Wyckoff and Chande

• 09/07/2019 at 5:44 PM #106800
  supertiti

  Bonjour Nicolas , bonjour à tous

  Aujourd’hui j’aimerais jouer les entremetteuses et marier Richard Wyckoff et Tushar S Chande sous les auspices de la VMA éditée par Nicolas.

  Je joins un graphe de Repsol pour mieux exprimer ce que je souhaiterais.

  Je voudrais définir un rectangle qui prendrait appuis sur la VMA dès qu’elle produit un plat et qui irait rechercher quelques jours en arrière les plus bas ou plus hauts sur une période p .

  Ainsi je pense que l’on pourrait cerner les phases d’accumulations ou de distributions quand elles se présentent et optimiser les points d’entrées et de sorties.

  Merci à ceux qui peuvent aider

  Bon week end

  PRC_Variable Moving Average

  ////PRC_Variable Moving Average | indicator //14.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Pinescript version // --- parameters src=customclose //l = 6 if barindex>l then k = 1.0/l pdm = max((src - src[1]), 0) mdm = max((src[1] - src), 0) pdmS = ((1 - k)*(pdmS[1]) + k*pdm) mdmS = ((1 - k)*(mdmS[1]) + k*mdm) s = pdmS + mdmS pdi = pdmS/s mdi = mdmS/s pdiS = ((1 - k)*(pdiS[1]) + k*pdi) mdiS = ((1 - k)*(mdiS[1]) + k*mdi) d = abs(pdiS - mdiS) s1 = pdiS + mdiS iS = ((1 - k)*(iS[1]) + k*d/s1) hhv = highest[l](iS) llv = lowest[l](iS) d1 = hhv - llv vI = (iS - llv)/d1 vma = (1 - k*vI)*(vma[1]) + k*vI*src endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  ////PRC_Variable Moving Average | indicator //14.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Pinescript version // --- parameters src=customclose //l = 6 if barindex>l then k = 1.0/l pdm = max((src - src[1]), 0) mdm = max((src[1] - src), 0) pdmS = ((1 - k)*(pdmS[1]) + k*pdm) mdmS = ((1 - k)*(mdmS[1]) + k*mdm) s = pdmS + mdmS pdi = pdmS/s mdi = mdmS/s pdiS = ((1 - k)*(pdiS[1]) + k*pdi) mdiS = ((1 - k)*(mdiS[1]) + k*mdi) d = abs(pdiS - mdiS) s1 = pdiS + mdiS iS = ((1 - k)*(iS[1]) + k*d/s1) hhv = highest[l](iS) llv = lowest[l](iS) d1 = hhv - llv vI = (iS - llv)/d1 vma = (1 - k*vI)*(vma[1]) + k*vI*src endif

  

  supertiti

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  09/09/2019 at 7:23 AM #106895
  Nicolas

  Pas une mauvaise idée, merci. A partir du premier plat, donc revirement de la VMA ?

  

  Nicolas

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  09/09/2019 at 9:43 AM #106916
  supertiti

  Bonjour Nicolas

  Oui le premier plat déclencherait le rectangle mais si on peut choisir à partir de quel plat on déclenche (le 1,le 2,le 3 etc ) ce serait bien aussi si c’est possible

  sinon on va se retrouver avec des rectangles à tous les retournements.

  Bonne journée.

  

  supertiti

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  09/09/2019 at 1:13 PM #106946
  Nicolas

  Ci-joint un rapide premier essai brouillon, les variables à ajuster sont:

  l = periode de la VMA

  triggerPeriod = observation de période flat avant de signaler une zone

  decay = période offset à partir de la période en cours pour valider ou non que la VMA a changé de direction, j’ai observé que celle-ci fluctue très peu dans les valeurs, alors qu’à l’oeil nu on ne le voit pas ..

