Variables mal prises en compte avec ProOrder

• 06/21/2020 at 7:58 PM #136703
  totof

  Bonjour, j’ai fait un petit indicateur qui reprend la théorie de DOW (hausse = les plus hauts et les plus bas de plus en plus hauts, baisse =  les plus hauts et les plus bas de plus en plus bas).

  indicateur DOW

  ONCE baisseOUhausse=0 ONCE PeriodHausse=nbperiodhausse ONCE PeriodBaisse=nbperiodBasse ONCE PeriodCurvHauteBaisse=nbperiodHB ONCE PeriodCurvBasseHausse=0 PlusHautBaisse=highest[PeriodCurvHauteBaisse](high) // baisseOUhausse des plus bas if baisseOUhausse=1 AND low crosses under CourbePlusBas then baisseOUhausse=0 PeriodBaisse = 1 Position=-1 endif // baisseOUhausse de la courbe des plus hauts par le cours => HAUSSE if baisseOUhausse=0 AND high crosses over CourbePlusHaut then baisseOUhausse = 1 // recherche du dernier plus haut PeriodHausse = 0 PeriodCurvBasseHausse = 0 Position=1 endif if baisseOUhausse=0 then CourbePlusHaut = PlusHautBaisse if PeriodBaisse < nbperiodBasse then PeriodBaisse = PeriodBaisse + 1 endif CourbePlusBas = lowest[PeriodBaisse](low) else if PeriodHausse < nbperiodhausse then PeriodHausse = PeriodHausse + 1 endif CourbePlusHaut = highest[PeriodHausse](high) if PeriodCurvBasseHausse < nbperiodBasse then PeriodCurvBasseHausse = PeriodCurvBasseHausse + 1 endif CourbePlusBas = lowest[PeriodCurvBasseHausse](low) endif return Position

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

  ONCE baisseOUhausse=0   ONCE PeriodHausse=nbperiodhausse ONCE PeriodBaisse=nbperiodBasse ONCE PeriodCurvHauteBaisse=nbperiodHB   ONCE PeriodCurvBasseHausse=0   PlusHautBaisse=highest[PeriodCurvHauteBaisse](high)   // baisseOUhausse des plus bas if baisseOUhausse=1 AND low crosses under CourbePlusBas then baisseOUhausse=0 PeriodBaisse = 1 Position=-1   endif   // baisseOUhausse de la courbe des plus hauts par le cours => HAUSSE if baisseOUhausse=0 AND high crosses over CourbePlusHaut then baisseOUhausse = 1 // recherche du dernier plus haut PeriodHausse = 0 PeriodCurvBasseHausse = 0 Position=1   endif   if baisseOUhausse=0 then   CourbePlusHaut = PlusHautBaisse   if PeriodBaisse < nbperiodBasse then PeriodBaisse = PeriodBaisse + 1 endif   CourbePlusBas = lowest[PeriodBaisse](low)   else   if PeriodHausse < nbperiodhausse then PeriodHausse = PeriodHausse + 1 endif   CourbePlusHaut = highest[PeriodHausse](high)   if PeriodCurvBasseHausse < nbperiodBasse then PeriodCurvBasseHausse = PeriodCurvBasseHausse + 1 endif   CourbePlusBas = lowest[PeriodCurvBasseHausse](low)   endif   return Position

  J’ai fait ensuite un programme proOrder pour voir ce que ça donne.

  DOW ProOrder

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "0-bb-Dow"[42,22,10] c1 = (indicator1 = 1) IF c1 THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c2 = (indicator1 = -1) IF c2 THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF graph indicator1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "0-bb-Dow"[42,22,10] c1 = (indicator1 = 1)   IF c1 THEN EXITSHORT AT MARKET BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c2 = (indicator1 = -1)   IF c2 THEN SELL AT MARKET SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   graph indicator1

  J’ai un bug sur ProOrder sur plusieurs indices dont le DAX 1min pour la période du 19/06/2020 de 7h15 à 8h40 sur l’indicator1 mais aussi sur les autres variables de l’indicateur (ex : CourbePlusBas).

  ProOrder ne donne pas la même valeur que l’indicateur (voir image jointe).

  J’ai fait le test de remplacer le CALL par mon indicateur dans ma stratégie, mais le problème persiste.

  Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider ?

  Merci d’avance

  Tof

   

  

  totof

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  06/22/2020 at 7:25 AM #136722
  Nicolas

  Vérifier ces éléments dans cet ordre :

  1. ajouter un “defparam preloadbars = 0” en tête de code du système ProOrder pour éviter que celui-ci commence à calculer ses points hauts et bas avant l’historique visible
  2. vérifier que les paramètres (périodes) de l’indicateur attacher au graphique sont les mêmes que ceux utiliser dans le code ProBacktest
  3. vérifier qu’il n’y a pas d’utilisation d’horaires de trading personnalisés pour cet instrument

  

  Nicolas

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  06/23/2020 at 7:28 AM #136854
  totof

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour votre aide.

  1 / ajout du defparam preloadbars = 0  => n’a pas changé le problème, toujours une différence entre l’indicateur et la variable lue pour le backtest !

  2 / paramètres identiques dans les deux cas (pour l’indicateur (42 22 10) et pour le backtest, idem)

  3 / je n’utilise pas d’horaires de trading pour cet instrument. J’ai regardé sur un autre vendredi que le 19/06 et je n’ai pas le même soucis.

  C’est quand même pas mal inquiétant qu’il y ai ce genre de problème surtout pour du trading auto.

  Nicolas, j’ai attaché mon indicateur sur prix de la théorie de DOW à cette réponse, si tu penses que ça peut être intéressant pour d’autres personnes

  

  totof

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  06/23/2020 at 7:48 AM #136867
  Nicolas

  As-tu essayé d’éviter le CALL et d’inclure le code de l’indicateur directement dans ta stratégie ?

  

  Nicolas

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  06/23/2020 at 10:30 AM #136903
  totof

  Oui, je l’ai déjà fait et ça ne change pas le problème. Il me semble qu’il y a un réel problème de backtest avec cette date du 19/06/20 sur la même plage horaire (7h15 à 8h40) car j’ai le même problème sur un autre indicateur.

  Pourriez-vous juste regarder si vous rencontrez le même problème sur un de vos indicateurs, si ce n’est pas trop demandé ? Je vous remercie déjà pour le temps que vous prenez à me répondre.

  

  totof

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