Volatility flow index

• 12/23/2024 at 9:28 PM #241738
  luxrun

  Ho letto di questo indicatore di volatilità su un messaggio commerciale. Dopo alcune ricerche, senza risultato, ho chiesto all’ai se lo conoscesse. L’ai su Opera mi ha risposto di sì e mi ha anche inviato questo codice, che trascrivo e condivido qui di seguito. Mi piacerebbe svilupparlo in una forma più completa e quindi si accettano suggerimenti e proposte. Grazie e auguri

  volatility flow index

  // Esempio di calcolo del Volatility Flow Index period = 14 // Imposta il periodo logReturns = log(close / close[1]) // Calcola i rendimenti logaritmici ivolatility = average(logReturns[period]) // Calcola la volatilità vfi = logReturns - ivolatility // Calcola il VFI // Visualizza il VFI if (vfi > 0) then // Codice per visualizzare il VFI positivo else // Codice per visualizzare il VFI negativo endif return vfi

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  // Esempio di calcolo del Volatility Flow Index period = 14  // Imposta il periodo logReturns = log(close / close[1])  // Calcola i rendimenti logaritmici ivolatility = average(logReturns[period]) // Calcola la volatilità vfi = logReturns - ivolatility // Calcola il VFI   // Visualizza il VFI if (vfi > 0) then // Codice per visualizzare il VFI positivo else // Codice per visualizzare il VFI negativo endif   return vfi

   

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  Iván

  

  luxrun

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  12/24/2024 at 4:52 AM #241740
  JS

  Il logaritmo del rapporto tra il prezzo recente e il prezzo precedente approssima la variazione percentuale del prezzo:

  logReturns = log(Close / Close[1])

  Questo rapporto percentuale può essere rappresentato in una distribuzione di frequenza che approssima una distribuzione normale (Gaussiana).

  Per questa distribuzione normale:

  • Ilrendimento medio è:
    AvglogReturns = Average[Period](logReturns)
  • Ladeviazione standard (volatilità) è:
    StdlogReturns = Std[Period](logReturns)

  Il flusso di questa volatilità (deviazione standard) può essere espresso come:
  VFI = StdlogReturns – AvglogReturns

  Anche se non si tratta di un indice nel senso tradizionale del termine, si può affermare che questo Volatility Flow Index (VFI) rappresenta il flusso della volatilità rispetto al rendimento medio.

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  Iván, luxrun

  

  JS

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