SET STOP %TRAILING 10 ENDIF // entrata SHORT IF Scond THEN SELLSHORT 1 Contract AT Market UscitaS = high[1] SET STOP %TRAILING 10 ENDIF // uscita LONG IF close < UscitaL AND LongOnMarket THEN SELL at Market ENDIF // uscita SHORT IF close > UscitaS AND ShortOnMarket THEN EXITSHORT at Market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  DEFPARAM CumulateOrders = false Sma20 = average[20,0](close) Sma50 = average[50,0](close) Ema20 = average[20,1](close) Ema50 = average[50,1](close) Roc12 = Roc[12](close) // condizioni LONG L1    = Sma20 > Sma50 L2    = Ema20 > Ema50 L3    = Roc12 > 0.1 L4    = close >= high[1] LX    = L1 AND L2 AND L3 AND L4 Lcond = summation[2](LX) AND Not OnMarket // condizioni SHORT S1    = Sma20 < Sma50 S2    = Ema20 < Ema50 S3    = Roc12 < -0.1 S4    = close <= low[1] SX    = S1 AND S2 AND S3 AND S4 Scond = summation[2](SX) AND Not OnMarket // entrata LONG IF Lcond THEN    BUY 1 Contract AT Market    UscitaL = low[1]    SET STOP %TRAILING 10 ENDIF // entrata SHORT IF Scond THEN    SELLSHORT 1 Contract AT Market    UscitaS = high[1]    SET STOP %TRAILING 10 ENDIF // uscita LONG IF close < UscitaL AND LongOnMarket  THEN    SELL at Market ENDIF // uscita SHORT IF close > UscitaS AND ShortOnMarket THEN    EXITSHORT at Market ENDIF

   

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  GraHal

  

  robertogozzi

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  12/31/2020 at 6:14 PM #155815
  antvaudo

  Grazie Roberto e Buon Anno!!

  

  antvaudo

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