Walk Foward analysis, critéres et résultats

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  • 10/11/2018 at 6:48 PM #82577
    schneiderj

    Bonjour,

    Lorsque nous réalisons le walk foward analysis plusieurs milliers peuvent être générés, pour finalement n’en retenir qu’une par période de temps. Ce qui est assez dommage : si nous pouvions avoir les valeurs pour chaque vecteur, nous pourrions voir la configuration du terrain avec ses pentes ce qui permettrait de choisir ces paramètres et non pas subir une sortie logiciel unique. Même sans parler de traitement de données (analyse statistique, plan d’expérience).

    J’ai recherché dans la documentation, mais cela ne semble pas possible. Est-ce que je me trompe ?

    Merci

    10/12/2018 at 9:33 AM #82621
    Nicolas

    Le classement vertical se fait en effet uniquement sur le profit généré par la stratégie pour le moment. Dans la version 11 à venir, il y aura plusieurs critères d’optimisation (liste non exhaustive et sujette à modifications 🙂 )

    • Gain
    • NB position
    • %positions gagnantes
    • Gains moyens par position
    • Max draw down
    • Max run up

    (et sauf erreur de ma part, il devrait y avoir aussi les graphiques d’optimisation 3D).

    10/13/2018 at 11:43 AM #82693
    schneiderj

    Merci pour ta réponse !

    Aurais-tu connaissance de la date de sortie de cette version 11 ?

    10/15/2018 at 11:38 AM #82778
    Nicolas

    Non, je n’ai pas de date à formuler concernant la sortie grand publique de la version 11 de PRT. Dés que j’aurai de vrais détails et des choses à montrer, je ne manquerai pas de les partager avec la communauté.

    02/08/2022 at 10:47 PM #187920
    schneiderj

    Bonjour à tous.

    Je suis de retour après une longue période off. Je reprends un peu ProRealTime en main et je me retrouve avec la même question qu’il y a 3 ans : est-il possible de récupérer les données brutes de cette analyse Walk Foward pour les étudier de plus près que la seule sortie que j’ai trouvée (le rapport détaillé) ?

    Ou la situation est la même que lorsque j’ai posé cette question ?

     

    Merci

    Jean-Marie

    02/15/2022 at 10:02 AM #188274
    Nicolas

    On peut exporter en csv les données des fenêtres du rapport détaillé.

    03/27/2022 at 3:35 PM #190589
    schneiderj

    Nicolas,

    Ce n’est pas ce que je recherche, je ne dois pas être assez précis dans la formulation de ma question.

    Je vais essayer de prendre un exemple avec cette startégie : https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/japan-225-cash-1-h/

    Il y a deux variables SL et TP que l’on pourrait paramétriser :

    Par exemple en prenant 3 points pour chaque paramètre : SL = {0.6, 0.8, 1} et TP = {5, 7.5, 10} ce qui nous conduit à réaliser 9 évaluations de cette stratégie :

    1. SL = 0.6
      1. TP = 5. Résultat = 100
      2. TP = 7.5. Résultat = 150
      3. TP = 10. Résultat = 110
    2. SL = 0.8
      1. TP = 5. Résultat = 90
      2. TP = 7.5. Résultat = 170
      3. TP = 10. Résultat = 150
    3. SL = 1
      1. TP = 5. Résultat = 50
      2. TP = 7.5. Résultat = 190
      3. TP = 10. Résultat = 150

    Ce qui permettrait de faire une analyse du comportement de la stratégie en fonction de la variation des paramètres, voir de modéliser. Ou a minima d’étudier son comportement en fonction de la variation des paramètres.

     

    J’espère avoir été un peu plus compréhensible.

    Bonne fin de week end

    Jean-Marie

    03/27/2022 at 8:59 PM #190600
    GraHal
    schneiderj a écrit:

    est-il possible de récupérer les données brutes de ce Walk Forward

    Une optimisation normale ne vous donnerait-elle pas ce que vous voulez ?

    Walk Forward ne fournit qu’un seul résultat par période WF.

    L’optimisation normale fournit 100 résultats (nous ne voyons que 100 lignes).

    03/28/2022 at 9:34 AM #190624
    Nicolas

    En effet avec l’optimisation ordinaire, un graphique 2D/3D des combinaisons est livré avec les résultats, ce qui permet une analyse beaucoup plus fine des résultats de l’optimisation.

     

    03/28/2022 at 11:35 AM #190648
    schneiderj

    Merci pour vos réponses. Je n’ai vu comment faire cette optimisation et encore moins la possibilité d’avoir un graphique.

     

    Je vais regarder dans l’aide.

    Jean-Marie

    03/28/2022 at 11:10 PM #190687
    schneiderj

    C’est effectivement ce que je recherche. Mais je ne vois pas de possibilité d’exporter les données obtenues soit vers un  fichier texte, ou Excel ou pourquoi pas pdf.

     

    Est-ce possible, directement, ou avec un peu de code ?

    Merci

    Jean-Marie

    03/29/2022 at 8:00 AM #190693
    GraHal

    Coin supérieur droit des résultats dans le tableau après optimisation normale … il y a un bouton enregistrer au format csv.

    Faites-nous savoir si vous ne le trouvez pas, je vous ferai une capture d’écran plus tard.

    03/29/2022 at 8:17 AM #190695
    Nicolas

    voir cette vidéo sur le trading automatique avec prorealtime, je parle des graphiques 2D/3D des résultats d’optimisation à partir de la 40ème minute:

    1 user thanked author for this post.
    avatar GraHal
    03/29/2022 at 6:04 PM #190759
    schneiderj

    Merci c’est exactement ce que je recherchais !

     

    Jean-Marie

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