Valeur de Slope pour la prise de position

• 05/28/2020 at 8:06 AM #133552
  Fantasio2020

  Bonjour la communauté,

  j’ai récupéré sur le site Doctrading.fr une petite formule sympa:

  P=21 N=26 EMA = ExponentialAverage[P](Close) If EMA >= EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA[N] elsif EMA < EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA Endif //actuellement j'utilise: Slope > 0 //pour Bull Slope < 0 // pour Bear // J'ai de faux signaux car je n'ai pas d'indication sur si je suis "Bull" ou "Bear"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  P=21 N=26   EMA = ExponentialAverage[P](Close)   If EMA >= EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA[N] elsif EMA < EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA Endif   //actuellement j'utilise: Slope > 0 //pour Bull Slope < 0 // pour Bear   // J'ai de faux signaux car je n'ai pas d'indication sur si je suis "Bull" ou "Bear"

  cela me permet de déjà fixer ma prise de position lorsque Slope est <> à 0

  J’aimerai allé plus loin et me servir des Valeurs passées  de “Slope” pour optimiser mes signaux d’achat ou de vente:

  En effet, lorsque la valeur de “Slope” est croissante, je présume être “Bull” au contraire lorsque la valeur de “Slope est décroissante je présume etre “Bear”

  Un petit coup de main pour pour la syntaxe du code serait bienvenu.

  Merci la communauté

  

  Fantasio2020

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  05/28/2020 at 8:43 AM #133566
  Nicolas

  On peut vérifier si la valeur de Slope est croissante ou non sur les X dernières périodes :

  X = 10 // quantite de période croissante bull = summation[x](slope>0)=x

  1 2	X = 10 // quantite de période croissante bull = summation[x](slope>0)=x

   

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  Fantasio2020

  

  Nicolas

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  05/28/2020 at 9:23 AM #133578
  Fantasio2020

  Merci Nicolas,

  Ça fonctionne au poil!

  Une Petite chose encore….:)

  j’y je veux profiter de toute la pente…..<>0 ; comment dois m’y prendre?

  Slts

  

  Fantasio2020

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  05/28/2020 at 9:29 AM #133579
  Nicolas

  Si tu es en position et que la pente s’inverse alors ferme la ?

  

  Nicolas

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  05/28/2020 at 11:10 AM #133594
  Fantasio2020

  Y a t’il un moyen de trouver le Plus Haut ou le Plus Bas de “Slope” sur les X dernières périodes?

  Voir Screen ci-dessous, ou j’aimerai pouvoir prendre position avec le bot…:)

  

  Fantasio2020

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  05/28/2020 at 12:26 PM #133603
  Fantasio2020

  De cette manière en descendant de mon dernier plus > 0 vers un plus bas < 0 le pourrai déterminer une plage “Bear” plus longue ET dans l’autre sens une plage “Bull” plus longue également.

   

   

  

  Fantasio2020

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  05/28/2020 at 3:59 PM #133632
  Nicolas

  Fantasio2020 wrote:

  le Plus Haut ou le Plus Bas de “Slope” sur les X dernières périodes

  Avec Highest et Lowest, exemple avec le plus haut :

  x = 10 hh = highest[x](slope)

  1 2	x = 10 hh = highest[x](slope)

   

  

  Nicolas

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  05/28/2020 at 4:34 PM #133638
  Fantasio2020

  Ok, ça je comprend, mais cela ne me donne que le plus haut de “slope” sur les x dernière période.

  Après, je sais pas si c’est possible, mais je voudrai définir de début de la partie Bear depuis le plus haut ( prendre position “short” quelque chandelle plus loin) jusqu’au plus bas, c’est à dire lorsque la valeur de slope remonte, et avoir une période bull qui démarre à ce moment (et prendre position quelque chandelle après) jusqu’au prochain plus haut…

  En tout cas merci pour l’aide….

  je suis pas loin de pouvoir je pense apporter ma part de contribution à la bibliothèque de stratégie.

