vwap codage en daily et weekly avec choix date

• 07/28/2023 at 7:13 AM #218236
  deun74

  Bonjour,

  je reviens vers vous pour trouver une solution. Dans ma stratégie automatisé, j’aimerai insérer un indicateur VWAP, ou je pourrai choisir de faire apparaitre la ligne du VWAP MONTHLY, WEEKLY et DAILY, HORAIRE et Minutes, mais qui se REINITIALISERAIENT au début de chaque période, et pour chacune des periodes. En fait cet indicateur existe sous PRT, mais il  m’est impossible de placer des conditions dans ma stratégie vu que je n’ai pas la possibilité de l’importer via la fonction (Fx) dans probacktest.

  Est ce quelqu’un a le code du VWAP de PRT “Volume Weighted Average Price (VWAP)”?

  ou serait coder quelque chose de similaire?

  j’ai essayé avec ce qui est proposé dans la bibliothèque, mais rien qui se réinitialise au début de chaque periode pour un VWAP sur 1 semaine et sur 1 mois?

  Merci beaucoup de votre aide.

  Bonne journée.

  Info sur la capture d’écran ci-dessous des VWAP PRT

  ligne Mauve = MONTHLY réinitialisé chaque période

  Ligne Verte =  WEEKLY réinitialisé chaque période

  Ligne Rouge = DAILY réinitialisé chaque période

  Ligne blanche Pointillé long = DAILY mais calculé sur une période glissante.

  

  deun74

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  07/28/2023 at 9:13 AM #218240
  Nicolas

  Pour le code des VWAP weekly et monthly:

  VWAP Weekly Monthly & Yearly

  

  Nicolas

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  07/28/2023 at 9:42 AM #218246
  deun74

  oui j’ai déjà essayé, mais c’est pas ce que je recherche.

  je vous joint deux images, la première avec les réglage de  vwap Weekly en vert de PRT, et la deuxième avec le vwap (W,M,Y). On voit bien que les lignes ne sont pas réinitialiser a chaque périodes.

  Ex: différence d’ouverture et de niveau entre la ligne verte et la ligne jaune

  De plus il n’y a pas le Daily.

  Est il possible d’avoir quelque chose qui fasse en sorte que les lignes, ouvrent et soient au même niveau que celles de l’indicateur de PRT ?

  Merci beaucoup de votre aide!

  

  deun74

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  07/28/2023 at 1:01 PM #218270
  Nicolas

  Pour le daily, on a ce code qui le reproduit fidèlement : https://www.prorealcode.com/topic/vwap-band-indicator/#post-196713

  Pour le weekly et le monthly, il va falloir que j’y travaille un peu.

   

  

  Nicolas

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  07/28/2023 at 4:33 PM #218274
  deun74

  oui, le daily, je l’avais déjà vu et installé.

  en fait je n’aurai pas besoin du monthly et yearly.

  les + important pour moi sont

  daily en glissant (prt) et en réinitialisé

  et weekly en réinitialisé.

  Merci de votre aide en tout cas et bon weekend.

  

  deun74

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  08/01/2023 at 6:31 AM #218410
  deun74

  Bonjour nicolas

  As tu eu le temps de regarder pour le weekly?

  Merci

  

  deun74

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  08/01/2023 at 2:31 PM #218447
  Nicolas

  Pour le weekly, j’ai utilisé le code fournit au dessus et il est correct:

  if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then weekbar=barindex endif dWeekly = max(1, barindex-weekbar) VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume) RETURN VWAPweekly

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  if DayOfWeek=0 or (dayofweek[1]=5 and dayofweek<>5) then weekbar=barindex endif   dWeekly = max(1, barindex-weekbar) VWAPweekly = SUMMATION[dWeekly](volume*typicalprice)/SUMMATION[dWeekly](volume)   RETURN VWAPweekly

   

  

  Nicolas

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  08/01/2023 at 4:27 PM #218454
  deun74

  Bonjour et un grand merci, je viens de le modifié, c’est ce que je voulais.

  encore merci.

  

  deun74

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