VOLATILITA’ STORICA MESE E DAILY

• 03/21/2025 at 8:24 AM #245110
  massimogp

  Buon giorno Massimo, chiedevo un o screener giornaliero con i seguenti parametri:

  (time frame monthly)

  valore ATR a 5 periodi

  valore ATR a 3 periodi

  calcolare il valore medio dei 2 ATR (esempio: ATR a 5 periodi  18 $ e ATR a 3 periodi  10 $ = 18 + 10 / 2 = 14 $)

  (time frame daily)

  titoli che dal primo giorno di ogni mese (1 marzo 1 aprile 1 maggio ecc..) fino al giorno dello screener (15 marzo 16 marzo 17 marzo ecc.) siano scesi del valore medio di ATR mensile trovato sopra così da monitorare eventuali entrate long.

  In quanto vedo che anche in trend a ribasso ci sono degli interessanti rimbalzi contrarian.  Spero di essermi spiegato, grazie mille.

  

  massimogp

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  03/21/2025 at 2:44 PM #245121
  robertogozzi

  Eccolo:

  Timeframe(Monthly) Atr5 = AverageTrueRange[5](close) Atr3 = AverageTrueRange[3](close) Avg = -((Atr5 + Atr3) / 2) // Timeframe(Daily) FOR i = 0 TO 31 IF OpenMonth[i] <> OpenMonth[i + 1] THEN Inizio = Open[i] break ENDIF NEXT Diff = close - Inizio Cond = Diff < Avg SCREENER[Cond AND (high <> low)](Diff AS "Differenza")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  Timeframe(Monthly) Atr5 = AverageTrueRange[5](close) Atr3 = AverageTrueRange[3](close) Avg  = -((Atr5 + Atr3) / 2) // Timeframe(Daily) FOR i = 0 TO 31    IF OpenMonth[i] <> OpenMonth[i + 1] THEN       Inizio = Open[i]       break    ENDIF NEXT Diff = close - Inizio Cond = Diff < Avg SCREENER[Cond AND (high <> low)](Diff AS "Differenza")

   

   

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  Iván

  

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