  à te lire…

  

  Fantasio2020

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  05/31/2020 at 1:05 PM #133954
  Fantasio2020

  Bjr Nicolas,

   

  X = 10 // quantite de période croissante bull = summation[x](slope>0)=x

  1 2	X = 10 // quantite de période croissante bull = summation[x](slope>0)=x

  la formule fonctionne bien, mais lorsque je graph, j’obtient l’équivalant de la valeur 1 lorsque > 0 et 0 lorsque <0

  ne serait il pas possible d’avoir une formule type “Avancement décroissant ou décroissant (FOR, DOWNTO, DO, NEXT)”

  Je me suis penché un peu sur la doc PDF, mais sincèrement c’est du chinois pour le débutant que je suis…

  Slt

  

  Fantasio2020

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  05/31/2020 at 4:00 PM #133965
  Nicolas

  Essayons ceci : (X étant la quantité de chandeliers depuis le début du changement de slope pour prendre position, à l’achat ou à VAD).

  strategie complete à tester dans ProBacktest

  P=21 N=26 EMA = ExponentialAverage[P](Close) If EMA >= EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA[N] elsif EMA < EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA Endif //actuellement j'utilise: Slope > 0 //pour Bull Slope < 0 // pour Bear if slope<>slope[1] then start = barindex if slope>0 then direction = 1 else direction = -1 endif endif X = 3 //3 barres après le début de la nouvelle tendance on prendra l'ordre if not onmarket and barindex-start >=X then if direction = 1 then buy at market else sellshort at market endif endif //sorties de positions if longonmarket and direction<0 then sell at market endif if shortonmarket and direction>0 then exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  P=21 N=26   EMA = ExponentialAverage[P](Close)   If EMA >= EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA[N] elsif EMA < EMA[N] Then Slope = (EMA - EMA[N])/EMA Endif   //actuellement j'utilise: Slope > 0 //pour Bull Slope < 0 // pour Bear   if slope<>slope[1] then start = barindex if slope>0 then   direction = 1 else   direction = -1 endif endif   X = 3 //3 barres après le début de la nouvelle tendance on prendra l'ordre   if not onmarket  and barindex-start >=X then if direction = 1 then   buy at market else   sellshort at market endif endif   //sorties de positions if longonmarket and direction<0 then sell at market endif if shortonmarket and direction>0 then exitshort at market endif

   

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  Nicolas

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  05/31/2020 at 4:28 PM #133970
  Fantasio2020

  Slt Nicolas,

   

  je viens de faire un test (code ci-dessous):

  P=21 Np=26 x=3 //3 barres après le début de la nouvelle tendance on prendra l'ordre EMA = ExponentialAverage[P](Close) If EMA >= EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA[Np] elsif EMA < EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA Endif if slope<>slope[1] then start = barindex if slope>0 then direction = 1 else direction = -1 endif endif //************************************************************************ //Gestion des Profits levier = 1 capital = 250 + strategyprofit n = (capital / 1000) * levier //************************************************************************ //Position acheteuse BuyConditionA = (Close > Pivot and Close > MMA100 and Close > MMA300 and Close > MMA600) BuyConditionB = MyRSI < 38.2 if not onmarket and barindex-start >=x then if direction = 1 then if buyconditionA and BuyConditionB and not daysForbiddenEntry then buy n share at market else sellshort at market endif endif endif //sorties de positions if longonmarket and direction<0 then sell at market endif //Position Vendeuse SellConditionA = (Close < Pivot and Close < MMA100 and Close < MMA300 and Close < MMA600) SellConditionB = MyRSI > 61.8 If not onmarket and barindex-start >=x then if direction = -1 then if SellConditionA and SellconditionB and not daysForbiddenEntry then sellshort n share at market else exitshort at market endif endif endif //sorties de positions if shortonmarket and direction>0 then exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

