Verifier la proximité de prix avec des niveaux clefs

• 01/11/2024 at 7:31 AM #226214
  Jerome888

  Bonjour,

  Comment vous y prendriez-vous pour verifier rapidement le niveau clef le plus proche dans un rayon de 50 points par exemple parmis une liste de niveaux clefs comme les niveaux symboliques (1000, 250…) ? Le but final est de “ne pas indiquer de signal” dans le cas où nous somme trop proche du prochain niveau.

  Si j’exécute le code ci-dessous en backtests tick par tick, son exécution est extrêment longue… je suppose alors que c’est l’utilisation du tableau qui en est la cause ? Dans cet exemple, il y a les niveaux clefs syboliques mais aussi la place (en indices 2 et3) pour les niveaux MM200 et VWAP.

  Auriez-vous en tête une autre approche (qu’un tableau ?) afin d’optimiser les temps de calcul (ici insoutenables en back test 100 kUnités)) ?

  Merci

   

  DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY = false if intradaybarindex=0 then // par niveau d'importance $KeyLevels[0] = 1000 $KeyLevels[1] = 250 $KeyLevels[2] = 0 $KeyLevels[3] = 0 $KeyLevels[4] = 100 $KeyLevels[5] = 50 //$KeyLevels[6] = 25 endif $KeyLevels[2]=pSMA200 $KeyLevels[3]=pVWAP nearestLevel = -1 nearestLevelIndex=-1 minDiff = 50 FOR i = 0 TO LastSet($KeyLevels) DO level = $KeyLevels[i] if i=2 or i=3 then calculatedLevel=$KeyLevels[i] else calculatedLevel = floor(pQuote / level)*level + level endif diff = calculatedLevel - pQuote IF diff >= 0 AND diff <= minDiff THEN minDiff=diff nearestLevel = calculatedLevel nearestLevelIndex=i BREAK ENDIF NEXT return nearestLevel, nearestLevelIndex

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY = false   if intradaybarindex=0 then // par niveau d'importance $KeyLevels[0] = 1000 $KeyLevels[1] = 250 $KeyLevels[2] = 0 $KeyLevels[3] = 0 $KeyLevels[4] = 100 $KeyLevels[5] = 50 //$KeyLevels[6] = 25 endif     $KeyLevels[2]=pSMA200 $KeyLevels[3]=pVWAP   nearestLevel = -1 nearestLevelIndex=-1 minDiff = 50   FOR i = 0 TO LastSet($KeyLevels) DO level = $KeyLevels[i] if i=2 or i=3  then calculatedLevel=$KeyLevels[i] else calculatedLevel = floor(pQuote / level)*level + level endif diff = calculatedLevel - pQuote IF diff >= 0 AND diff <= minDiff THEN minDiff=diff nearestLevel = calculatedLevel nearestLevelIndex=i BREAK ENDIF NEXT return nearestLevel, nearestLevelIndex

   

   

  

  Jerome888

  Participant

  Topics: 21

  Replies: 90

  Been thanked: 3 times
  01/28/2024 at 8:21 PM #226983
  Nicolas

  Pour optimiser ton code et réduire le temps d’exécution lors des backtests, voici quelques astuces :

  1. Utiliser des Variables Simples Plutôt qu’un Tableau : Si les niveaux clés ne changent pas fréquemment, tu peux les définir comme des variables individuelles plutôt que de les stocker dans un tableau. Cela peut réduire le temps de calcul, car l’accès aux éléments d’un tableau est généralement plus lent que l’accès à des variables simples.
  2. Optimiser la Boucle FOR : Ta boucle FOR parcourt tous les éléments du tableau à chaque tick. Si tu peux déterminer à l’avance quels niveaux sont susceptibles d’être les plus proches, tu peux réduire le nombre d’itérations de la boucle.
  3. Utiliser des Instructions Conditionnelles Efficaces : Si tu as des conditions qui peuvent éliminer rapidement des cas non pertinents, place-les au début de ta boucle pour éviter des calculs inutiles.

  Voici une version optimisée de ton code : (non testé)

   

  DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY = false // Définir les niveaux clés en tant que variables keyLevel1 = 1000 keyLevel2 = 250 // Les niveaux dynamiques sont mis à jour à chaque barre keyLevel3 = pSMA200 keyLevel4 = pVWAP keyLevel5 = 100 keyLevel6 = 50 nearestLevel = -1 nearestLevelIndex = -1 minDiff = 50 // Boucle optimisée pour vérifier les niveaux clés FOR i = 1 TO 6 DO level = -1 IF i = 1 THEN level = keyLevel1 ELSIF i = 2 THEN level = keyLevel2 ELSIF i = 3 THEN level = keyLevel3 ELSIF i = 4 THEN level = keyLevel4 ELSIF i = 5 THEN level = keyLevel5 ELSIF i = 6 THEN level = keyLevel6 ENDIF diff = level - pQuote IF diff >= 0 AND diff <= minDiff THEN minDiff = diff nearestLevel = level nearestLevelIndex = i BREAK ENDIF NEXT return nearestLevel, nearestLevelIndex

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY = false   // Définir les niveaux clés en tant que variables keyLevel1 = 1000 keyLevel2 = 250 // Les niveaux dynamiques sont mis à jour à chaque barre keyLevel3 = pSMA200 keyLevel4 = pVWAP keyLevel5 = 100 keyLevel6 = 50   nearestLevel = -1 nearestLevelIndex = -1 minDiff = 50   // Boucle optimisée pour vérifier les niveaux clés FOR i = 1 TO 6 DO     level = -1     IF i = 1 THEN         level = keyLevel1     ELSIF i = 2 THEN         level = keyLevel2     ELSIF i = 3 THEN         level = keyLevel3     ELSIF i = 4 THEN         level = keyLevel4     ELSIF i = 5 THEN         level = keyLevel5     ELSIF i = 6 THEN         level = keyLevel6     ENDIF       diff = level - pQuote     IF diff >= 0 AND diff <= minDiff THEN         minDiff = diff         nearestLevel = level         nearestLevelIndex = i         BREAK     ENDIF NEXT   return nearestLevel, nearestLevelIndex

  1 user thanked author for this post.

  Jerome888

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4774 times
  01/30/2024 at 6:56 AM #227057
  Jerome888

  Merci Nicolas.

  

  Jerome888

  Participant

  Topics: 21

  Replies: 90

  Been thanked: 3 times
• Author
  Posts