  ////PRC_Variable Moving Average | indicator //14.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Pinescript version // --- parameters src=customclose l = 20 triggerPeriod=3 decay=2 // --- end of parameters if barindex>l then k = 1.0/l pdm = max((src - src[1]), 0) mdm = max((src[1] - src), 0) pdmS = ((1 - k)*(pdmS[1]) + k*pdm) mdmS = ((1 - k)*(mdmS[1]) + k*mdm) s = pdmS + mdmS pdi = pdmS/s mdi = mdmS/s pdiS = ((1 - k)*(pdiS[1]) + k*pdi) mdiS = ((1 - k)*(mdiS[1]) + k*mdi) d = abs(pdiS - mdiS) s1 = pdiS + mdiS iS = ((1 - k)*(iS[1]) + k*d/s1) hhv = highest[l](iS) llv = lowest[l](iS) d1 = hhv - llv vI = (iS - llv)/d1 vma = (1 - k*vI)*(vma[1]) + k*vI*src endif if vma>vma[decay] then trend=1 endif if vma<vma[decay] then trend=-1 endif if trend>0 then hh=max(hh,high) ll=hh*100 if hh<>hh[1] then hhbar=barindex[1] endif else ll=min(ll,low) hh=0 if ll<>ll[1] then llbar=barindex[1] endif endif flat=vma=vma[1] flatrange=summation[triggerPeriod](flat)=triggerPeriod if flatrange then if trend>0 then drawrectangle(hhbar,hh,barindex,vma) coloured(255,0,0,0) endif if trend<0 then drawrectangle(llbar,ll,barindex,vma) coloured(0,255,0,0) endif endif return vma style(line,2),flatrange//,hh,ll,vma[1]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

  ////PRC_Variable Moving Average | indicator //14.12.2016 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge //converted and adapted from Pinescript version   // --- parameters src=customclose l = 20 triggerPeriod=3 decay=2 // --- end of parameters   if barindex>l then k = 1.0/l pdm = max((src - src[1]), 0) mdm = max((src[1] - src), 0) pdmS = ((1 - k)*(pdmS[1]) + k*pdm) mdmS = ((1 - k)*(mdmS[1]) + k*mdm) s = pdmS + mdmS pdi = pdmS/s mdi = mdmS/s pdiS = ((1 - k)*(pdiS[1]) + k*pdi) mdiS = ((1 - k)*(mdiS[1]) + k*mdi) d = abs(pdiS - mdiS) s1 = pdiS + mdiS iS = ((1 - k)*(iS[1]) + k*d/s1) hhv = highest[l](iS) llv = lowest[l](iS) d1 = hhv - llv vI = (iS - llv)/d1 vma = (1 - k*vI)*(vma[1]) + k*vI*src endif   if vma>vma[decay] then trend=1 endif if vma<vma[decay] then trend=-1 endif if trend>0 then hh=max(hh,high) ll=hh*100 if hh<>hh[1] then hhbar=barindex[1] endif else ll=min(ll,low) hh=0 if ll<>ll[1] then llbar=barindex[1] endif endif   flat=vma=vma[1] flatrange=summation[triggerPeriod](flat)=triggerPeriod   if flatrange then if trend>0 then drawrectangle(hhbar,hh,barindex,vma) coloured(255,0,0,0) endif if trend<0 then drawrectangle(llbar,ll,barindex,vma) coloured(0,255,0,0) endif endif   return vma style(line,2),flatrange//,hh,ll,vma[1]

   

  

  Nicolas

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  09/09/2019 at 2:10 PM #106966
  supertiti

  C’est un bon premier jet mais il comporte quelques erreurs , j’observe que les rectangles n’apparaissent pas toujours à bon escient ( éllipses rouges ).

  Après une baisse de la valeur le rectangle apparent devrait être au dessous de la vma

  Et inversement pour une hausse

  Alors yaka faucon !! merci pour ton aide

  Je joins un graphe de Repsol que j’ai vendu ce matin.

  

  supertiti

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  09/09/2019 at 3:00 PM #106978
  Nicolas

  En effet j’ai remarqué cela, à cause de l’infime fluctuation de la VMA, le code pense que nous étions dans un trend inverse à ces moments..

  

  Nicolas

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