  P=21 Np=26 x=3 //3 barres après le début de la nouvelle tendance on prendra l'ordre   EMA = ExponentialAverage[P](Close)   If EMA >= EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA[Np] elsif EMA < EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA Endif if slope<>slope[1] then start = barindex if slope>0 then direction = 1 else direction = -1 endif endif   //************************************************************************ //Gestion des Profits levier = 1 capital = 250 + strategyprofit n = (capital / 1000) * levier   //************************************************************************ //Position acheteuse BuyConditionA = (Close > Pivot and Close > MMA100 and Close > MMA300 and Close > MMA600) BuyConditionB = MyRSI < 38.2 if not onmarket and barindex-start >=x then if direction = 1 then if buyconditionA and BuyConditionB and not daysForbiddenEntry then buy n share at market else sellshort at market endif endif endif   //sorties de positions if longonmarket and direction<0 then sell at market endif   //Position Vendeuse SellConditionA = (Close < Pivot and Close < MMA100 and Close < MMA300 and Close < MMA600) SellConditionB = MyRSI > 61.8 If not onmarket and barindex-start >=x then if direction = -1 then if SellConditionA and SellconditionB and not daysForbiddenEntry then sellshort n share at market else exitshort at market endif endif endif   //sorties de positions if shortonmarket and direction>0 then exitshort at market endif

  J’ai “0” resultat!!!

  je dois avoir une erreur de code quelque part….

  

  Fantasio2020

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  05/31/2020 at 4:44 PM #133972
  Fantasio2020

  Ci-dessous le code qui me donne de bon resultat:

  P=21 Np=26 x=11 // quantite de période croissante/Décroissante EMA = ExponentialAverage[P](Close) If EMA >= EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA[Np] elsif EMA < EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA Endif bull = summation[x](slope > -0.0004) = x Bear = summation[x](slope < 0.0004) = x //************************************************************************ //Gestion des Profits levier = 1 capital = 250 + strategyprofit n = (capital / 1000) * levier //************************************************************************ //Position acheteuse BuyConditionA = (Close > Pivot and Close > MMA100 and Close > MMA300 and Close > MMA600) BuyConditionB = Bull BuyConditionC = MyRSI < 38.2 if buyconditionA and BuyConditionB and BuyConditionC and not daysForbiddenEntry then buy n share at market endif //Position Vendeuse SellConditionA = (Close < Pivot and Close < MMA100 and Close < MMA300 and Close < MMA600) SellConditionB = Bear SellConditionC = MyRSI > 61.8 if SellConditionA and SellconditionB and SellConditionC and not daysForbiddenEntry then sellshort n share at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  P=21 Np=26 x=11 // quantite de période croissante/Décroissante   EMA = ExponentialAverage[P](Close)   If EMA >= EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA[Np] elsif EMA < EMA[Np] Then Slope = (EMA - EMA[Np])/EMA Endif   bull = summation[x](slope > -0.0004) = x Bear = summation[x](slope < 0.0004) = x   //************************************************************************ //Gestion des Profits levier = 1 capital = 250 + strategyprofit n = (capital / 1000) * levier   //************************************************************************ //Position acheteuse BuyConditionA = (Close > Pivot and Close > MMA100 and Close > MMA300 and Close > MMA600) BuyConditionB = Bull BuyConditionC = MyRSI < 38.2 if buyconditionA and BuyConditionB and BuyConditionC and not daysForbiddenEntry then buy n share at market endif   //Position Vendeuse SellConditionA = (Close < Pivot and Close < MMA100 and Close < MMA300 and Close < MMA600) SellConditionB = Bear SellConditionC = MyRSI > 61.8 if SellConditionA and SellconditionB and SellConditionC and not daysForbiddenEntry then sellshort n share at market endif

  Merci pour ton aide en tout cas!

  

  Fantasio2020

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  06/01/2020 at 12:14 PM #134047
  Fantasio2020

  Slt Nicolas,

  y aurait il par hasard un truc qui cloche dans le code?

  Ou un problème de syntaxe?

  Merci de ton retour

  Slts

  

  Fantasio2020

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  06/01/2020 at 8:42 PM #134098
  Zigo

  Un autre Approche (Scalping 1 min)

  

  Zigo

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  06/01/2020 at 8:51 PM #134100
  Zigo

  Je vois que le graphique n’est pas publier.

  

  Zigo

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