Z-Score distance from VWAP
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 5 years ago by .
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
Similar topics:
Forums › ProRealTime forum Français › Support ProBuilder › Z-Score distance from VWAP
Bonsoir, re réintègre ici mon post d’hier.
J’avoue ne pas top savoir où je dois le placer.
Merci en tout cas.
——————-
Bonsoir Nicolas,
Super le potentiel de cet indicateur.
Même s’il n’y a officiellement pas de volume sur les CFD, le Vwap est quand même calculé (j’imagine sur la base des futurs) et apparait sur les charts CFD type Dax UT 15 (en Daily – et même sur des unités de temps plus petites – 60 min par exemple). Très instructif !
En revanche, cet indicateur VWAP – Z score est sûrement bien pratique, mais il n’apparait pas.
Serait-il possible de lui permettre d’être utilisable aussi avec des CFD INdices par exemple Dax – NAS et Cie ?
Voir graph ci-joint CFD 100 ticks DAX avec VWAP journalier et VWAP en 60 min + indic inférieur “vierge”.
Merci. 🙂
Bon début de semaine.
Problème de division par zéro en l’absence de Volume, ci-dessous une version corrigée :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |
//PRC_VWAP Z-score //08.01.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge // --- settings SDminPeriod = 100 //minimal period to compute the Standard Deviation smoothZscore = 0 //smooth the curve? (0=false ; 1=true) // --- end of settings d = max(2,intradaybarindex)//max(1, intradaybarindex) if volume>0 then if intradaybarindex=0 then vwap = (volume*customclose)/(volume) else VWAP = SUMMATION[d](volume*customclose)/SUMMATION[d](volume) endif endif sd = SUMMATION[max(SDminPeriod,d)](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/max(SDminPeriod,d) if smoothZscore then zscore=average[3]((close-vwap)/sd) else zscore = (close-vwap)/sd endif if zscore>=2 then drawcandle(2,2.5,2,2.5) coloured(255,0,0,100) bordercolor(0,0,0,0) endif if zscore<=-2 then drawcandle(-2,-2.5,-2,-2.5) coloured(0,255,0,100) bordercolor(0,0,0,0) endif RETURN zscore style(line,2), 1 coloured(168,168,168) style(line,2), 2 coloured(210,210,210) style(line,2), -1 coloured(168,168,168) style(line,2), -2 coloured(210,210,210) style(line,2), 0 coloured(168,168,168) style(dottedline) |
Find exclusive trading pro-tools on