VWAP glissant non identique à celui natif à prt

• 02/12/2025 at 11:35 AM #243743
  asterix1967

  Bonjour,
  ce code ne me donne pas exactement la même trace que celle du VWAP natif qui est paramétré en continu , période monthly
  test fait sur un graph de UT 4 heures par exemple
  ceftainement dû au calcul du nombre de secondes dans la période monthly
  voyez vous pourquoi ?
  savez vous comment PRT calcule son VWAP glissant ?
  j’ai déjà parcouru tout ce qui existe sur le forum concernant le vwap, mais je ne trouve pas de réponse
  merci,

  vwap glissant periode monthly

  utgraphmin = GetTimeFrame timeframe(monthly) utvwapmin = GetTimeFrame timeframe(default) vwapperiod = utvwapmin / utgraphmin once SumVP = 0 once SumVol = 0TP = (High + Low + Close) / 3 VP = TP * VolumeSum VP = summation[vwapperiod](VP) SumVol = summation[vwapperiod](volume) IF SumVol > 0 THEN VWAP = SumVP / SumVol ENDIF RETURN VWAP AS "VWAP Glissant" COLOURED("black")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  utgraphmin = GetTimeFrame   timeframe(monthly) utvwapmin = GetTimeFrame   timeframe(default)   vwapperiod = utvwapmin / utgraphmin   once SumVP = 0 once SumVol = 0TP = (High + Low + Close) / 3 VP = TP * VolumeSum VP = summation[vwapperiod](VP) SumVol = summation[vwapperiod](volume) IF SumVol > 0 THEN VWAP = SumVP / SumVol ENDIF   RETURN VWAP AS "VWAP Glissant" COLOURED("black")

  

  asterix1967

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 7

  Been thanked: 0 times
  02/12/2025 at 11:43 AM #243744
  asterix1967

  probleme de copy/paste

  utgraphmin = GetTimeFrame timeframe(monthly) utvwapmin = GetTimeFrame timeframe(default) vwapperiod = utvwapmin / utgraphmin once SumVP = 0 once SumVol = 0 TP = (High + Low + Close) / 3 VP = TP * Volume SumVP = summation[vwapperiod](VP) SumVol = summation[vwapperiod](volume) IF SumVol > 0 THEN VWAP = SumVP / SumVol ENDIF RETURN VWAP AS "VWAP Glissant" COLOURED("black")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  utgraphmin = GetTimeFrame timeframe(monthly) utvwapmin = GetTimeFrame timeframe(default) vwapperiod = utvwapmin / utgraphmin once SumVP = 0 once SumVol = 0   TP = (High + Low + Close) / 3 VP = TP * Volume   SumVP = summation[vwapperiod](VP) SumVol = summation[vwapperiod](volume)   IF SumVol > 0 THEN VWAP = SumVP / SumVol ENDIF RETURN VWAP AS "VWAP Glissant" COLOURED("black")

  

  asterix1967

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 7

  Been thanked: 0 times
  02/13/2025 at 9:33 AM #243759
  Iván

  Bonjour. Ce Vwap fonctionne de la même manière que celui par défaut pour les intervalles quotidiens :

  if day<>day[1] then d=1 VWAP=typicalprice else d=d+1 if volume >0 then VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume) endif sd = std[d](abs(typicalprice-vwap)) SDup1 = vwap+sd SDlw1 = vwap-sd SDup2 = vwap+sd*2 SDlw2 = vwap-sd*2 SDup3 = vwap+sd*3 SDlw3 = vwap-sd*3 endif RETURN VWAP as "VWAP", SDup1 as "upper 1 STD",SDup2 as "upper 2 ",Sdup3 AS "upper 3 ",Sdlw1 as "lower 1",Sdlw2 as "lower 2",sdlw3 as "lower 3"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  if day<>day[1] then d=1 VWAP=typicalprice else d=d+1 if volume >0 then VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume) endif sd = std[d](abs(typicalprice-vwap)) SDup1 = vwap+sd SDlw1 = vwap-sd SDup2 = vwap+sd*2 SDlw2 = vwap-sd*2 SDup3 = vwap+sd*3 SDlw3 = vwap-sd*3 endif    RETURN VWAP  as "VWAP", SDup1 as "upper 1 STD",SDup2 as "upper 2 ",Sdup3 AS "upper 3 ",Sdlw1 as "lower 1",Sdlw2 as "lower 2",sdlw3 as "lower 3"

  

  Iván

  Moderator

  Topics: 0

  Replies: 1229

  Been thanked: 440 times
  02/13/2025 at 10:28 AM #243761
  asterix1967

  bonjour
  tout d’abord , merci pour votre réponse
  oui en interval je connais bien
  mais je souhaite sur une période Glissante, comme le permet l’indicateur Vwap dans PRT
  je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi la fonction CALL “VWAP” n’existe pas ;-(
  auriez vous le code pour un VWAP pour une période “glissante”
  Grand merci

  

  asterix1967

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 7

  Been thanked: 0 times
  02/18/2025 at 3:14 PM #243985
  asterix1967

  Personne ne connait la facon d’écrire un VWAP Glissant sur une période ?

  

  asterix1967

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 7

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts